Anillo - página 18

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kharko >>:
В течении 1 минуты открыто 37 позиций, закрыто 69 позиций... Здорово....
Как поведет система, если ДЦ вздумает замедлить выполнение торговых операций?...
Ваш портфель не сбалнсирован, т.е влияние каждого инструмента на общий результат неравномерно. Нет учета стоимости пункта и волантильности по каждому инструменту.

Estaba pensando lo mismo, tendré que dejar que los pares se dispersen y pasar de M1 a M5 || M15, gracias por la observación.
Y sobre el tema del equilibrio me estoy cansando de discutir, demostrando algo... mi anillo está colgado y puedes balancear todo lo que quieras si quieres. Mejor aún, abre el anillo y compruébalo.

 
Andrey, puede que no lo entienda del todo, pero...
¿Por qué abrir en demo o, aún más, en real? Basta con calcular el índice compuesto específico del anillo (y este anillo lo es) y negociar los pares que se desvían de él en sentido contrario a la desviación.
Una vez más, puede que te haya malinterpretado con este anillo.
 
Svinozavr >>:
Андрей, я возможно не вполне понял, но...
Зачем открывать на демо или, тем более, на реале? Достаточно посчитать специфический составу кольца композитный индекс (а это кольцо - он и есть) и торговать отклонившиеся от него пары в противоположную отклонению сторону.
Еще раз - возможно, я вас с этим кольцом не допонял.

No, no - ¡es una buena idea!
¿Tiene alguna sugerencia concreta al respecto?

 
Como alternativa, podríamos utilizar un indicador que se redibujara en el tiempo, en el que cada índice se contara desde la barra cero, y a medida que el índice subiera, se añadiera el periodo de cálculo. Y veríamos las correspondientes desviaciones del inicio del anillo en cada momento.
 
moskitman >>:

нет, нет - мысль хорошая!

No sé cuán vieja es esta idea. Uno de los modelos habituales de formación de carteras dinámicas. Ya lo he mencionado aquí.

¿Tiene alguna sugerencia concreta al respecto?

¿Hormigón? No, en realidad no... ¿Qué quieres decir con muy, muy específico? ¿Como un asesor? )))
 
for(int i=0;i<limit;i++)
{
BufferN[i]=iOpen(NULL,0,0)-iOpen(NULL,0,i);
}
En lugar de los pares correspondientes a NULL.
 
Svinozavr >>:

Да этой мысли - лет уж не знаю сколько. Одна из обычных моделей формирования динамического портфеля. Я здесь об этом упоминал уже.

Конкретные? Да уж куда еще... В смысле, совсем-совсем конкретные? Типа советника? )))

No, como un indicador multidivisa

 
moskitman >>:

нет, типа индюкатора мультивалютного


А... Es decir, OrderSend, etc., puede omitirse. Pues entonces es una mierda. ))) Es una broma.

No, de hecho, no hay nada complicado allí - usted entiende. No quiero entrar en esta particularidad ahora.

 

Imho: si el anillo está siempre oscilando alrededor de cero (en la demo) (por ejemplo de +1000 a -1000), entonces la desviación a menos debe abrir el mismo anillo en el real y debe salir en el +, cuando el anillo en la demo llega a cero. cuando la desviación de la demo a + puede abrir el anillo inverso (cambiar la compra a la venta, y la venta a la compra en todos los pares).

 
serii5533 >>:
кто что об этом думает?

Los centros de distribución están encantados. ¡Qué gran idea!

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