Habla bien del vagabundo ocasional... - página 6

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Avals >>:


да при p=1 СБ. И что из этого следует что процесс стационарный? Я писал что нестационарный. FOXXХi просил дать определение СБ там оно есть. В чем проблема то? :)


No te he pedido que me des una definición de SB, te he preguntado esto:
FOXXXi >>:

Sigue respondiendo a la pregunta : "¿Cuál es la distribución del proceso de SB?" "Sólo deja la diferencia.

 
Avals >>:

P.S. смысл есть все же говорить о приращениях, т.к. автор сформулировал задачу именно через приращения

Pero la suma acumulada de estos incrementos de SB también dará una distribución normal.

 
FOXXXi писал(а) >>

Pero la suma acumulada de estos incrementos de SB también dará una distribución normal.

no. La normal será el incremento de esta función en cualquier intervalo de tiempo, ya que la suma de NRs es también NR. Es decir, F(tx)-F(ty) se distribuye normalmente (que es una propiedad de los procesos integrados), pero no la propia SB en función del tiempo F(t) - su varianza aumentará con el tiempo. HP tiene una varianza finita y fija que es independiente del tiempo. La varianza F(t)>F(t-1), a diferencia de la varianza de la primera diferencia, es constante e independiente del tiempo
 
Avals:


Bien por ti, escribiste: "ya que la suma de NRs es también NRs". Por lo tanto:
FOXXXi >>:

Pero la suma acumulada de estos incrementos de SB también dará una distribución normal.

 
 
avatara >>:
¿De dónde viene la madera?
 
J.L. DOUBE
VERIOUS
PROCESOS
Traducción del inglés
Р. L. DOERUSHIN y A. M. YAGLOMA
Editado por
А. EDITADO POR A. M. YAGLOMAH
NOTA DEL EDITOR
ESTADO DE LA LITERATURA EXTRANJERA
Moscú - (956
 
También hay un marcador para la tarea más difícil "con ganadores"... ;)
 
Y otra ilustración "provocativa" ya mencionada
 
avatara >>:
А вот по усложненной задаче "с победителями" есть тоже закладочка.. ;)

¿Puedo pedir un enlace al texto completo de Wentzel?

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