Volúmenes, volatilidad e índice Hearst - página 25
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1. Por retroceso me refiero a cualquier inversión en el proceso de conformación del segmento de la marcha que no suponga el cambio de su dirección. Esta es una restricción de arriba. Sin embargo, también lo he limitado desde abajo, para no pasar por toda la basura. En general, esta distribución es aproximada, de hecho las estadísticas sobre sobornos probablemente sean un poco erróneas de recoger. ¿Pero es realmente necesario? :)
3. no, no lo hice. ¿Y puede dar una razón por la que debería construirse? Te diré por qué debería construirlo, pero ¿qué ideas comerciales puedo comprobar cuando lo vea?
1. Vale, ya veo, no es lo que pensaba. Explica entonces lo siguiente. Durante la formación de un segmento, el precio puede retroceder más de una vez. ¿Cuál es el que toma para las estadísticas? ¿O todos ellos? En el gráfico, el retroceso se representa en %. ¿En relación con qué? Está trabajando con una herramienta simple y normal con un parámetro: el valor mínimo del segmento. ¿Se mide el porcentaje con respecto a ella o a la parte ya formada del segmento? ¿O de otra manera?
3. No lo sé. Esa es la proporción que me desconcierta. De alguna manera no miré en esa dirección. Podría ser la valoración de TP/SL. O tal vez la valoración de la volatilidad, en lugar de Hearst. Al fin y al cabo, como sabemos ahora, ese valor tiende a 0,5. Me parece que es bastante apropiado asumir que si es sistemáticamente inferior a 0,5, entonces el mercado es un mercado de retorno. Y si es más de 0,5, entonces es un mercado de tendencia. Si partimos de los valores marginales 0 y 1, resulta que sí.
La cuestión es que hay dos maneras de encontrar medidas locales. Uno de ellos es transformar la metodología de la cuenta de Hearst de tal manera que sea lo suficientemente local. El segundo - la formación de un nuevo valor, un indicador, que tiene la propiedad necesaria de reflejar la naturaleza del mercado.
2. Asumiendo que el verdadero valor de cualquier pullback es el 23%, esta es la única manera de encontrar el nivel más allá del cual el pullback no irá, con un 90% de certeza. Es usted quien debe decidir la seriedad de esta suposición :)
1. Vale, ya veo, no es para nada lo que pensaba. A continuación, explique lo siguiente. Durante la formación de un segmento, el precio puede retroceder más de una vez. ¿Cuál es el que toma para las estadísticas? ¿O todos ellos? En el gráfico, el retroceso se representa en %. ¿En relación con qué? Está trabajando con una herramienta simple y normal con un parámetro: el valor mínimo del segmento. ¿Se mide el porcentaje con respecto al fondo o a la parte ya formada del segmento? ¿O de otra manera?
3. No lo sé. Esa es la proporción con la que me has desconcertado. De alguna manera no miré en esa dirección. Podría ser la valoración de TP/SL. O tal vez la valoración de la volatilidad, en lugar de Hearst. Al fin y al cabo, como sabemos ahora, ese valor tiende a 0,5. Me parece que es bastante apropiado asumir que si es sistemáticamente inferior a 0,5, entonces el mercado es un mercado de retorno. Y si es más de 0,5, entonces es un mercado de tendencia. Si partimos de los valores marginales 0 y 1, resulta que sí.
La cuestión es que hay dos maneras de encontrar medidas locales. Uno de ellos es transformar la metodología de recuento de Hearst de tal manera que sea suficientemente local. La segunda - la formación de un nuevo valor, un indicador, que tiene la propiedad necesaria de reflejar la naturaleza del mercado.
1. Tomar todo. Como nos interesa el pullback desde el punto de vista de la continuación del movimiento, cualquiera de ellos, no sólo el último, servirá.
Porcentaje - a la parte ya formada del segmento, por supuesto, cuál es el sentido de mirar hacia el futuro.
2. Para TP/SL - ¿quieres trabajar con barras? ¿O piensa trabajar con los dinámicos? A mí siempre me parece demasiado duro.
¿Para evaluar el carácter del mercado? Bueno, la distribución es una medida aún menos local que el índice de Hurst, en mi opinión. Y para qué, la media es suficiente.
Pero realmente no entiendo el problema de la construcción, simplemente escribir los valores en un archivo, luego importarlos en excel/matcad/matlab/... y ver. Es decir, sólo sé exactamente para matlab, pero no puede ser que otros paquetes no tengan la función que necesitas.
No creo que sea grave. Cualquier retroceso, en cualquier momento puede convertirse en un cambio de dirección de ZZ. ¿Y luego qué? Entonces no entra en tus estadísticas. Desde ese punto de vista, es difícil juzgar algo basándose en esas estadísticas.
Por supuesto en cualquiera, sólo que con diferentes probabilidades. Por eso necesitas una asignación. El punto práctico que he mencionado anteriormente es entrar con la expectativa de que el movimiento continúe.
1. Gracias, ya veo. Como opción, no estaba pensando en el futuro, sino en el valor del parámetro ZZ. Con respecto al parámetro también puede ser interesante: puede dibujar un límite en el que se producirá una inversión con una probabilidad determinada. En otras palabras, podemos obtener una identificación más temprana de la inversión, con una probabilidad determinada, por supuesto. Y el área de definición de dicha distribución seguiría siendo [0,1].
2. Esto era sólo un "boceto de avena audaz". :-) Te digo que ni siquiera he mirado en esa dirección. Así pues, las ideas de un vistazo. Y no es necesario que la distribución funcione, sólo hay que contar la proporción. Y la distribución es necesaria para entender cuál será la RMS. Si es demasiado grande, no hay ganancia ni confianza en estas cifras. Si recuerdas, calculé el R, D y DD RMS en mi opinión para este mismo propósito.
No hay problemas con la construcción. Esto lo he hecho no recuerdo cuantas veces, pero por otros valores. Pero no lo hice. Y parece que sí, por eso he preguntado, por curiosidad. :-)
Por supuesto en cualquiera, sólo que con diferentes probabilidades. Por eso necesitas una asignación. El punto práctico que he mencionado anteriormente es entrar con la expectativa de que el movimiento continúe.
Ahhhh, ahora veo de qué probabilidad estamos hablando. Probabilidad de retroceso = probabilidad de continuación del movimiento. Sí, en este sentido 0,6 no es reconfortante. Pero vamos, ¡es Fiba! A menos, por supuesto, que se forme una inversión. :-)
Aquí se habla de una similitud literal, en los patrones de hecho.
Siendo realistas, aparentemente podemos hablar de similitud no para las características locales, sino para sus valores medios (por ejemplo, ver los datos de High-Low/|Open-Close| en este hilo en la página 14). Sin embargo, mi experiencia con las estadísticas me hizo ser algo escéptico sobre la posibilidad de derivar un sistema de comercio a partir de ellas (estadísticas). Los intervalos de confianza, como ves, siempre resultan ser erróneos y empiezo a sospechar de una ley fundamental.
Me refiero a una importante característica del análisis fractal (AF): la autosimilitud. FA no introduce el concepto de "patrones", y un coeficiente de 0,9, por ejemplo, no dice nada sobre ninguna forma particular de señal. La AF estudia esencialmente los patrones que conducen a la autosimilaridad. Por supuesto, un patrón puede incluir elementos de estocasticidad y entonces hay que evaluarlo estadísticamente de alguna manera.
Pero como escribí antes, las series de citas no tienen prácticamente ninguna similitud y la señal inicial debe ser transformada para llegar a esta similitud. Creo que llevará algún tiempo.
PD: Los patrones también pueden ser útiles, es posible que se pueda identificar el modelo, al menos en una primera aproximación.
Me refiero a una importante característica del análisis fractal (AF): la autosimilitud.
Qué casualidad, a eso me refiero también :)
Ahhhh, ahora veo de qué probabilidad estamos hablando. Probabilidad de retroceso = probabilidad de continuación. Sí, en ese sentido 0,6 no es un consuelo. Pero estoy de acuerdo: ¡es Fiba! A menos, por supuesto, que se forme una inversión. :-)
No necesariamente. Estás en una tendencia de retroceso del 23%. ¿Dónde se pone SL? Ahí es donde uno se pregunta por esta asignación.
Y cuando el retroceso es de 0,6, es claramente 50/50.
Qué casualidad, y yo hablando de lo mismo :)
Sí, pero no me refiero a los patrones de los que hablas :o)
Estás hablando de similitudes literales aquí, en patrones de hecho.
¿Definimos qué es un patrón? Si se entiende como una especie de estructura estable que además tiene una probabilidad de ocurrencia, ¿es una cosa o es otra?
La resiliencia es una característica que hay que demostrar. Uno de los primeros candidatos a estructuras estables (es decir, patrones) son las estructuras repetitivas. Las partes altamente correlacionadas de la rada que mencionas son las estructuras repetitivas. En cualquier caso, los patrones tendrán sin duda un alto grado de correlación y, por tanto, entrarán en su definición de similitud.
FA, a mi entender, interpreta la autosimilitud de una manera mucho más amplia.