¿Es el asesor adecuado para la vida real? - página 5

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Dserg >>:


Тут всё как обычно:
бектестинг на истории, форвард вне зоны оптимизации.
Иначе не честно, зачем себя обманывать? :-)
:-)
¿Y qué se hace cuando el delantero es insatisfactorio?
En otras palabras, ¿qué va al horno(?): los valores insatisfechos de los parámetros de la prueba de avance, o el EA?
 
coaster писал(а) >>
:-)
¿Y qué se hace cuando el delantero no tiene éxito?
En otras palabras, ¿qué va al horno (?): los parámetros de la prueba de avance no satisfechos, o el EA?


Suelo optimizar para ganar, hasta que un delantero tiene éxito.
Por cierto, no es pensar en los períodos, por lo que el equilibrio se filtra, por lo que puedo llegar a una justificación para ellos.
 
Dserg >>:


Обычно оптимизирую до победного, пока форвард не заработает.

Esa es la cuestión, no es "ganancia a futuro", se llama.

Y se llama - "la optimización con la habilidad de hacer trampas ha hilvanado un período de tiempo hacia adelante ". :-)
 
coaster писал(а) >>

Esa es la cuestión, no es "ganado a pulso", se llama.

Y se llama - "la optimización con la habilidad de hacer trampas ha hilvanado un período de tiempo hacia adelante ". :-)

bien dicho

 
Quizás, quizás. El avance no garantiza nada.
En general, la idea de negociar la curva de equilibrio no es nueva, ya la describió Vince.
 
Hola a todos!
¿Quién quiere un grial de prueba en la parabólica?
¡La optimización para el período 2000-2006, pasa con éxito el avance para el período 2006-2010!
 
Para el período 2006-2010 (la optimización fue para el período 2000-2006):

Prueba para 2000-2010 EURUSD H4:




¿Interesante?
¿O cree que no se puede confiar en un delantero así?
 
Dserg писал(а) >>
Forward para 2006-2010 (la optimización fue para 2000-2006):
¿Interesante?
¿O cree que, de todas formas, no se puede confiar en un delantero así?
¿Por qué complicar tanto el proceso? :)
Optimice de una vez de 2000 a 2010 según el criterio de min drotown y descubra sus parámetros de "buena prueba". Es mucho más rápido que esposar las pruebas de avance.
 
coaster >>:
Зачем так усложнять процесс? :)
Оптимизируйте сразу с 2000 по 2010 по критерию мин дродауна и обнаружьте свои "гуд-форвард-тестовые" параметры. Это гораздо быстрее, чем наручнике отсеивать форвардные тесты.


Entiendo lo que dices. Es decir, si tamizaba los parámetros manualmente, implícitamente la optimización se hacía sobre toda la muestra. El problema es que tomé el conjunto de parámetros más alto - y obtuve lo que obtuve. Tal vez tuve suerte.
La pregunta es, entonces, ¿cómo podemos siquiera juzgar que el EA no se ajusta a la historia?
Yo mismo no necesito "griales" sobreoptimizados, he estado allí, lo sé.
 
Dserg >>:


Я понимаю, о чём вы говорите. Т.е. если бы я отсеивал параметры вручную, то неявно оптимизация проводилась по всей выборке. Проблема в том, что я взял самый верхний набор параметров - и получил то, что получил. Возможно, повезло.
Вопрос в том, как тогда вообще судить о том, что советник не подогнан под историю?
Переоптимизированные "граали" мне и самому не нужны, плавал, знаю.
Para mí, otro tema ha sido más pertinente durante mucho tiempo.
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