¿Qué hace que un gráfico no sea estable o por qué el petróleo es petróleo? - página 3

Nuevo comentario
 
Prival писал(а) >>

Hay métodos que son superiores, matemáticamente superiores, a las predicciones sólo de Fourier.

¿Cuáles son esos métodos?

 
Richie >>:

Честно говоря никак. Я пока даже не думал над этим. Но, придётся подумать, спасибо за совет.
То, что Фурье не работает совсем - это не так. Работает, но по моей системе получаются большие просадки (это раз) и через 5-10 профитных сделок появляются 1-2 сильно убыточные (это два), изменение соотношений SL\ТР тут не помогают.


ST/TP y la relación señal/ruido son dos cosas diferentes. Ya que estamos hablando de la predicción. La forma de utilizarlo es una cuestión de décimas. Lo principal es estar seguro de hacerlo correctamente.... matemáticamente... y no se puede hacer mejor, eso es lo principal.... y luego decir que no funciona.
 
Prival писал(а) >>

"No funciona", por supuesto, depende de la persona. Para mí, no funciona bien. Para otros funciona bien. Investigaré el problema.
¿Qué puede aconsejar sobre la señal/ruido? Hay que añadir algo a la Fourier, pero no sé qué. Un filtro, pero ¿de qué tipo?

 
Prival >>:


Можно я вам задам тоже 1 вопрос. что бы понять на сколько глубоко Вы исследовали Фурье ?
Для прогноза Вы выбирали не все составляющие спектра а некоторые (выбирать все бессмыслено), если так то отимальной процедурой является байс, но на практике он не применим чаще всего из-за больших требований к априрорным данным. чаше всего доходят до отношения правдоподобия. И там есть только 1 неизвестный параметр. отношение сигнал/шум. В связи с этим мой вопрос какой величины у Вас отношение сигнал/шум и как вы его нашли ?



Si seleccionas todo el espectro, sólo tienes que tomar el valor adecuado de la función: es periódico. No es necesario predecir nada. Y no es necesario descomponer nada, a menos que falte el valor correspondiente.
Si no se toma todo el espectro, se trata de un error de método. A veces hay que descartar unos armónicos, otras veces otros, pero todo es un ajuste, no mejor que el de un probador, aunque parezca más científico. Luego hay informes sobre la no estacionariedad del espectro ;)....

Buena suerte.

ZS Esto es retórico ;).
 

No juegues al nastradamus. Sólo se puede saber con exactitud hacia dónde irá el precio si se es, por ejemplo, un MM o algo parecido. Y luego está la opción de la clarividencia, pero esa es otra historia.

 
Richie >>:

А что за методы?

hay muchos métodos
Mira por ejemplo Box J., Jenkins G. - Time Series Analysis, Forecasting and Management. vol.1 (4 Mb)(djvu).djvu Quería adjuntar el archivo pero es demasiado grande para caber

 
NTH писал(а) >>

No juegues al nastradamus. Sólo se puede saber con exactitud hacia dónde irá el precio si se es, por ejemplo, un MM o algo parecido. Bueno, también existe la variante de la clarividencia, pero esa es otra historia.


>> ¿Qué le interesa exactamente?
 
el gráfico de precios sólo se caracteriza por el precio. :)
 
VladislavVG >>:

Если Вы выбираете весь спектр, то просто возьмите соответствующее значение функции - она периодическая. Ничего прогнозировать не нужно. И раскладывать ничего не нужно, разве, что соответствующее значение пропущено.
Если Вы берете не весь спектр, то работаете с погрешностью метода. Иногда нужно выбросить одни гармоники, иногда другие, но это все подгонка, ничем не лучше подгонки на тестере, хотя выглядит более наукообразно. Потом появляются сообщения о нестационарности спектра ;).... зато есть чем заняться...

Удачи.

ЗЫ Это риторитчески ;).

Estoy de acuerdo con casi todo. Si aceptamos la hipótesis de que no hay ruido, entonces estoy de acuerdo con absolutamente todo. Pero si suponemos que hay ruido entre comillas Grande o pequeño es otra cuestión, pero lo hay. entonces el procedimiento de filtrado (eliminar los componentes de ruido de la mota) es razonable. En teoría, lo principal es determinar la relación señal/ruido. Sabiéndolo puedes establecer el umbral de las variaciones posteriores, umbral por observador ideal o máxima probabilidad...

Z.I. Me matan a menudo las declaraciones de este .... insertar cualquier palabra - no funciona. Pregunte usted por qué. Se pregunta por qué. La respuesta es que tengo muchos lotes y ninguna ganancia ((( y la persona no entiende que tal afirmación es un disparate. Si Fourier no funcionara, entonces lo siento, ahora no tendrías fotocopiadoras, ni televisores, ni teléfonos móviles.... mira a tu alrededor. Estos elementos están ahí... así que es Fourier trabajando, sólo que lo estás aplicando mal...

 
Prival писал(а) >>

hay muchos métodos
Mira por ejemplo Box J., Jenkins G. - Time Series Analysis, Forecasting and Control. vol.1 (4 Mb)(djvu).djvu Quería adjuntar un archivo pero es demasiado grande para caber

Gracias, lo leeré, aquí están los enlaces, parece ser que sí, sólo que a veces hay fallos:
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/BoksDzhenkins_vyp1_1974ru.djvu
>> http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/BoksDzhenkins_vyp2_1974ru.djvu

12345678910...34
Nuevo comentario