La interacción de los mercados. - página 6
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Очень просто, так как корреляция это следствие, а не причина, то на основании этого можно сделать предположение (вероятность предположения можно увязать со значением корреляции), что если какой-то из двух активов начал движение, то и второй последует за ним.
Dices todo lo correcto, pero el problema es que la segunda puede no seguir a la primera, y la correlación seguirá siendo restaurada. Y además, en la mayoría de los casos, no sabemos qué herramienta es la "maestra" y cuál es la "esclava". Si los conoces, por favor, danos un ejemplo. No creo que se pueda, ya que no los hay, salvo los instrumentos subyacentes y los derivados para ellos, pero el arbitraje en ellos es imposible para los operadores ordinarios. Lo he comprobado prácticamente.
Y, en general, si la correlación es consecuencia de una relación lineal basada en causas fundamentales, entonces es posible trabajar sobre dichos pares. Pero si obtenemos el coeficiente de correlación r -> 1, pero no hay ninguna razón fundamental, no nos da derecho a hacer arbitraje de estatus. Aquí estoy de acuerdo contigo. Aquí alguien escribió que si el euro sube, la libra también. ¿Cuál es la maldita correlación aquí? Dos monedas completamente diferentes... O el oro a la plata... ¿dónde está aquí? O el S&P_500 frente al Dow_Jones... Las acciones de estos índices en valores relativos de estructura (volumen total) son las mismas, pero! son instrumentos diferentes y se negocian en bolsas distintas. Así que, en mi opinión, al abrir posiciones opuestas en dos instrumentos cualesquiera (incluso fuertemente correlacionados), también se está asumiendo un gran riesgo. Y no es un arbitraje.
Riesgo, si sabes algo de arbitraje, sería bueno escuchar algo más constructivo de tu parte. O enlaces a la fuente. La estupidez no tiene respeto.
Tienes un buen punto, pero el problema es que el segundo puede no seguir al primero, y la correlación seguirá siendo restaurada. Además, en la mayoría de los casos no sabemos qué instrumento es el "maestro" y cuál es el "esclavo". Si los conoces, por favor, danos un ejemplo. No creo que se pueda, ya que no los hay, salvo los instrumentos subyacentes y los derivados para ellos, pero el arbitraje en ellos es imposible para los operadores ordinarios. Comprobado prácticamente.
Y, en general, si la correlación es consecuencia de una relación lineal basada en causas fundamentales, entonces es posible trabajar sobre dichos pares. Pero si obtenemos el coeficiente de correlación r -> 1, pero no hay ninguna razón fundamental, no nos da derecho a hacer arbitraje de estadísticas. Aquí estoy de acuerdo contigo. Aquí alguien escribió que si el euro sube, la libra también. ¿Cuál es la maldita correlación aquí? Dos monedas completamente diferentes... O el oro a la plata... ¿dónde está aquí? O el S&P_500 frente al Dow_Jones... Las acciones de estos índices en valores relativos de estructura (volumen total) son las mismas, pero! son instrumentos diferentes y se negocian en bolsas distintas. Así que, en mi opinión, al abrir posiciones opuestas en dos instrumentos cualesquiera (incluso fuertemente correlacionados), también se está asumiendo un gran riesgo. Y no es un arbitraje.
Riesgo, si sabes algo de arbitraje, sería bueno escuchar algo más constructivo de tu parte. O enlaces a la fuente. La grosería estúpida no tiene respeto.
Mira la cosa, hay una premisa ridícula sobre el "amo" y el "esclavo" - ¿Dónde escribí eso?
A continuación: "Si lo conoce, por favor, déme un ejemplo. No creo que se pueda" - telón de fondo.
¿Y qué tengo que explicar aquí - que en algún lugar por ahí me malinterpretaste algo que no puedo hacer? (¿Qué he dicho? No lo entiendo :)), pero en la misma línea)
Y luego está este extraño bla, bla, bla... ¿y qué se supone que debo pensar de ti si tienes una correlación > 1? ¿Decirme qué? ¿Cómo debo llamarte?
"O el mismo S&P_500 vs Dow_Jones... los valores de estos índices son los mismos en valores de estructura relativa (volumen total)" - valores de estructura relativa, valores de estructura, NO HAY CEREBRO ... hay una noción de peso en un índice, y los pesos de las mismas acciones en estos índices son diferentes .
y luego... "Y no es arbitraje" :))))))))))))))) SÍ YASIN PEN, ¿dónde he dicho que sea un arbitraje?
¿Qué fue todo eso? ;)))))
Смотри какая штука, идет нелепый посыл про "ведущий" и "ведомый" - Где я это писал ?
Дальше - "Если ты знаешь такие, пожалуйства, приведи пример. Думаю, ты не сможешь" - занавес.
И что я должен тут объяснять - то что где-то там ты что-то неправильно понял перекладываешь на меня что я не могу это сделать ? (хм, че я сказал ? сам не понял :)), но в том же духе)
Ну и дальше непонятное бла бла бла ... сам с собою, и что я должен о тебе подумать если у тебя корреляция > 1 ? Вот скажи, что ? Как тебя назвать ?
" Или тот же S&P_500 vs Dow_Jones ... акции в этих индексах в относительных величинах структуры (всего объема) одинаковые" - относительных величинах структуры, величинах структуры, ТИХИЙ БРЕД ... есть понятие веса в индексе, и веса одних и тех же акций в этих индексах разный.
и потом ... "И никакой это не арбитраж" :))))))))))))))) ДА ЯСЕН ПЕНЬ, где я утверждал что это арбитраж ?
Что это было вообще ? ;)))))
Mira la cosa, hay un mensaje ridículo sobre el "amo" y el "esclavo" - ¿Dónde escribí eso?
Sus palabras :
"¿Sabes lo que es la correlación?
¿Distingues entre "Puedo hacer una suposición" y "afirmar"?
No me importa dónde va una herramienta porque sé dónde va la otra después."
Uh-huh... Así que para ti, hay lo primero y lo segundo. Pero es que no sabes lo que es un amo y un esclavo... pero no te hagas el tonto como si no me entendieras y ese es mi punto.
Sobre la correlación, entre la letra r y el 1 escribí un signo tiende (->), lee con atención.
En estadística existe un concepto de este tipo, el valor estructural relativo. Las RIA describen las fracciones, los pesos específicos de los elementos constitutivos en el total. Suelen obtenerse en forma de porcentajes. Este es el peso en el índice. Simplemente no estás familiarizado con la literatura... Me hablas de índices, me he comido los dientes con ellos...
Sí, lo hice, ¿dónde dije que era un arbitraje?
Oh, esos lamentables arbitrajistas se han despertado de nuevo :) ¿Aún no se han meado todos los diferenciales?
Pensé que eras un hombre inteligente. En otros hilos he leído tus inteligentes pensamientos. Pero como aquí no hay comentarios constructivos de tu parte, no tienes que responder. El tiempo es demasiado valioso. He tardado 10 minutos en responderte.
Y en general me sorprende la estupidez de la mayoría de los miembros de este foro (esto no se aplica a Risk).
Todos los riesgos han cerrado el hilo.
¿Qué tiene que ver el arbitraje con todo esto? Por ejemplo, el oro y la plata. Me parece que hay una correlación fundamental entre ellos porque son dos metales preciosos que en cierto sentido son intercambiables y probablemente hay una cierta relación media entre el precio del oro y la plata que el mercado tiende a soportar. O aceite de diferentes grados. Ese es el tipo de correlación del que hablo. Y otros similares.
Mira la cosa, hay un mensaje ridículo sobre el "amo" y el "esclavo" - ¿Dónde escribí eso?
Sus palabras :
"¿Sabes lo que es la correlación?
¿Distingues entre "Puedo hacer una suposición" y "afirmar"?
No me importa a dónde va un instrumento, porque sé a dónde le seguirá el otro."
Uh-huh... Así que para ti, hay lo primero y lo segundo. Pero es que no sabes lo que es un amo y un esclavo... pero no te hagas el tonto como si no me entendieras y ese es mi punto.
Sobre la correlación, entre la letra r y el 1 escribí un signo tiende (->), lee con atención.
En estadística existe un concepto de este tipo, el valor estructural relativo. Las RIA describen las fracciones, los pesos específicos de los elementos constitutivos en el total. Suelen obtenerse en forma de porcentajes. Este es el peso en el índice. Simplemente no estás familiarizado con la literatura... Me hablas de índices, me he comido los dientes con ellos...
Sí, lo hice, ¿dónde dije que era un arbitraje?
Oh, esos lamentables arbitrajistas se han despertado de nuevo :) ¿No han perdido ya todos sus márgenes?
Pensé que eras un hombre inteligente. En otros hilos he leído tus inteligentes pensamientos. Pero como aquí no hay comentarios constructivos de tu parte, no tienes que responder. El tiempo es demasiado valioso. He tardado 10 minutos en responderte.
Y en general me asombra la estupidez de la mayoría de los miembros de este foro (esto no se aplica a Risk).
Todos los riesgos han cerrado el hilo.
Lo que siempre me cabrea son las declaraciones - PERO NO SABES, en el contexto de tus IDIOTICAS INMUNICACIONES. Sólo está en tu cabeza que hay ALTAS y ALTAS en la bolsa, sólo está en tu cabeza que la correlación tiende a algo cuando ese valor es independiente del tiempo¡, sólo está en tu cabeza que la participación de las acciones en diferentes índices es la misma.
Experto en índices, imbécil. Será mejor que no te involucres y te quedes callado como siempre, pero te metiste... ...y has aclarado todas las dudas.
Esta es su última oportunidad para justificarse: ¿Cuáles son las dos diferencias fundamentales en el cálculo del índice DOW con respecto al SP500?
En general, es mejor cerrar el tema de verdad, porque las lagunas y los errores de concepto son mucho más graves de lo que podía imaginar.
Меня всегда бесят утверждения - НО ТЫ ПРОСТО НЕ ЗНАЕШЬ, в контексте ТВОИХ ИДИОТСКИХ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ. Это только в твоей башке есть ВЕДОМЫЕ И ВЕДУЩИЕ на фондовом рынке, это только у тебя корреляция к чему-то стремится, когда это величина не зависит от времени !, это только у тебя доля акций в разных индексах ОДИНАКОВАЯ.
Todo es correcto, la correlación no tiende a nada, pero no es una constante y depende del tiempo. En la bolsa puede haber "esclavos" y "amos", pero la dependencia del retardo será débil, pero existe: se detecta con el VAR (Vector Autoregressions Model) - Granger Causality.
Si lo fueran, hace tiempo que sería multimillonario.
¿Distingue entre: const, f(x1, x2, ...), f(x1, x2, ... t) - ?
Если бы они были, я бы уже давно был бы миллиардером.
Вы отличаете понятия: const, f(x1, x2, ...), f(x1, x2, ... t) - ?
Una vez más - la correlación depende del tiempo, por eso cambia. Si tuviera pero para qué - es mi experiencia personal, la dependencia del retardo resulta hasta un 30%, es un hecho, está escrito sobre ello incluso en libros inteligentes. No te preocupes, no puedes saber todo - sólo tienes que admitir el error.
¿Qué clase de error?
Se trata de la correlación y punto, si no sabes de qué depende y a qué tiende, ese es tu pequeño problema.
¡Si hay una correlación de retraso y no eres millonario, entonces eres un WRUNG !
"Mi experiencia personal... dependencia del retraso hasta el 30%" - idiota, el retraso se expresa en realidad en unidades de tiempo. ¿Qué demonios estás contando? ;))))
Какую нахрен ошибку ?
Шла речь о корреляции и точка, если ты не знаешь от чего она зависит и что такое стремится - это твои маленькие проблемы.
Если есть лаговая зависимость и ты не миллионер, значит ты ВРУН !
Sí, y has escrito que la correlación no tiende a nada, pero he aquí un milagro: no depende del tiempo. Si fuera así, la correlación tendería a un valor determinado.
Y no te salgas del tema: también hablábamos de "amos" - "esclavos". Para qué necesito el 30% de I(1) si tengo el 99,9% de I(0).