Volúmenes, volatilidad e índice Hearst - página 28
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Señores, no entiendo de dónde viene la creencia en la autosimilitud. ¿En qué se basa?
¿Cuál es el problema? ¿Tienes dudas? ¿Y en qué se basan sus dudas?
La autosimilaridad aquí debería considerarse probablemente como una similitud de patrones notorios en gráficos de diferente frecuencia de muestreo (a grandes rasgos, se puede encontrar alguna trayectoria en un marco temporal mensual, pero con un paso diferente de incrementos en el precio - en el minuto, 5 minutos, etc.).
Pero si los segundos (minutos, etc.) se convierten en mayores (incluso mensuales), entonces las ilusiones son muy convincentes...
;)
¿Cuál es el problema? ¿Tienes dudas? ¿Y en qué se basan sus dudas?
Sí, hay dudas.
Al menos, porque hay que operar con los "minutos" de forma diferente que con los "días". Son cosas completamente diferentes. Además, si tenemos en cuenta las estadísticas de Pastukhov, podemos ver que la volatilidad cambia con el aumento de H. Aunque no se note mucho, pero podemos ver las tendencias. Volviendo a Hyo, en varias investigaciones en Internet también podemos observar que los gráficos log-log no forman una línea estrictamente recta, como deberían en la autosimilaridad. Esto tampoco favorece la teoría de la fractalidad. Si se mira desde un punto de vista fundamental, los procesos globales y los procesos de "alta frecuencia" que ocurren en el mercado son diferentes, en ellos participan diferentes grupos de capitales. Por lo tanto, el único argumento a favor de la autosimilitud y la similitud de los gráficos en diferentes marcos temporales parece ser ineficaz. Así que ahí tienes, en resumen.
Dicho esto, no hablo personalmente de la inutilidad de Hyo, para nada. Lo que digo es que la teoría no es válida, o más bien es válida hasta cierto punto, y no es culpa de Hyo.
tal vez en una ilusión, o tal vez algo va a aparecer ...
El comercio por minutos y más allá, para mí, requiere destacar un movimiento realmente "sustancial", y cualquier otra estimación se verá compensada por un diferencial comparable (o incluso mayor) en la escala (de una distribución no tolerante del diferencial medio)...
;)
El polvo de Cantor, como principio, puede aplicarse a cualquier sección escalable.
Como clavar los clavos de Galton con mayor o menor precisión: 2 dígitos, 3, 4, y ahora 5...
Yo creo que sí.
;)
Sí, hay dudas.
Al menos, porque hay que negociar los "minutos" de forma diferente a los "días". Son cosas completamente diferentes. Si consideramos las estadísticas según Pastuhov, podemos ver que la volatilidad cambia cuando H aumenta. Volviendo a Hyo, en varias investigaciones en Internet también podemos observar que los gráficos log-log no forman una línea estrictamente recta, como deberían en la autosimilaridad. Esto tampoco favorece la teoría de la fractalidad. Si se mira desde un punto de vista fundamental, los procesos globales y los procesos de "alta frecuencia" que ocurren en el mercado son diferentes, en ellos participan diferentes grupos de capitales. Por lo tanto, el único argumento a favor de la autosimilitud y la similitud de los gráficos en diferentes marcos temporales parece ser ineficaz. Eso es todo en pocas palabras.
Me gustaría secundar eso. En mis posts anteriores en otro hilo intenté demostrar que una cosa son las citas de un marco temporal por frecuencias de resonancia y otra muy distinta las citas de otro marco temporal.
Si recuerdas los fractales, se derivan algorítmicamente unos de otros. Los Cotiers se derivan unos de otros, pero estas transformaciones no pretendían ser autosimilares. Si tomamos un marco temporal superior y aislamos una figura de él, podremos encontrar la misma figura en los marcos temporales inferiores. No necesariamente, y lo más probable es que no en este marco temporal concreto. En diferentes plazos, probablemente tendremos éxito.
Las ST que trabajan en distintos plazos encuentran esas formas similares, pero ¿dónde? En algún lugar. Las mismas cifras están en el cociente de diferentes plazos, pero no están relacionadas. Hay zonas entre estas cifras encontradas por la ST que no tienen nada que ver con la autosimilitud. ¿Puede esta "autosimilaridad" servir de explicación a la fractalidad de las citas? Por cierto, no he visto ningún TS que utilice las ideas de Maldenbrot et al.
Partiendo al menos del hecho de que hay que operar en "minutos" de forma diferente que en "días". Cosas totalmente diferentes. Si consideramos las estadísticas según Pastuhov, podemos ver que la volatilidad cambia cuando H aumenta. Volviendo a Hyo, en varias investigaciones en Internet también podemos observar que los gráficos log-log no forman una línea estrictamente recta, como deberían en la autosimilaridad. Esto tampoco favorece la teoría de la fractalidad. Si se mira desde un punto de vista fundamental, los procesos globales y los procesos de "alta frecuencia" que ocurren en el mercado son diferentes, en ellos participan diferentes grupos de capitales. Por lo tanto, el único argumento a favor de la autosimilitud y la similitud de los gráficos en diferentes marcos temporales parece ser ineficaz. Eso es todo en pocas palabras.
Dicho esto, no hablo personalmente de la inutilidad de Hyo, para nada. Digo que la teoría no es válida, o más bien válida dentro de un rango limitado, y no es culpa de Hyo.
Colegas, tened un poco más de cuidado, esto ya se ha escrito en este hilo (para qué pisar fuerte) - y es exactamente lo mismo. Permítanme recordarles que el proceso de cotización no es autosimilar, es decir, prácticamente no lo es, y aquellas áreas locales en las que literalmente aparece están en una escala muy estrecha. utilidad práctica = 0. Y ninguna AT, y mucho menos un disparate en forma de VA funcionó y no funcionará.
Pero si se profundiza en la FA, después de picotear con todo tipo de integrales de correlación, dimensiones de información, entropías, singularidades, etc. (ese soy yo, como has notado - "aplastando" el intelecto :o)))) + cierto optimismo, entonces se puede llegar a una conclusión muy importante. La cotización es un proceso extremadamente complejo, pero no aleatorio (!!!!). El proceso no es ruidoso, es como lo vemos - pero muy complejo(!!!)
Pero lo suficientemente complejo como para que no tenga sentido trabajar con una cita directamente - no hay tal aparato matemático. Por lo tanto, hay que simplificarlo, introducir algunas transformaciones y trabajar con ellas (lo que me gustaría hacer). Es algo obvio, pero no muy obvio, cómo transformarse. Y es poco probable que el filtrado como tal funcione aquí.
Me parece que el término "paternidad" debe verse en un sentido más amplio. Intentaré dar mi definición de paternidad:
Un PATRÓN se divide en un "PATRÓN causal" seguido de un "PATRÓN de investigación". Los segmentos de BP pueden incluir un número diferente de segmentos de tiempo elementales (indivisibles) (barras/tipos), mientras forman el mismo Patrón. La forma de los mismos paternales puede variar mucho. La analogía más cercana son las figuras geométricas: los polígonos. Por lo tanto, no importa cómo se cambien los lados de un triángulo, seguirá siendo un triángulo, excluyendo los casos degenerados.
Los diferentes TFs forman sus propios patrones característicos. No se trata de autosimilaridad ni de fractalidad. Los patrones se forman todo el tiempo y están presentes en cada segmento indivisible de la PA.
De forma un tanto sumaria, pero no tengo otra definición, sino los principios a los que me adhiero. En mi opinión, las Paternas, tal y como las he definido, no pueden ser investigadas por correlación y otros métodos estadísticos, y en general es imposible dibujar fórmulas de Paternas características analíticamente, porque aparecen y desaparecen continuamente, confluyendo unas en otras, en eso, como he dicho, en cada TF sus paternas son diferentes y no dependen unas de otras. Diferentes combinaciones de PATTERNs en diferentes TFs dan PATTERNs de investigación diferentes pero específicos para cada momento. Es como un caleidoscopio o un patrón de copos de nieve, aunque los patrones son infinitamente numerosos, pero excluyen la aparición de patrones "imposibles". Es decir, hay algún conjunto distinto del conjunto de Patrones.
De todo ello se desprende que es necesario analizar simultáneamente Paterns en diferentes TFs. No es lo mismo que el método de las tres pantallas, que sólo da señales discretas. El Método de los Patrones Fluyentes (bueno, por fin hay un nombre para mi método) da señales continuas (con la menor discretización posible que sea posible en la PA que se estudia) en el tiempo.
Puede que los principales especialistas de esta rama encuentren útiles mis consideraciones, puede que me orienten en alguna dirección útil. Observo con interés el desarrollo del pensamiento social en esta rama, pero, en mi opinión, los métodos de estimación de Hurst y similares son un callejón sin salida, pero esto es mi IMHO.
Pensamientos algo similares:
Las mismas cifras están disponibles en diferentes cotizaciones de tiempo, pero no son cosas relacionadas. Hay zonas entre estas cifras encontradas por la ST que no tienen nada que ver con la autosimilitud. ¿Puede esta "autosimilaridad" servir de explicación a la fractalidad de las citas? Por cierto, no he visto ningún TS que utilice las ideas de Maldenbrot et al.