Necesitamos una segunda cabeza, o incluso dos, como la cometa Garrynych. - página 9
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1) Alteré mucho el TS en mis indicadores personalizados, pero hay un problema que no puedo superar, el TS muestra una alta eficiencia, pero en intervalos cortos de la historia. En principio no hago optimización y es difícil optimizar mis indicadores, demasiados parámetros variables, creé nuevos y nuevas TS de acuerdo a diferentes estrategias, tratando de encontrar uno estable en un amplio rango, no lo logré hasta ahora.
2) Decidí intentar hacer el más primitivo en una sola máquina, el rango de trabajo es mucho más amplio, pero el rendimiento, comparado con las versiones anteriores, es muy bajo. Pregunta en el estudio: ¿hay alguna posibilidad de perfeccionar tal ST, o según la experiencia de personas experimentadas tal ST no tiene ninguna posibilidad?
¡No pierdo la Fe y la Esperanza y el Amor vendrá cuando lo haga!
:)
El amor puede venir sin él... El amor es una cosa espiritual, sabes, no una cosa material... :)
Tal vez estés buscando el amor en lugar del grial. :) Sería una buena idea definir primero sus verdaderos objetivos. :)
Ambos carecen de adaptabilidad, en mi opinión. Y puede llevar toda una vida perfeccionarla (lo que puede resultar inútil).
¡Te apoyo si por "adaptabilidad" te refieres a activar/desactivar las señales en función del número y la rentabilidad de los resultados! Una vez hubo un tema interesante, no recuerdo el nombre, el hombre allí mostró el efecto de este mismo interruptor con el ejemplo de una estrategia que ni ganó ni perdió dinero. Operaba con dos tipos de lotes: de 1,00 o de 0,01. Prácticamente trazaba la curva de beneficios en puntos y si el beneficio estaba por encima de la curva - operaba con el lote de 1,00, en caso contrario con el de 0,01.
No, mi punto es diferente. Estás hablando de filtrar, y no importa si es filtrar de qué - señales o tamaño de la posición.
Me refiero a la adaptabilidad. La capacidad de cambio de la ST. La adaptabilidad puede dividirse en dos tipos:
a) el cambio de los parámetros es continuo (la continuidad implica, por supuesto, el cambio de los parámetros del ST en cada barra, es imposible lograr una menor discreción debido a la naturaleza discreta de la propia señal)
b) cambio de parámetros después de un determinado periodo de tiempo.
Evidentemente, el autor se enfrenta a una elección: o bien trabajar en un mayor detalle de los parámetros de la CT e intentar "considerarlo todo" (de nuevo, considerar sólo los matices de la sección histórica), o bien intentar que la CT sea más tosca (los adeptos a este enfoque piensan que cuantos menos parámetros tenga una CT, mejor). Ambos enfoques tienen desventajas: el primero tiene poca solidez, el segundo tiene poca rentabilidad. En general, no entiendo el deseo de mucha gente de probar con lotes constantes y TP y SL constantes. Ya sabes cómo se llama.
Insisto en que estamos hablando de adaptabilidad, no de sobreoptimización (realizar la optimización después de un tiempo). Aunque incluso la sobreoptimización es mejor que nada.
joo:
o tratar de hacer más gruesa la CT (los partidarios de este enfoque creen que cuanto menos parámetros tenga una CT, mejor).
La reducción de los parámetros no siempre va asociada a un "engrosamiento" del ST. Simplemente, el parámetro puede calcularse de forma adaptativa en lugar de utilizar alguna constante para todos los casos. Por lo tanto, es fácil entender que exactamente el enfoque constante es más problemático, ya que requerirá nuevas constantes para rellenar los huecos en otros lugares.
También es fácil entender que ese parcheo de todos los agujeros a nivel de código en algún intervalo de la historia en principio no difiere de la adaptación a la historia.
No, no me refiero a eso. Estás hablando de filtrar, y no importa si se trata de filtrar señales o el tamaño de la posición.
Me refiero a la adaptabilidad. La capacidad de cambio de la ST. La adaptabilidad puede dividirse en dos tipos:
a) cambio continuo de los parámetros (la continuidad implica, por supuesto, un cambio de los parámetros del ST en cada compás, es imposible lograr una menor discreción debido a la naturaleza discreta de la propia señal)
b) cambio de parámetros después de un determinado periodo de tiempo.
Está claro que el autor tiene que decidir: o bien trabajar en un mayor refinamiento de los parámetros de la ST e intentar "considerarlo todo" (de nuevo, considerar sólo los matices del intervalo de la historia), o bien hacer la ST más gruesa (los seguidores de este enfoque piensan que cuantos menos parámetros haya en la ST, mejor). Ambos enfoques tienen desventajas: el primero tiene poca solidez, el segundo tiene poca rentabilidad. En general, no entiendo el deseo de mucha gente de probar con lotes constantes y TP y SL constantes. Ya sabes cómo se llama.
Insisto en que estamos hablando de adaptabilidad, no de sobreoptimización (realizar la optimización después de un tiempo). Aunque incluso la sobreoptimización es mejor que nada.
Tienes un buen punto, y ese es el camino que estoy tratando de seguir. Trato de encontrar la estrategia, que permite hacer la adaptación de la ST en un rango más amplio, pero hasta ahora mi materia gris no es suficiente para llenar todos los vacíos.
Los enfoques primitivos no proporcionan la eficiencia necesaria, y la CT identificada al principio del tema lo demuestra.
La creación de sistemas complejos con un gran número de unidades lógicas, que estarían capacitadas para reconocer y procesar las situaciones individuales del mercado, aumenta drásticamente la eficacia de la ST, pero la otra cara de este modelo es la complejidad del ajuste, y más aún la adaptación de estos sistemas, porque cada unidad tiene esencialmente sus propios parámetros de ajuste. Creando más y más bloques funcionales sigue siendo imposible tener en cuenta la infinita variedad de situaciones del mercado, y si hacemos que los bloques sean estáticos, en el mejor de los casos dejarán de funcionar cuando la situación cambie, pero a menudo los pequeños cambios en el carácter del mercado no los desactivan, sino que distorsionan su trabajo y forman señales falsas.
Los intentos de resolver el problema de la adaptación por métodos tradicionales, por el principio de funcionamiento del probador de estrategias dentro del propio ST, reentrenándolo a ciertos intervalos en ejecuciones virtuales cambiando la combinación de parámetros que se están ajustando, no es posible debido a un gran número de parámetros de optimización que reflejan el funcionamiento de cada bloque, e incluso los algoritmos genéticos no ayudarán en este caso. Además, se trata de una optimización con todas sus consecuencias, no de una adaptación pura, y la optimización no puede reflejar los cambios actuales del mercado, siempre va por detrás al menos del tiempo empleado en la optimización; además, los parámetros resultantes están muy promediados en el rango de optimización, lo que significa que no se ajustarán a los óptimos en cada momento.
La forma de salir de este atolladero es la creación de sistemas de adaptación por retroalimentación, como en los osciladores, donde la retroalimentación estabiliza la frecuencia y la fase de la señal, o en los amplificadores, donde la retroalimentación negativa iguala la respuesta de amplitud-frecuencia en un rango determinado. Aunque la señal dentro de este rango puede variar ampliamente tanto en amplitud como en frecuencia, un solo nodo de operación mantiene el sistema dentro de los límites especificados, independientemente de la naturaleza de los cambios en la señal.
Llevo mucho tiempo luchando con este problema e intuyo que hay una solución, le he dado vueltas, pero no consigo ningún punto de referencia, como dijo Arquímedes: "Dadme un punto de apoyo y volcaré la tierra", así que no encuentro ningún punto de apoyo. Por lo tanto, he planteado este tema, es difícil encontrar una solución a la TS compleja, por lo que propongo empezar por la más primitiva en una máquina.
La forma desalir de este atolladero es crear sistemas de adaptación de la retroalimentación, como en los osciladores, donde la retroalimentación estabiliza la frecuencia y la fase de la señal, o en los amplificadores, donde la retroalimentación negativa iguala la respuesta de amplitud-frecuencia dentro de un rango determinado. Aunque la señal dentro de este rango puede variar ampliamente tanto en amplitud como en frecuencia, una sola unidad funcional mantiene el sistema dentro de los límites especificados independientemente de la naturaleza de las variaciones de la señal.
Mierda, en medio de la nada... no lo entiendo... :( gente, lo que hay en el párrafo, en pocas palabras...
Angela probablemente se refiere a una cadena RC correctiva en la retroalimentación (si se toma el amplificador). Pero, señores, no hay soluciones tan sencillas en el mercado. Hay una cosa muy simple, que por alguna razón es difícil de entender para la mayoría de la gente: hay una causa - hay una consecuencia. Intentar anticiparse (¿adaptarse a la causa?) no le llevará a ninguna parte. Lo único que nos queda es reaccionar lo más rápidamente posible al contexto cambiante, una tarea nada fácil pero, a diferencia de intentar anticipar el precio, solucionable.
No es que esté hablando de anticipación. Se trataba de la adaptabilidad. En su terminología, "reaccionar lo más rápidamente posible al contexto cambiante". Eso es lo que quise decir de todos modos, no sé si es lo que quiso decir Angela.
Ciertamente, Andrew. Seguir, no anticipar. Pero, debes estar de acuerdo, no está de más insistir en ello una vez más. Con una persistencia persistente, la gente trata precisamente de adivinar, en lugar de entender lo que está sucediendo en un momento determinado. De ahí las constantes tonterías sobre que la AT no funciona y demás despropósitos.
Así que... Sólo respondía a la pregunta sobre el OOS)).