¡Los rendimientos de los últimos nueve meses! :) - página 6

 

Lote o qué plazo no importa

La cuestión es que el joven tópico no entiende que está ajustando sus resultados a las cotizaciones GENERADAS del probador.

Contar ticks y trabajar con ticks de probadores es el colmo de la estupidez. Así que el tema en esta forma no merece ni un poco de atención.

Max47, sus pruebas en su forma actual son om p o m a n e s .

Hay que buscar datos de tick de cotizaciones reales y realizar experimentos con ellos.

 
Max747:

Por supuesto. :) ¡Pero sólo después de probar en la demo!
No, no hace falta la demo, ¡vaya directamente a la REAL!
 
Y yo estaba de paso, usando a Lucky
 

Si comparamos el número de operaciones con el número de días de negociación y tenemos en cuenta el LOW=2,2 pips, la conclusión sobre el pipsing es clara. Por lo general, son pipsing en TFs inferiores, pero no en los diarios. El modelado dentro del bar diario puede ser la razón de la euforia.

Max747:
... Pero no hay problema con los periodos, puedes elegir cualquier... No le importa, porque cuenta garrapatas. :)

Las garrapatas se modelan en el probador.

Pero incluso si asumimos la ausencia de probador técnico, el MOJ en 2p reduce el beneficio esperado a la pérdida (deslizamiento, requotes...).

 
storm:
Y yo estaba de paso, usando a Lucky

En el probador estaba apostando, en la cuenta demo ganaba el 100% del depósito por sesión, pero desgraciadamente, ahora tengo que ajustarme de nuevo a la densidad de ticks y a la velocidad del precio, ya no es interesante
 
Mathemat:

Sí, muy bien, Maxim. ¿Puede reducir el periodo de prueba (no días, sino, digamos, horas)?

No está muy claro si se puede confiar en el probador en este caso, ya que el número de operaciones supera el número de barras en un factor de aproximadamente 3. El probador utiliza el modelado de barras. ¿Entiendes lo que es esto?

Cuando se prueba en cualquier periodo, el resultado es el mismo. Porque el Asesor Experto utiliza M1 de todos modos.

¿Qué es el modelado de barras?

¡Tengo entendido que toma los precios de apertura y cierre para un período determinado y forma una barra con ellos... y también durante la prueba de las barras formadas utiliza sólo los precios de apertura y cierre y no utiliza los precios dentro de la barra! ¿Verdad? )

 

Max747:

¿Qué es el modelado de barras?

Ticks no barras.

Tomamos el TF más joven disponible (descargado), M1 si lo hay, y dentro de él los ticks son modelados (generados) por el probador según el algoritmo concebido y conocido sólo por los desarrolladores de MT4. Para los revendedores, la diferencia entre los ticks simulados y los reales puede ser considerable.

Max747:
... sólo utiliza los precios de apertura y cierre y no utiliza los precios dentro de una barra. ¿Verdad? )


No es así. Se utilizan dos precios más: el alto y el bajo, que en la mayoría de los casos están justo dentro de la barra.

 
goldtrader:

Garrapatas, no barras.

Se toma el TF más joven disponible (cargado), M1 si lo hay, y dentro de él los ticks son simulados (generados) por el probador según el algoritmo concebido y conocido sólo por los desarrolladores de MT4. Para los revendedores, la diferencia entre los ticks simulados y los reales puede ser significativa.


No es así. Se utilizan dos precios más: el alto y el bajo, que en la mayoría de los casos están justo dentro de una barra.


Así que estoy esperando la próxima semana laboral para convencerme... ¡Conseguí terminar el Asesor Experto sólo el sábado a las 3 de la mañana)! Así que todavía no lo he probado en la demo.

Vamos a ver qué pasará en las garrapatas reales ...

Aquí hay otra visita a la sucursal...(https://forum.mql4.com/ru/4773) ¡No creo que esté tan mal!

 

Max, lo más importante es una expectativa comercial baja, del orden del spread. Se dice que un sistema tiene posibilidades de ser estable si el m.o. es del orden de unos pocos diferenciales.

Sobre la calidad del modelado... No, ese no parece ser el problema. Hay que ver cómo se hacen las operaciones. Si son demasiado "rápidos", entonces hay mucho que pensar.

 
Mathemat:

Max, lo más importante es una expectativa comercial baja, del orden del spread. Se considera que el sistema tiene posibilidades de estabilidad si el m.o.s. es del orden de varios márgenes.

Sobre la calidad del modelado... No, ese no parece ser el problema. Hay que ver cómo se hacen las operaciones. Si son demasiado "rápidas", hay que pensarlo.


¿Puedo preguntar más detalles sobre la expectativa matemática con los diferenciales, cómo calcularla? )

¡Los tratos se hacen con un periodo de al menos 2 minutos, pero puede ser mucho más largo días, semanas (varía)!