Habla bien del vagabundo ocasional... - página 4
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движение цены совершенно не предсказуемо. мы имеем дело не с математикой, а с психологией, и тут никакие формулы не помогут
La psicología (como conjunto de reglas de comportamiento humano) es la más fácil de formalizar,
Lo más difícil de formalizar es la locura (es como un mono con una granada, nunca sabes cuándo o dónde la va a lanzar :o)
En cualquier intervalo de tiempo la SB tendrá una distribución normal; de 1015 a 2256 o de 1305 a 5321. En general, cualquier segmento de longitud variable dará una distribución normal.
Yo mismo lo he escrito diez veces. Pero es de longitud fija, no variable
¿Qué distribución crees entonces que tiene la SB, no es estacionaria? Aléjate de estos incrementos, mira el proceso desde otro ángulo. Si ves una campana claramente acotada, no significa que el proceso que la forma sea estacionario.
El hecho de que SB sea inestable es un hecho. He dado un enlace donde se describe esto. SB es un proceso I(1) inestable.
La psicología (como conjunto de reglas de comportamiento humano) es la más fácil de formalizar,
Lo más difícil de formalizar es la locura ( es como un mono con una granada, nunca sabes cuándo y dónde la va a lanzar :o)
Se puede predecir la psicología de una persona o grupo de personas en circunstancias específicas. Hay miles de millones de personas con todo tipo de circunstanciasEn segundo lugar, por eso mismo se puede aplicar la estadística.
я это уже сам раз 10 написал. Но именно фиксированной длины, а не переменной
Una vez más, no, exactamente la longitud variable. A partir de cualquier punto de la SB en el infinito, la distribución será normal.
Responde a la pregunta: "¿Cuál es la distribución del proceso SB?
psicología de una persona o de un grupo de personas en circunstancias concretas puede predecirse. Hay miles de millones de personas con todo tipo de circunstancias
Es exactamente lo contrario. Es imposible predecir el comportamiento de un individuo en particular. Sin embargo, a nivel agregado, el comportamiento de una multitud de muchos individuos es mucho más fácil de predecir. La publicidad, la tecnología electoral, el marketing, etc. se basan en esto.
Всё с точностью до наоборот. Невозможно предсказать поведение одного конкретного индивидуума. Зато на агрегированном уровне поведение толпы из множества индивидуумов предсказывается гораздо проще. На этом построены реклама, выборные технологии, маркетинг и пр.
Ahí es donde nos encontramos, por lo que la esencia del trading es identificar el patrón de comportamiento actual y
Tomar una decisión comercial basada en el conocimiento de su evolución,
La segunda tarea consiste en encontrar estadísticamente los mejores puntos de decisión de modelos similares.
Para que sea más fácil (no identificar un modelo específico, sino una clase a la vez).
Responde a la pregunta: "¿Cuál es la distribución del proceso SB?
En principio, aquí es donde https://www.mql5.com/go?link=http://hometask.boom.ru/economics/econometrica/5.html lo describe todo bastante bien.
La conclusión cambiará si consideramos el proceso a partir de un determinado momento, por ejemplo, desde t = 1. Supongamos que Y0 es una cantidad determinista. En este caso el proceso AR(1) no será estacionario por la definición anterior. La varianza de Y y la autocovarianza dependerán de t:
var(Y t) = s , cov (Y t,Y t-t) = ct t .
Sin embargo, con el tiempo dicho proceso (siempre que êr ê< 1) se aproxima cada vez más a la estacionalidad. Puede llamarse asintóticamente estacionaria.
P.S. También existe la fórmula SB Y t = m +r Y t-1 + e t, t = (-¥,...,0,1,...+¥) (suponiendo que e t ~ IID(0,se2) son variables aleatorias independientes igualmente distribuidas con expectativa cero y varianza se2).
P.D. todavía tiene sentido hablar de incrementos, porque el autor formuló el problema exactamente a través de incrementos
В принципе вот здесь https://www.mql5.com/go?link=http://hometask.boom.ru/economics/econometrica/5.html все достаточно хорошо описано.
Вывод изменится, если рассмотреть процесс с определенного момента времени, например, с t = 1. Предположим, что Y 0 — детерминированная величина. В этом случае процесс AR(1) не будет стационарный по данному выше определению. Дисперсия Y и автоковариации будут зависеть от t:
var(Y t) = s , cov (Y t,Y t–t) = c t t.
Однако со временем такой процесс (если только êr ê< 1) все больше приближается к стационарному. Его можно назвать асимптотически стационарным.
P.S. смысл есть все же говорить о приращениях, т.к. автор сформулировал задачу именно через приращения
A eso se le llama falsificación. La pregunta se refería a la divagación aleatoria y, sin querer, has pasado a un proceso de reversión de la media, que, como dicen en Odessa, son dos grandes diferencias.