¿Es el asesor adecuado para la vida real? - página 8

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¿Cómo se aplicaría este enfoque si el sistema operara inicialmente con un lote calculado como un % del depósito?
 
Mathemat >>:
sever29, для кривой баланса есть несколько возможностей:
- красивая, быстро вверх / вниз
- некрасивая с большими и длительными провалами и участками роста
- медленно вниз/вверх, со скоростью спреда за сделку.
- более-менее вверх/вниз, но с острыми и кратковременными провалами или участками роста.
Первый случай никак фильтровать не надо, ибо все тип-топ. Если вниз, то ее просто достаточно перевернуть. Ключевое слово - "быстро".
Второй можно и попытаться обработать как предложено.
Третий и четвертый... тут ничего не сделаешь, увы.

Alexei, todo sigue dependiendo de no querer decir qué. Sin embargo, ya ha dicho esta palabra que da miedo.

Y eso estaría bien. En general, tratar de medir y seleccionar las tácticas (MM allí o señales de trading) utilizando los resultados de las operaciones (curva de balance) no sólo implica decir esa palabra que asusta, sino que anula los beneficios porque el coste de la medición (pérdida) supera el beneficio. ¿Recuerdas el "chico listo"? )))

Parece que hay un truco aquí en que la medición se hace en pts. en lugar de dinero, pero aun así - mide lo que fue y se aplica a lo que será. Ahí está otra vez la misma palabra que da miedo. ¿Por qué debemos asumir de repente que la curva de equilibrio tiene inercia? ))) ¿Por qué no volvemos a eso? La curva de equilibrio no es, como mínimo, más rápida que la simple evaluación de la situación de cualquier otro modo.

Pero entonces, ¿qué tiene que ver el equilibrio y la negociación con un lote reducido?

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No, que sea la inercia. Pero entonces, ¿quizás no se negocie en absoluto, en lugar de reducir el lote?

 
Svinozavr >>:

Алексей, все равно все упирается в не-хочу-говорить-в-чего. Впрочем, это страшное слово ты уже произнес.

И ладно бы это. Вообще, попытка измерения и выбора тактики (ММ там или торговых сигналов) с помощью результатов сделок (кривой баланса) мало того, что подразумевает произнесение этого страшного слова, но сводит на нет прибыль потому, что затраты на измерение (убыток) перекрывают прибыль. Помнишь "умника"? )))

Здесь вроде бы есть финт в том, что измерение производится на пп., а не на деньгах, но все равно - меряется то, что было, а прикладывается к тому, что будет. Опять то же страшное слово. С чего мы вдруг должны предполагать, что кривая баланса обладает инерцией??? ))) Может, вернуться к этому чего? Кривая баланса как минимум не быстрее, чем просто оценка ситуации любым др. способом.

Но тогда причем тут баланс и торговля уменьшенным лотом?

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Не, пусть инерция. Но, может, тогда просто вообще не торговать, а не уменьшать лот?


¿Cuándo se va a actualizar el tema de ya sabes qué? :)
De hecho, el flip parabólico muestra claramente los períodos de tendencia. Sí, creo que las tendencias de la curva de equilibrio muestran un patrón de mercado más general, global y serio que el propio precio. Y esta condición tiene inercia. Tal es el supuesto.
 
Svinozavr >>:


Не, пусть инерция. Но, может, тогда просто вообще не торговать, а не уменьшать лот?


Reduzco el lote sólo para contar los pips. Es como si apagáramos el sistema, poniéndolo en demo. Técnicamente, la forma más fácil de hacerlo es reduciendo el lote.
 
He aquí otra idea:
Supongamos que tengo una parabólica invertida.
A veces cae en picado, a veces gana.
Tan pronto como empiece a perder dinero - cambiamos las señales (compra/venta) en diferentes lugares. El sistema sale de la detracción - aumenta el lote. De nuevo perdiendo dinero - devolvamos las señales a su lugar, reduzcamos el lote.

Juntos 2 sistemas a veces funcionan mejor, se comprueba.
Así, la idea es que la misma lógica puede aplicarse al algoritmo de reducción/incremento de lotes.

Construir 2 macerados en la curva de equilibrio - y el mismo filtro en ellos.

Y la misma forma de intercambiar las señales en los lugares.
Por lo menos, la parabólica invertida mejora así prácticamente hasta un grial y pasa con éxito la delantera para 2006-2010.

 
Dserg >>:


Я уменьшаю лот только для того, чтобы посчитать пипсы. Мы как-будто выключаем систему, переводим её на демо. Технически, проще всего это реализовать именно через уменьшение лота.

¿Y las transacciones virtuales? Está claro que no coinciden con la realidad, pero ¿es realmente tan importante tener tanta precisión?

¿Es técnicamente más fácil? Bueno, excepto por el león...

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En cuanto al punto, el parabólico invertido muestra claramente los períodos de tendencia. Sí, creo que las tendencias de la curva de equilibrio muestran un patrón de mercado más general, global y serio que el propio precio. Y esta condición tiene inercia. Tal es el supuesto.

¿En qué se basa exactamente esa suposición? He estado pensando y pensando, pero no se me ocurre nada a favor. Es más bien lo contrario: la balanza es mucho más derivada que incluso cualquier otro indicador. Por no hablar del precio.

¿Cuáles son las consideraciones? Tal vez no estoy viendo lo obvio...

 
Svinozavr >>:

А какое, собственно, обоснование у такого предположения? Я вот тут думал-думал, но ничего в пользу этого в голову не приходит. Скорее наоборот: баланс гораздо более производная вещь, чем даже любой др. индикатор. Не говоря уж о цене.

Какие соображения? Возможно, я не вижу очевидного...



Sólo podemos citar el ejemplo reciente de la crisis.
Cuando comenzó la crisis, los mercados empezaron a tambalearse de un lado a otro, y los sistemas de tendencia y ruptura estaban en el lado positivo. Todo se calmó: las estrategias de canal y los osciladores vuelven a gobernar. Así que es así.
En definitiva, ciclos globales.
Cuando la curva de equilibrio baja, parece ser una señal: ya está, tu sistema está roto, apágalo.
 
Dserg >>:


Тут можно привести лишь недавний пример с кризисом.
Начался кризис - рынки стало колбасить туда-сюда, трендовые и пробойные системы в плюсе. Всё успокоилось - опять канальные стратегии и осцилляторы рулят. Вот как-то так.
Короче, глобальные циклы.
Когда кривая баланса идёт вниз, это как будто даёт сигнал: всё, твоя система сломалась, выключай её.

Uh-huh. Asumí esa respuesta. Pero NO se deduce "que las tendencias de la curva de equilibrio muestren un patrón de mercado más general, global y serio que el propio precio". Y esa condición tiene inercia".

Lo único que se deduce es que el propio precio tiene inercia. Y sólo los sordociegos de Marte no están al tanto de la discusión sobre esto. No me gustaría reducirlo a eso.

(En la voz de un provocador de cine) ¿Quizás eso sería justo la prueba de que la inercia existe después de todo? )))

 
Svinozavr >>:
С чего мы вдруг должны предполагать, что кривая баланса обладает инерцией???

Buena pregunta. Pero, ¿por qué tiene que ser la inercia? Sería mejor llamarlo previsibilidad.

Hace tiempo me encontré con un problema de moneda equivocada - hay una moneda con probabilidad de cara p1 y p2, si aciertas, te llevas un rublo, si no, te llevas un rublo.

Hay que aprender a ganar dinero con el águila, y no se sabe qué lado tiene qué probabilidad. Y el historial para el análisis se limita a n lanzamientos, por ejemplo.

A continuación, sólo un razonamiento abstracto. Supongamos que el precio en algunos intervalos tiene alguna propiedad, en otros no.

En los primeros intervalos el Asesor Experto funciona bien, en los segundos falla. La propiedad en sí no es importante, lo importante es que su presencia aparezca en el historial, como en el caso de las monedas.

Entonces, como en el caso de las monedas, es posible mejorar la estrategia basándose en el análisis del historial.

No sólo eso, sino que se sospecha que el historial de transacciones sólo es imprevisible para las estrategias que drenan el diferencial, mientras que cualquier estrategia que tenga un sesgo estadísticamente significativo en cualquier dirección puede mejorarse analizando el historial de transacciones (cualquiera, hasta 1) de una longitud limitada.

Así que... No patees fuerte :).

 
TheXpert >>:
............

ХВобщем вот... Сильно не пинать :).

Gracias, TheXpert. Tendré que pensarlo así. Me temo, sin embargo, que todo se reducirá a... ))) Estoy bromeando. Y prefiero no hacerlo.

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Sí. Se acepta la sustitución de la inercia por la previsibilidad. De lo contrario... como un trapo rojo...

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