Volúmenes, volatilidad e índice Hearst - página 22
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a Yurixx
Серега !!! ТщательнЕЕ надо. Я тут выделил кусочек, так это я о нем. Я получил величину показателя Херста для абсолютно, бесповоротно и окончательно случайного ряда, сгенерированного встроенным ГПСЧ. К котировочному процессу он имеет такое же отношение как я к Нобелевской премии. Это был (поклон Вита) контрольный пример. И все !
No quiero molestarle de inmediato, pero si calculamos correctamente (por ejemplo, si utilizamos el algoritmo de Shiryaev u otros algoritmos más precisos), entonces el resultado medio es de 0,5-0,6 para grandes series de cotizaciones (el proceso en su conjunto).
Y cuando digo tendencia/flotación, también hay que ser sensible a ella. No es el primer año que pasamos por aquí. Hace tiempo que se entiende que estos términos son relativos. Así que piensa en ellos en términos de lógica difusa.
Lo entiendo, pero estoy tratando de convencerte de que seas más claro (ese momento se acerca) :o) Y ya ha funcionado:
Destacaría la franja alrededor de la marca 0,5 en la que fumamos bambú. Por encima de eso está la tendencia convencional. En función del valor de Hurst podemos predecir la duración y/o el tamaño de la tendencia. Abajo - condicionalmente plano. En función del valor de Hurst se pronostica el rango de oscilación. Todo ello, por supuesto, sobre la base de estudios que mostrarán las correlaciones correspondientes. Si no se encuentran, la previsión apenas es posible.
Razonable, pero ¿es suficiente? Tal vez tenga sentido desarrollar un criterio alternativo de clasificación, por ejemplo, "geométrico", que clasifique inequívocamente el estado. Al fin y alcabo Hu=0,99 no dice explícitamente nada sobre que la siguiente realización del proceso estará muy lejos de su media (todavía hay que encontrarla) - puede que no "vaya a ninguna parte". Comerciaremos según la "geometría".
(Por si acaso) aclaremos la interpretación deHu, (una especie de primera aproximación al modelo) que propongo:
Zona - algún tipo de límite, caracteriza, entre otras cosas, el error de cálculo
(*) hay que recordar que lo que interesa es el futuro, el presente ya es visible
(**) tenemos que definir qué es la media, o quizás las "condiciones iniciales".
Sergei, también lo necesitamos. ¿Dónde lo vas a poner?
en buenas manos :o)
a Lea
Buenas noches)
Me encantaría, pero no tengo tiempo para investigar.
Sí, todos tenemos problemas con el tiempo :o(
a Prival
No he podido conseguirlo en ningún sitio. es una especie de droga https://www.mql5.com/ru/forum/102239/page12
No es una estupidez, lo que pasa es que cuando lo usas tienes que hacer un análisisR/S, es toda una metodología (y no un indicador en sí), el objeto principal de la investigación es la propia dependencia, su forma y no puedes ponerlo en automático. Si se toma en serio, en términos generales, no existe una dependencia de la energía en toda regla, sino que sólo se observa en un estrecho segmento y todavía hay que entenderla. Pasando a coordenadas log-log y tratando de determinar el grado, la mayoría de las veces ni siquiera se mira lo lineal que es, es decir, si el modelo es adecuado, incluso un simple coeficiente de determinación nadie piensa. Por cierto, Yuri, tampoco hay que olvidar esto.
a Yurixx
Tengo una pregunta "física". Hirst, en 1951, publicó el fenómeno que encontró en el comportamiento de la escorrentía total anual (denotamosQ). Asumió que el proceso de formación de la escorrentía (aparentemente, como fenómeno en general) del Nilo es aleatorio, esperaba este patrón
Q~k*(n)^0,5
Pero resultó que:
Q~k*(n)^0,7
ese es todo el efecto. La imagen muestra este mismo flujo del Nilo, durante un par de décadas, y en el 67 se puso en marcha la cascada de Asuán, y el patrón de flujo cambió por completo:
Ahora, para ser honesto, no entiendo en absoluto este tipo de correlación para un fenómeno natural. Cualquier fenómeno natural, incluso el peor, siempre tiene un límite de energía. Este flujo no puede tender a infinito a gran n, ni siquiera para un proceso agregado. Puede no ser predecible, puede haber grandes picos y fluctuaciones de esta energía y, en consecuencia, la escorrentía, pero no puede haber infinidad de desviaciones, incluso si se compara con las primeras observaciones. Algo no está bien aquí.
Y definamos de nuevo, el indicador de ¿qué estamos investigando exactamente? Qué dependencia y qué proceso: incrementos, relación R/S, ... Pero creo que es mejor ir a la función estructural.
Teniendo en cuenta que dos factores (la lluvia y el calor) influyeron en la escorrentía, los armónicos son visibles en estos datos, no en los de Hurst. Incluso un factor es suficiente: el ciclo solar.
Determina la ciclicidad de las precipitaciones (aunque con un desplazamiento) y la temperatura...
Hay que analizar los anillos de las secuoyas. Ahí es donde están las garrapatas.
:)
Teniendo en cuenta que dos factores (la lluvia y el calor) influyeron en la escorrentía, los armónicos son visibles en estos datos, no en los de Hurst. Incluso un factor es suficiente: el ciclo solar.
Determina la ciclicidad de las precipitaciones (aunque con un desplazamiento) y la temperatura...
Hay que analizar los anillos de las secuoyas. Ahí es donde están las garrapatas.
:)
Creo que los factores fueron hasta ... quiero decir mucho. El Nilo es largo (fluye por casi toda África), por ejemplo, en Egipto las lluvias son escasas, una vez cada cinco años y no es un hecho. Pero por qué Hirst, viendo este gráfico, sugiere que su comportamiento es aleatorio es un misterio para mí. Hay que buscar su obra, leerla y profundizar en ella.
PD: Sí, garrapatas por todas partes.
Razonable, pero ¿es suficiente? Tal vez tenga sentido desarrollar un criterio alternativo de clasificación, por ejemplo, "geométrico", que clasifique inequívocamente el estado. Al fin y alcabo Hu=0,99 no dice explícitamente nada sobre que la siguiente realización del proceso esté muy lejos de su media (todavía hay que encontrarla) - puede que no "vaya a ninguna parte". Comerciaremos según la "geometría".
(Por si acaso) aclaremos la interpretación de Hu, (una especie de primera aproximación al modelo) que propongo:
Estoy acostumbrado a percibir las áreas de valor de Hearst de la siguiente manera
Por tanto, un valor de 0,99 indica claramente que el proceso tiende a continuar en la dirección actual. Otra cosa es si el Hurst que tenemos es local. Entonces, ella misma puede cambiar en cualquier momento. En consecuencia, las previsiones cambiarán.
Creo que los factores fueron hasta ... quiero decir mucho. El Nilo es largo (recorre casi toda África ), por ejemplo, en Egipto las lluvias son escasas, una vez cada cinco años y no es un hecho. Pero por qué Hirst, viendo este gráfico, sugiere que su comportamiento es aleatorio es un misterio para mí. Hay que buscar su obra, leerla y profundizar en ella.
PD: Sí, garrapatas por todas partes.
¿Cree que el riego de animales y pueblos de África también es un factor?
Y los anillos se filtraron/incrementaron de forma natural y proporcional...
En todas las sequoias. Prival tiene razón.
Se puede ver mejor desde el cristal.
;)
Unas palabras más sobre Hirst.
Puede que tengas la impresión de que en este hilo pienso que este indicador es un disparate, una tontería, una medida equivocada, o algo así. De hecho, no lo es. Hurst es un indicador bastante objetivo, vinculado a otras medidas estrictamente matemáticas. Esto, por sí solo, ya sugiere que es aceptado por las matemáticas y que es una característica objetiva.
Sin embargo, hay que tener cuidado con su contenido.
El índice de Hurst es una medida marginal. Se define como un límite, asíntota a la que tiende h en la fórmula conocida para el intervalo normalizado cuando el número de cuentas en el intervalo aumenta hasta el infinito.
Una completa analogía con la Ley de los Grandes Números. En el límite de la LNT se demuestran muchos teoremas de la teoría de la probabilidad y la estadística. En este límite incluso todas las distribuciones tienden a la normalidad. Entonces, ¿por qué la distribución normal ya no nos conviene en el mercado? Y en cualquier campo, la gente quiere saber la distribución a la que obedece el proceso ahora, no en el límite del futuro lejano.
Por ello, la convergencia del proceso pasa a primer plano. Si converge rápidamente, entonces los teoremas de los límites y la distribución normal pueden utilizarse con una buena aproximación en la fase inicial de la recopilación de estadísticas. Si no es así, entonces, en mi opinión, todos los resultados de la aplicación de la FFT pueden enmarcarse, colgarse en una pared y admirarse ante una taza de té. Y para practicar hay que buscar algo más adecuado.
La serie histórica de citas es corta. El mercado está en constante evolución, tanto por los cambios en la situación financiera y económica y los procesos que la conforman, como por los cambios en la tecnología del mercado, su soporte técnico (por ejemplo, la transición de 4 a 5 dígitos). Y la ST tiene que ser adecuada al mercado todo el tiempo, no a largo plazo. Todos vamos a morir a largo plazo - eso es lo que dijo algún famoso comerciante cuando le preguntaron por la situación del mercado. Es difícil no estar de acuerdo y peligroso no tenerlo en cuenta.
Por eso creo que Hurst, en su forma clásica, es poco adecuado para su uso en el comercio. Hay que localizarlo de alguna manera o encontrar otras medidas más prácticas para estimar el comportamiento del mercado.
1. Si te interesa - aquí está el enlace al trabajo que calcula el máximo drawdown, además calcula el máximo spread que es proporcional a la raíz de T. También adjunto un enlace al trabajo de Feller, que tampoco tuvo pereza y calculó la máxima dispersión para SB y demostró que es proporcional a la raíz de T.
2. A la luz del punto 1, mi afirmación de que el cálculo de Jurix confirma la hipótesis de que la carrera media es proporcional al diferencial medio se considera anticuada e incorrecta. Qué hay que confirmar cuando "resulta" ser un resultado analítico preciso hace tiempo. Ahora puedo argumentar que el cálculo de Jurix no confirma nada, excepto que el GCF que utiliza es correcto.
3. La noción de que H es una asíntota, como afirma Jurix más arriba, no refleja la esencia del índice de Hurst, ni la forma en que se determina. El análisis R/S no calcula ninguna asíntota o aproximación a ella. El análisis R/S no utiliza sólo 2 puntos (como hace Jurix en su última fórmula, desgraciadamente aún no se sabe cómo lo hace en su programa), sino cientos o miles de puntos para estimar el exponente de Hurst. Suponiendo que Hearst, Maldebrot y el autor Peters sepan calcular las asíntotas o la pendiente de una recta por dos puntos, surge inmediatamente la pregunta: ¿por qué inventaron o utilizaron un método tan complicado como el análisis R/S para estimar Hearst? ¿Por qué cortan una y otra vez las series en diferentes trozos, las reescalan, las recalculan y las pesan, y luego las colocan en el plano por docenas y cientos, todo para determinar la pendiente de la línea recta? ¿No pudiste calcular la pendiente de una línea recta a partir de dos puntos? Idiotas, los de verdad. No como algunos genios.
4. El exponente de Hurst no es el límite de la fórmula R/S = c * n^H. Si no, se contaría así, o incluso con la fórmula que sugiere Jurix. R/S = c * n^H es la fórmula justa, detrás de la cual está la esencia del exponente de Hurst, esta esencia se confirma comprobando repetidamente la igualdad en esta fórmula para diferentes escalas de la serie que se estudia, en lugar de hacer converger la serie a una asíntota. Olvidando la esencia, y reduciendo Hearst a la asíntota en la fórmula analítica, llegamos a lo que llegó Jurix - h = [ Log(R1/S1) - Log(R2/S2)]/[Log(N1) - Log(N2)] - estimación errónea del exponente de Hearst.
5. Por desgracia, la estimación errónea del exponente de Hearst cayó irónicamente bien en SB. SB es un caballo esférico bien estudiado en el vacío, con el que ahora podemos hacer lo que queramos. Divida el registro de la mitad del tiempo por el registro del tiempo y obtenga 1/2, por ejemplo. Y llámalo Hurst. Más fácil de decir directamente, tengo la fórmula de Hurst para SB: H = 1/2. Pasa cualquier ejemplo de control "mi" en cualquier fila "mi", así que no me molestes. No obstante, voy a molestarle de nuevo y pedirle que publique el código que usted, Yurixx, utilizó para calcular la cifra de Hurst. Hasta ahora no ha confirmado que era Hearst el que contaba. Obviamente, tienes miedo de que no sólo yo, sino también cualquier otra persona que intente utilizar tu programa, te descubra.
a Yurixx
Я привык воспринимать области значений Херста следующим образом
- =0,5 - SB
- <0,5 - RMS crece más lentamente que para SB. Cualquier tendencia tiende a invertirse.
- >0,5 - RMS crece más rápido que para SB. Cualquier tendencia tiende a continuar.
Por lo tanto, el valor 0,99 indica inequívocamente que el proceso tiende a seguir avanzando en la dirección actual. Otra cosa es si el Hurst que tenemos es local. Entonces, ella misma puede cambiar en cualquier momento. En consecuencia, las previsiones cambiarán.Hay un truco: si modelamos todo el proceso con el índice de Hurst, digamos, 0,9 (el modelo en sí no es tan importante), podemos sorprendernos al ver que el 30-40% de las series no tienen ninguna tendencia. ¿Y dónde está el límite de la singularidad?
Otra cosa es que el Hurst que tenemos sea local.
Entonces tenemos que introducir la dependencia del tiempo y esto es correcto.
PD: ¿Y qué pasa con mi pregunta?
a FreeLance
¿Cree que el riego de animales y pueblos de África también es un factor?
Y los anillos se filtraron/incrementaron de forma natural y proporcional...
En todas las sequoias. Prival tiene razón.
Se puede ver mejor desde el cristal.
Estadísticamente, Prival tiene razón, digamos, no muy a menudo.
Debió de haber una razón por la que Hearst pensó que el comportamiento de la escorrentía era aleatorio, tal vez sabía más en esa área, no sólo "la lluvia y el calor". Y en general, haz crecer tu secuoya en paz, y si tienes algo que decir, dilo claramente, porque no está claro de qué van las reclamaciones, de la flora y la fauna de África, del Nilo o de la calidad de la secuoya.
Farnsworth:
Aquí hay una cosa complicada: si se modela todo el proceso con una puntuación de Hearst de, por ejemplo, 0,9 (el modelo en sí no es tan importante), puede sorprender ver que el 30-40% de las series no tienen ninguna tendencia. ¿Y dónde está el límite de la falta de ambigüedad?
No entiendo la identificación de la persistencia con una tendencia. Siempre me ha parecido que la coherencia debería entenderse más bien como la previsibilidad (o la misma estacionariedad). En este sentido, un piso decente no es peor que una tendencia.
Sólo estoy a favor de definir términos y conceptos. A juzgar por la fuerte disminución de la intensidad de la comunicación, Yuri ya ha empezado a calcular algo - y de nuevo habrá 10 páginas de texto, acercando a los colegas al "entendimiento" :o)