La evaluación de la probabilidad es puramente matemática - página 14
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Voy a poner mi propio centavo. No voy a dar una prueba general, sino que voy a demostrar una experiencia sencilla. Tomamos un punto arbitrario en el tiempo y calculamos la distribución de los incrementos, por ejemplo, durante 10 minutos (estamos en M1). No es exactamente simétrico, es el efecto de una tendencia global para el periodo analizado.
En la esquina superior izquierda se dan las integrales de las mitades positiva y negativa de la distribución, que son 0,503 y 0,497.
Ahora, complicaremos la condición y tomaremos incrementos sólo si el precio se movió menos 5 puntos durante los 10 minutos anteriores. Resulta que esta condición deforma significativamente la distribución. No mostraré ninguna imagen; las integrales se convierten en 0,5135 y 0,4865. Es decir, la probabilidad de que se produzca un movimiento positivo es mayor.
Si no ponemos -5 sino +5, obtenemos 0,4439 y 0,5561, ahora la probabilidad de movimiento negativo ha aumentado (mucho más significativa).
En otras palabras, podemos ver claramente el efecto llamado reversión del mercado.
Desgraciadamente, un simple cálculo muestra que incluso 1 punto antiguo de diferencial mata completamente este efecto, es decir, lo hace inutilizable para obtener beneficios.
¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Se puede enturbiar el agua de la cuenca durante mucho tiempo, pero ¿por qué?
En un mercado estacionario, sí. En una sección estacionaria de un mercado no estacionario, sí.
Es decir, está exigiendo que el mercado se mantenga dentro de su hipótesis... :)
¿Podría presentarnos el procedimiento para identificar los límites de las zonas de mercado estacionarias y estimar la probabilidad de su estacionalidad en el futuro?
¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Se puede enturbiar el agua de la cuenca durante mucho tiempo, pero ¿por qué?
Es decir, es exigir que el mercado se mantenga dentro de su hipótesis... :)
¿Podría presentarnos el procedimiento para identificar los límites de las zonas de mercado estacionarias y estimar la probabilidad de su estacionalidad en el futuro?
No seamos temerarios. A no ser que se tenga al menos un mal modelo de mercado, no se pueden hacer preguntas sobre la previsión y la credibilidad de esa previsión en absoluto. Una vez que se tiene un modelo, se puede mejorar, que es lo que ocurre. También puedes echar agua en un sombrero, calculando algunas estadísticas o demostrando tu educación, o viceversa.
Su pregunta me ha dejado perplejo :). Me recuerda a Prostokvashino, Tío Fyodor, Matroskin el Gato, etc. Por supuesto, si necesitas dinero, no hay nada que pensar: sólo tienes que ir a desenterrar el tesoro. :)
Puedo repetir la respuesta de FreeLance
Es decir, está exigiendo que el mercado se mantenga dentro de su hipótesis...
No hay otra forma de saberlo. Se plantea una hipótesis y se pone a prueba. Euclides, sugirió que las paralelas no se intersecan y todavía vivimos dentro de esta hipótesis errónea y siempre la utilizaremos en nuestros huertos.
Los titulares de la cartera siguen creyendo en la normalidad del mercado y no se les da mal gestionar el riesgo. Cierto, hasta que el mercado se dé la vuelta.
No seamos tontos. Hasta que no se tenga al menos un modelo malo del mercado, no se pueden plantear cuestiones de pronóstico y confianza en ese pronóstico en absoluto. Si se tiene un modelo, se puede mejorar, que es exactamente lo que está ocurriendo. O bien, puedes seguir con el cálculo de algunas estadísticas o con la demostración de tu educación, o viceversa.
Estas palabras reflejan muy bien su nivel de preparación para el debate.
En un hilo vecino me sorprendes con tu afán de encontrar las mismas frecuencias en el análisis espectral de la serie "original" y la "doblemente acortada", y aquí sigues con tus groserías...
(:
No hay otra forma de saberlo. Uno plantea una hipótesis y luego la pone a prueba. Euclides, supuso que las paralelas no se intersecan y todavía vivimos dentro de esta hipótesis errónea y siempre la utilizaremos en nuestros huertos.
Los titulares de la cartera siguen creyendo en la normalidad del mercado y no se les da mal gestionar el riesgo. Cierto hasta que el mercado se revierta.
¿Entiendes la diferencia entre un axioma, un postulado y una hipótesis?
Y la no aceptación del quinto postulado de Euclides es un paso más allá de la realidad percibida, y en nuestro propio huerto apenas es posible para nosotros. :)
Estas palabras reflejan muy bien el nivel de su preparación para el debate.
En un hilo vecino me sorprendes con tu afán de descubrir las mismas frecuencias en el análisis espectral de la serie "original" y de la "reducida a la mitad", y aquí sigues con tu grosería...
(:
La respuesta está ahí. Estoy argumentando lo contrario, que es lo que me atribuyes.
Estas palabras reflejan muy bien su nivel de preparación para el debate.
En un hilo vecino me sorprendes con tu afán de descubrir las mismas frecuencias en el análisis espectral de la serie "original" y de la "reducida a la mitad", y aquí sigues con tu grosería...
(:
Si se me permite, sobre el mérito del puesto.