Volúmenes, volatilidad e índice Hearst - página 7
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Por supuesto, esto es cierto, pero la cantidad de datos con la que trabajó no se compara con la cantidad de datos que se necesitó para generar la SB con el fin de lograr un grado de exactitud y precisión. Además, el tamaño de los intervalos en los que ha dividido la serie de datos históricos se sitúa, en el mejor de los casos, en la media con respecto al intervalo que figura en el cuadro 2. En efecto, si toda la serie contiene entre 5 y 10 mil recuentos, ¿en qué intervalos podemos cortarla? Y para tales intervalos, incluso para una serie aleatoria , el índice de Hurst será superior a 0,51. Si lo comparamos con 0,5, incluso SB tiene memoria.
No, el mercado ciertamente tiene memoria. Excepto que los métodos de Peters son cuestionables. Principalmente por tres motivos: 1. No existe una base teórica que sirva de fundamento y calibración para comparar los resultados de los cálculos en diferentes casos. 2. Los conjuntos de datos utilizados son demasiado pequeños para proporcionar el nivel necesario de confianza en los resultados. 3. En sus cálculos, Peters ha mezclado todos los niveles fractales y ha asumido la estacionariedad implícita de las series. En nuestras condiciones, esto no tiene ningún valor ni significado. Por ejemplo, la ciclicidad de la sesión puede hacer que el mercado regrese una parte del día y sea tendencial la otra. Y la media será similar a la de un SB puro. ¿Y qué hacer con esta media?
PS
Por cierto, gracias por completar las tablas. En lo que a mí respecta, es una cosa humana... :-)
Señores, los volúmenes se pueden cargar, por ejemplo, en formato csv en el FSP500, Dow Jones, Índice MICEX, petróleo y acciones MICEX sólo que no será en tiempo real, pero digamos que con un retraso, que es el material para la investigación... y las garrapatas son mimosas. Muchos centros de negociación negocian contratos de cfd sobre estas cosas, no sé, ¿podemos hablar de ello aquí?
¿Por qué las garrapatas se miman? Trabajar con ticks no significa hacer pips o scalping. Puede apuntar a los horizontes más largos y seguir confiando en los ticks en lugar de H1 o D1. De la misma manera que puedes elegir un periodo de 3 o de 3.000 y será una estrategia completamente diferente, lo mismo ocurre con los ticks. Es sólo una fuente de datos primaria, eso es todo.
Cuando se trabaja con cualquier TF se suele confiar en Close (o Open). Pero esto es sólo una muestra específica de la serie de precios inicial. Si esta muestra cambia la distribución, ¿por qué ayuda a detectar la tendencia del mercado? Y si no cambia la distribución, entonces ¿por qué el trabajo con los ticks es peor, que con las velas? ¿Por qué el primero es un mimo y el segundo un verdadero comercio?
PS
Por cierto, gracias por completar las tablas. Entiendo que es un esfuerzo humano ? :-)
Sí, el editor permite diseñar tablas insertadas con un estilo estándar. Si experimentas, aprenderás por ti mismo :)
¿Por qué las garrapatas se miman? Trabajar con ticks no significa hacer pips o scalping. Puede apuntar a los horizontes más largos y seguir confiando en los ticks en lugar de H1 o D1. De la misma manera que puedes elegir un periodo de 3 o de 3.000 y será una estrategia completamente diferente, lo mismo ocurre con los ticks. Es sólo una fuente de datos primaria, eso es todo.
Cuando se trabaja con cualquier TF se suele confiar en Close (o Open). Pero esto es sólo una muestra específica de la serie de precios inicial. Si esta muestra cambia la distribución, ¿por qué ayuda a detectar la tendencia del mercado? Y si no cambia la distribución, entonces ¿por qué el trabajo con los ticks es peor, que con las velas? ¿Por qué el primero es un mimo y el segundo un comercio real?
Estoy de acuerdo.
La segunda es sólo un anacronismo... de la era preinformática.
He dicho muchas veces que el "modelo de barras" es un intento anticuado de agregar una serie temporal conservando información sobre algunas de sus características dentro de un marco temporal.
;)
Sí, el editor permite diseñar tablas insertadas con un estilo estándar. Si experimentas, aprenderás por ti mismo :)
Bueno con el texto y el fondo a mi me queda claro, pero como controlar los bordes de la celda no lo he averiguado. Así que gracias de nuevo.
¿Por qué las garrapatas se miman? Trabajar con ticks no significa hacer pips o scalping. Puede apuntar a los horizontes más largos y seguir confiando en los ticks en lugar de H1 o D1. De la misma manera que en un reloj de pulsera se puede elegir un periodo de 3 o de 3000, y será una estrategia completamente diferente, lo mismo ocurre con los ticks. Es sólo una fuente de datos primaria, eso es todo.
Cuando se trabaja con cualquier TF se suele confiar en Close (o Open). Pero esto es sólo una muestra específica de la serie de precios inicial. Si esta muestra cambia la distribución, ¿por qué ayuda a detectar la tendencia del mercado? Y si no cambia la distribución, entonces ¿por qué el trabajo con los ticks es peor, que con las velas? ¿Por qué el primero es un mimo, mientras que el segundo es un verdadero comercio?
Las temperaturas no fluyen a partir del movimiento browniano, ni los plazos fluyen a partir de los ticks. En un hilo vecino, le di dos fotos a Prival, un conocido defensor de las garrapatas.
EURUSD30 - 7200 barras
EURUSD60 - 3600 barras
Podemos ver que las frecuencias son diferentes. El hecho evidente es que Open60[0] = Open30[0] y Close30[1] = Close60[0], mientras que el resultado del análisis de Fourier es diferente. Pero esto es sólo a primera vista.
Los ticks de los que se obtienen los plazos correspondientes son todos diferentes. Algunos ticks se refieren a un inversor pipsqueak, otros ticks se refieren a inversores con otros plazos. Además, cada garrapata tiene diferentes tamaños de pose detrás (lo que no conseguimos). ¿En qué nos basamos para englobar todas las garrapatas económicamente diferentes bajo el mismo epígrafe? Por supuesto, todos los plazos están relacionados. Lo que es tendencia en uno, se corrige en el otro.
Podemos ver que las frecuencias son diferentes.
Sería sorprendente, si coincidieran...
¿Has probado a comparar los periodos?
;)
Tabla 2b
Con el paseo aleatorio, el recorrido medio es proporcional a la raíz cuadrada del número de pasos. Por tanto, el resultado del cálculo a la Hurst, reducido a h = Log(High-Low)/Log(N) o similar, tras aplicar la aritmética simple, revela lo siguiente:
1) Alto - Bajo = k * sqrt(N);
2) h = log (k * sqrt(N)) / log (N);
3) h = 1/2 + log(k) / log (N);
4) h -> 1/2 cuando k << N, lo que la tabla demuestra perfectamente.
El coeficiente de Hurst para SB en la fórmula Alto - Bajo = k * sqrt(N) se encuentra en sqrt. ¿Crees que Hurst para una serie de precios o sus derivados se reduce a la suma de Hurst para SB y alguna variable que depende sólo del número de dimensiones?