La evaluación de la probabilidad es puramente matemática - página 12
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rutracker punto org:)))
¡¡¡solo no olvides comprar la versión completa del fabricante!!!
Por desgracia, tengo Win7 -64 y no puedo conseguir el matcad en él. la versión 15 ya ha sido lanzado, pero no va a funcionar para mí ((
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3030331
¿Adquirir? :) ¿y sin adquirir?
Sobre la presencia/ausencia de dependencias estoy de acuerdo. Pero sobre la diferenciación argumentaría: cada operación de diferenciación anula un orden de dependencia si se representa polinómicamente. Así que aunque consigamos que no haya dependencia en la serie diferenciada, no significa que no la hubiera en la serie original.
No estoy sugiriendo diferenciar N veces, estoy sugiriendo sólo una vez (es decir, tenemos que analizar los incrementos). En general, estoy de acuerdo con usted.
El ACF de los incrementos será _como_ la función delta. Sin embargo, los coeficientes de correlación que se encuentran en el intervalo [-2/sqrt(n); 2/sqrt(n)] (que normalmente se consideran insignificantes) pueden ser significativos para las series incrementales con memoria de largo plazo.
¿Adquirir? :) ¿y sin adquirir?
Sin comprar, escribe tu propio matcad:)))) o descárgalo de un rastreador y entrégate a la policía:)))
Gracias, amable hombre:)
No estoy sugiriendo diferenciar N veces, sino sólo una vez (es decir, necesito analizar los incrementos). En general, estoy de acuerdo con usted.
El ACF de los incrementos será _como_ la función delta. Sin embargo, los coeficientes de correlación que se encuentran en el intervalo [-2/sqrt(n); 2/sqrt(n)] (que normalmente se reconocen como insignificantes) pueden ser muy significativos para los incrementos de las series con memoria de largo plazo.
...Sin embargo, los coeficientes de correlación que se encuentran en el intervalo [-2/sqrt(n); 2/sqrt(n)] (que suelen considerarse insignificantes) pueden ser muy significativos para los incrementos de las series con memoria a largo plazo.
En cuanto a los incrementos, esto es por supuesto mi opinión, pero mucha gente aquí habla de incrementos de precio, sustituyendo esta noción por incrementos de barra de cierre. Lo que desde mi punto de vista no es del todo correcto. Lo más probable es que debamos analizar el incremento de este punto (asc+bid)/2, este punto está más cerca de la noción de precio, al menosel spread flotante tendrá menos influencia.
Esto sólo puede hacerse analizando los ticks, las barras no servirán. Pero eso es sólo mi opinión...
Pista, de dónde salió esta fórmula,
intervalo [-2/sqrt(n); 2/sqrt(n)]
Es una curiosidad, creo que lo calculé de otra manera, si es necesario puedo indagar y encontrarlo.