Cartera R: un método de diversificación - página 5

 
Sí, MCD. Vale, Yuri, resulta que en tu caso el desafortunado macdac debe haber tirado de toda la cartera... es decir, cualquier cartera confeccionada por tu algoritmo debe contener un macdac con un gran factor de ponderación para tener una rentabilidad creciente?
 
(cuando se compilan carteras que incluyen un periodo de crisis)
 
neoclassic >>:
Да, MCD. Ок, Юрий, выходит, что в вашем случае несчастный макдак должен был вытянуть весь портфель? то есть любой портфель, составляемый вашим алгоритмом должен содержать макдак с большим весовым коэффициентом, что бы иметь растующую доходность?

Es mucho más simple que eso. Tengo dos carteras generadas en mi programa a la vez: una para posiciones largas y otra para posiciones cortas.

 
Reshetov писал(а) >>

No, es McDonalds por el símbolo MCD. De todos los valores, DJI es el único que no sólo no se desmoronó en 2008, sino que obtuvo beneficios en el año.


No se me ocurrió. Estamos hablando de carteras y de elegir entre cientos o miles de activos. No te entiendo. Eres un comerciante, pero actúas como un gestor de pacotilla. No lo entiendo.
 
Ah... buena idea. Tendré que investigar un poco en mi tiempo libre.
 
lexandros >>:
ЗЫ: как известно на большинстве наиболее популярных ДЦ (которые работают через МТ) - листинг ценных бумаг крайне скуп. и мне представляется сомнительным, что из такого малого количества активов удастся создать оптимальный портфель.
Поэтому было бы крайне интересно - как можно (и вообще возможно ли) применить данный метод к валютам, ну или к CFD.

Tuve que cambiar el método. El método modificado resultó ser mejor en todas las pruebas. El punto de modificación es el siguiente: hay que considerar no la rentabilidad del instrumento, sino la rentabilidad de la unidad monetaria invertida. En este caso muestra cómo distribuir el dinero a los instrumentos en forma de acciones, no cuántos lotes comprar.

Intentado a las monedas. Si tomamos las divisas puras, no salió nada bueno: están muy correlacionadas positivamente. No podría construir una cartera con estos instrumentos, porque todo caerá o subirá. Por otra parte, trabajó junto con el oro.

En este momento las acciones son las siguientes:

El 67% del dinero para invertir en NZDUSD

33% en oro

Abrí una cuenta demo de 250.000 dólares para probarlo en la práctica:


Servidor de comercio: UWC-Demo.com
Número de cuenta (login): 252744
Contraseña del inversor: mx7wduc


Aquí están los resultados de un par de días (ayer estuve probando y depurando el Asesor Experto, por eso los beneficios de las posiciones abiertas no eran tan altos esta mañana, unos 10 000 dólares). El principal beneficio se ha obtenido hoy después de que el Asesor Experto no haya tenido problemas:


Operaciones abiertas:
BilleteHora de aperturaTipoTamañoArtículo PrecioS / LT / P PrecioComisiónImpuestosIntercambiarBeneficios
71169442010.05.11 11:15comprar27.72nzdusd0.72080.00000.00000.71910.000.00-110.88-4 712.40
71186552010.05.11 13:13comprar0.01nzdusd0.71940.00000.00000.71910.000.00-0.04-0.30
71186752010.05.11 13:16comprar0.01nzdusd0.71950.00000.00000.71910.000.00-0.04-0.40
71193032010.05.11 13:48comprar0.01nzdusd0.71810.00000.00000.71910.000.00-0.041.00
71193672010.05.11 13:51comprar0.01nzdusd0.71830.00000.00000.71910.000.00-0.040.80
71194662010.05.11 13:56comprar0.01nzdusd0.71800.00000.00000.71910.000.00-0.041.10
71204312010.05.11 14:34comprar0.01nzdusd0.71760.00000.00000.71910.000.00-0.041.50
71206962010.05.11 14:47comprar0.01nzdusd0.71790.00000.00000.71910.000.00-0.041.20
71251732010.05.11 18:50comprar0.01nzdusd0.72070.00000.00000.71910.000.00-0.04-1.60
71267512010.05.11 20:06comprar0.05nzdusd0.72060.00000.00000.71910.000.00-0.20-7.50
71282022010.05.11 21:40comprar0.03nzdusd0.71880.00000.00000.71910.000.00-0.120.90
71358072010.05.12 08:26comprar0.12nzdusd0.71240.00000.00000.71910.000.000.0080.40
71360122010.05.12 11:02comprar56.73nzdusd0.71640.00000.00000.71910.000.000.0015 317.10
71360602010.05.12 11:05comprar0.02nzdusd0.71660.00000.00000.71910.000.000.005.00
71369752010.05.12 12:06comprar0.03nzdusd0.71750.00000.00000.71910.000.000.004.80
71388602010.05.12 14:41comprar0.01nzdusd0.71930.00000.00000.71910.000.000.00-0.20
71346222010.05.11 11:13comprar16.22xauusd1209.310.000.001240.370.000.00-48.3350 379.32
71357982010.05.12 10:38comprar0.03xauusd1233.280.000.001240.370.000.000.0021.27
71358302010.05.12 10:41comprar0.01xauusd1232.750.000.001240.370.000.000.007.62
71360232010.05.12 11:03comprar15.79xauusd1232.410.000.001240.370.000.000.0012 568.84
0.00 0.00 -159.85 73 668.45
P/L flotante: 73 508.60
Órdenes de trabajo:
BilleteHora de aperturaTipoTamañoArtículo PrecioS / LT / PPrecio de mercado
No hay transacciones
Resumen:
Depósito/retirada: 0.00 Línea de crédito: 0.00
Comercio cerrado P/L: 5 345.17 P/L flotante: 73 508.60 Margen: 139 113.75
El equilibrio: 255 805.90 La equidad: 329 314.50 Margen libre: 190 200.75


Si alguien quiere probarlo, adjunto un EA.

Se debe ejecutar en los gráficos de oro y NZDUSD

El parámetro de entrada para:

Valor p del oro = 0,33

NZDUSD p = 0,67

Archivos adjuntos:
 

goldtrader:

Un ejemplo práctico sería muy útil. Puedo proporcionar datos sobre todas las acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York en tiempo real.

¿Sigue siendo válida la oferta?
 
Sí, pero en una base de ganancia, ya que datafeed es comercial.
 

El sitio que aparece en la primera página de este hilo ya no funciona y no se quiere pagar la renovación del dominio.

Aquí hay una nueva versión de R-Portfolio, ahora como un práctico desinstalador para Windows.

Lo que ha cambiado:

  1. Como datos de entrada: cotizaciones en una hoja de cálculo en formato CSV. Se puede editar en Excel, o (si se sabe programar) - de forma programada. El resultado es una cartera.
  2. En lugar de la tabla de rendimientos en pips, los rendimientos se utilizan como una matriz de pago. Esto permite obtener la cartera como un porcentaje de la inversión en lugar del número de lotes de cada instrumento.
  3. La cartera se compone de posiciones largas y cortas, que se diversifican entre sí.
  4. Licencia de distribución: Creative Commons (cc by-nd). Es decir, si los inspectores se hacen con el software pirata, el software tiene licencia (como se indica en el menú "Acerca de"), lo que significa que no debería haber problemas legales. Y al mismo tiempo, la licencia permite que el software se distribuya libremente y se utilice con fines comerciales.
El desinstalador se encuentra en el archivo adjunto. Si no hay virus: lo he comprobado, no debería haber virus (si lo vuelves a comprobar, no será peor).
Archivos adjuntos:
r-portfolio.zip  76 kb
 

Nueva versión 1.01 de R-Portfolio

  1. Se ha corregido un error en la configuración de los límites de la tabla de rendimiento de la cartera
  2. Añadida la salida de los resultados al archivo html
Archivos adjuntos: