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Вау! Похоже ты близок к открытию GARCH модели.
:)) En mi opinión, sigue siendo una palabrota por aquí. :) Me pregunto por qué "nuestro" programador no ha huido antes.
Hay mucha gente con exceso de confianza aquí. Y de hecho resulta que sus conocimientos son muy superficiales. Y aún más, puedo decir. :-)
:)) IMHO - тут это еще ругательство. :) Я удивляюсь почему "наш" programmer еще разьше не сбежал.
Столько сверх-самоуверенных людей тут. А на самом деле оказывается что их знания очень поверхностные. И даже больше можно сказать. :-)
Las palabras "opinar" y "saber" no son sinónimos.
А напрасно Вы сами уверенны, что Вы поняли науку :)) о теории вероятности.
Bueno, yo no soy un inquisidor, si quieres creerlo, créalo, siempre que sea por tu cuenta.
:)) IMHO - тут это еще ругательство. :) Я удивляюсь почему "наш" programmer еще разьше не сбежал.
Столько сверх-самоуверенных людей тут. А на самом деле оказывается что их знания очень поверхностные. И даже больше можно сказать. :-)
"Su" programador no se ha escapado, lo han vuelto a echar. Y creo que es mejor que lo sigas en Twitter y practiques algún silbido artístico.
Однозначно ошибаешься. Характер распределения ничего не говорит об ограничении величины. Наверняка есть какие-нубудь исключения, но в общем случае так. Ограничения накладываются параметрами распределения. Например: нормально распределённые преращения ~N(0,1). Это стационарный процесс, он имеет ограничения величины, он практически никогда не достигнет 4 или -4.
А вот цена, которая получилась из этих приращений. Это случайное блуждание. Оно тоже имеет нормальное распределение ~N(0,sigma^2), но его параметер дисперсии не константа, а растёт с увеличением времени, т.е. количества приращений. Естественно, никаких ограничений по величине этот процесс не имеет и с одинаковой вероятностью посетит все точки. На этом основана задача о раззорении игрока - если играть достаточно долго в абсолютно честную игру (50:50), то всё равно проиграешь, т.к. рано или поздно вот эта кривая заведёт тебя ниже, чем у тебя есть денег.
А вот 1000 случайных блужданий, очевидно виден колокол нормального распределения.
А вот то, что ты говоришь о возврате к среднему, это совсем другая история, это mean-reverting процесс - autoregressive (AR)
x(i) = a * x(i-1) + e(i). e(i) преращения ~N(0,1), a < 1.
Если ты нашёл торгуемый mean-reverting процесс, то тут только успевай корзинки с капустой оттаскивать. Естественно, зависит от параметров - скорости возврата к среднему (a) - но в любом случае всё круто.
Grandes fotos, gran trabajo.
Sólo responde a una pregunta sobre la campana, ¿el tipo de cambio entre el euro y el dólar puede ser de 1:100 o de 100:1?
No creo que pueda, ya que destrozaría el mercado de divisas.
La economía mundial es un sistema cerrado, las monedas compiten entre sí como las raciones en un banco, pero nadie puede retirarse con fuerza, porque las economías son interdependientes y la caída de la economía europea afecta a la japonesa.
Por lo tanto, la expansión infinita de la campana es imposible,
A menos que se reorganicen para tener en cuenta las nuevas circunstancias y reconocer el statu quo (como el rublo),
pero, de nuevo, cuando la situación se arregle, continuará hasta la próxima reorganización,
Mientras tanto, el crecimiento infinito es imposible, inevitablemente tenemos que volver a la media.
Отличные картинки, прекрасная работа.
Вот только ответьте на один вопрос по поводу колокола может ли обменный курс EUR к USD быть 1:100 ну или 100:1,
мне так видиться что не может, тк это порвёт форекс нафик.
А отсюда мораль мировая экономика это замкнутая система и валюты в ней как пайки в банке конкурируют но никто сильно вырваться не может так как экономики взаимозависимы и падение европейской экономики бьёт по японской и тд.
Поэтому бесконечное расширение колокола невозможно,
ну разве что сделать реорганизацию с учётом новых обстоятельств и с признанием статускво(как это было с рублём),
но опятьже когда ситуация зафиксирована то до следующей реорганизации,
в промежутке же бесконечный рост невозможен обязательно прийдёться вернуться к среднему.
Entonces es el momento de comprar una "cesta de coles" )Es posible un crecimiento infinito y no se producirá ningún "reventón de divisas"
Las leyes del mercado no pueden deshacerse.
Creo que no se ha dedicado conscientemente a "encajar" en sus conclusiones
Todo ello, por supuesto, en mi opinión.
Тады Вам пора покупать "корзинку для капусты" )Бесконечный рост возможен и никакого "порвет форекс" не произойдет
Законы рынка отменить нельзя
Мне кажется Вы в своих выводах не осознанно занялись "подгонкой"
Всё имхо конечно
Veamos el otro lado, tomemos los mercados europeo y americano, aproximadamente iguales en términos de población y nivel de vida.
¿Dime un ejemplo en el que un mercado baje y el otro se mantenga intacto (o casi intacto en una crisis)?
Que ese ejemplo sea teórico.
Давай зайдём с другой стороны, вот возьмём рынок европы и америки примерно равные рынки как по населению так и по уровню жизни этого населения
приведите мне пример ситуации когда один рынок упадёт а второй останеться нетронутым(ну или почти не тронутым кризисом) ???
зы пускай даже этот пример будет теоретическим.
Por supuesto que están conectados, atados y amarrados.Supongamos un accidente similar al de Chernóbil, pero en Francia y en una unidad generadora de energía moderna, y es una liberación 20 veces mayor.
La agricultura europea está muerta desde hace años, la mitad de las principales industrias están muertas, el mercado de la vivienda, la mano de obra .....
Habrá una gran redistribución hacia China y América y otros.
En los países a los que llegan, la "compensación" crecerá.
El tipo de cambio de los eurobucks es una incógnita.
Uf, uf, uf
"Ваш" програмёр не сбежал, его в очередной раз выгнали пинками. И мне думается, что тебе бы лучше последовать за ним на твиттер, будете там на пару упражняться в художественном свисте.
Paradójicamente, me parece que el programador es el único que realmente entiende el tema de las desventajas. ¿Qué, por ejemplo, conoce o sabe que vale la pena escuchar? No se trata de su personalidad, ¿qué clase de hombre es? Seguro que es un atascador de tranvías. Pero a mí, personalmente, me importa una mierda: aunque sea maleducado o diga palabrotas, tiene algo que aprender. Y no lo haces. Y de hecho apenas empieza a "entender" qué demonios hizo ahí con su índica. En mi opinión, ni siquiera es una ruina. Pero cómo automatizar sus líneas... ; -) ... Me lo imaginé, y creo que no sabía lo que estaba haciendo. :-) ... Estarías mejor con tu rabia que aconsejando a los demás dónde ir. Eres un verdadero idiota. Esa es la paradoja o la intención: tal vez lo hiciste a propósito para tener más que perder.
Отличные картинки, прекрасная работа.
Вот только ответьте на один вопрос по поводу колокола может ли обменный курс EUR к USD быть 1:100 ну или 100:1,
La imagen ofrecida era para el comodity condicional "Bearish" y por supuesto es un modelo simplificado. No es necesario en absoluto "destrozar" el mercado para señalar su imperfección. Obviamente, el precio de la mercancía no puede volverse negativo, de ahí que se hable de un deambular aleatorio no del precio, sino del logaritmo del precio. Es decir, la campana será el logaritmo, y el propio precio será (para incrementos ~N(0, 0,01))
Obviamente, el precio está acotado por abajo y no por arriba.
El EURUSD no es un comodity, no es una materia prima, por lo tanto no podemos hablar del precio del EURUSD. Los pares de divisas son la relación de dos comodidades entre sí. Esta es una historia aparte. Es decir, es similar al spread-trading, o al paired trading, que en general puede mostrar la propiedad de volver a la media. Muy cierto, el EURUSD no puede llegar a ser 100 o 0,01, está limitado a unos valores, mira el gráfico mensual, pero su tasa de retorno a la media es cercana a 1, y este retorno puede tardar años, décadas, siglos, momento en el que puede dejar de haber EUR o USD .
Se parece mucho a la reversión de la media. Si hago una prueba, seguro que me lo confirman. Pero la espera de un retorno a la reversión de la media no tendrá suficiente paciencia ni depósito.
Y en un marco temporal más pequeño, la misma cosa ya se verá como un vagabundeo aleatorio de agua pura no delimitada ni por arriba ni por abajo. Es decir, volvemos a la casilla 1, a la campana de un paseo aleatorio.
El siguiente paso de complicación es comprender que los incrementos no son independientes. La imagen final no cambiará mucho, el precio seguirá siendo un paseo aleatorio, pero su varianza aumentará mucho. Cuando se aplica a las divisas, que son una especie de retorno a la media, la anchura del tubo aumentará y la carga sobre el depósito que espera volver a la media aumentará aún más.