Habla bien del vagabundo ocasional... - página 15
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No, no se están construyendo cadenas de Markov. Es una búsqueda tonta de dependencias. Y sólo por ello concluí: la secuencia de retorno no es markoviana.
entonces lo siento. :) Estoy confundido.
Y las condiciones de retorno de un ramalazo oscilante son las más curiosas...
;)
¿son las opciones una prueba de ello?
¿Es la desviación aleatoria del precio lo que estamos viendo? Y la presencia de "cola de grasa" fue supuestamente refutada por SB.
Pero no, como puedes ver.
Y en cuanto a las pruebas de la incapacidad de SB para ganar dinero, no puedo juzgar. Tráelo, me será útil a mí y a otros adeptos a ganar en Fora.
;)
La presencia de la SB de cola gruesa no la refuta, pero es un signo de la no estacionariedad de la serie. Las opciones, como cualquier otro mercado, no siguen un camino aleatorio, pero el modelo básico de Black-Scholes para estimar el valor razonable de las opciones se basa en la varianza finita y, en consecuencia, en la estacionariedad de las series. De esto podemos concluir que los modelos, debido a sus limitaciones, sólo describen a grandes rasgos un componente concreto del mercado, lo que en sí mismo no es condición suficiente para que los beneficios sean estables en el mercado.
En cuanto a la prueba de los ingresos en SB, usted mismo de una forma u otra trae esta prueba con sus modelos. Si fuera posible ganar dinero con SB de forma estable y a perpetuidad, los modelos que desarrolla le permitirían hacerlo, pero no es el caso. Conceptualmente, es imposible ganar en SB, porque cualquier serie aleatoria o su parte, así como cualquier combinación de estas series, tiene una entropía finita, y en este caso, no hay posibilidades de extraer un proceso determinista, porque si tal proceso existiera, afectaría a un valor de entropía del paseo aleatorio, pero no es así, porque la entropía del proceso aleatorio es constante, máxima, estacionaria y finita.
La presencia de SB de cola gruesa no refuta, sino que es un signo de la no estacionariedad de la serie. Las opciones, como cualquier otro mercado, no siguen un camino aleatorio, pero el modelo básico de Black-Scholes para estimar el valor razonable de las opciones se basa en la varianza finita y, en consecuencia, en la estacionariedad de las series. De esto se puede concluir que los modelos, debido a sus limitaciones, sólo describen a grandes rasgos tal o cual componente del mercado, lo que en sí mismo no es condición suficiente para obtener ganancias estables del mismo.
En cuanto a la prueba de ganar en SB, tú mismo de una forma u otra das estas pruebas con tus modelos. Si fuera posible ganar de forma constante y a perpetuidad con la SB, los modelos que desarrolla le permitirían hacerlo, pero no es así. Conceptualmente, no es posible ganar en SB, porque cualquier serie aleatoria o su parte, así como cualquier combinación de estas series, tiene una entropía finita, y en este caso, no hay posibilidades de extraer un proceso determinista, porque si tal proceso existiera, su hallazgo influiría en el valor de la entropía del paseo aleatorio, pero no es así, ya que la entropía del proceso aleatorio es constante, máxima, estacionaria y finita.
Se requiere una prueba, no un razonamiento general. O una referencia a ella.
Dicho esto, la prueba no debería requerir (o suponer) que estamos negociando continuamente. Esa es una.
Y en segundo lugar, no deberíamos utilizar la hipótesis de la victoria fija, con la entrada correcta.
Espéralo.
;)
Se requiere una prueba, no un razonamiento general. O un enlace a uno.
Esta es la prueba. Para ganar sistemáticamente, se necesita una probabilidad superior al 50%. La única manera de obtener esa probabilidad es utilizar un proceso determinista. Si se sabe que mañana se espera un huracán, eso significa que no se producirá por sí mismo, sino como consecuencia de un potente ciclón. Por lo tanto, existe una relación definitiva de causa y efecto entre los acontecimientos de hoy y los futuros. Al generar su SB sabe exactamente que no existe tal conexión y por lo tanto no hay determinismo, lo que a su vez significa que es imposible obtener una probabilidad superior al 50%.
A su vez, le pido que presente una estrategia capaz, al menos teóricamente, de obtener una probabilidad superior al 50% sin utilizar un proceso determinista. Después de presentar de forma convincente las propiedades teóricas de dicha estrategia, yo mismo rellenaré una solicitud para el Premio Nobel. No ofrezcas ninguna mierda como muestras finitas y SB con MO positivo.
Esta es la prueba. Para ganar sistemáticamente, se necesita una probabilidad superior al 50%. La única manera de obtener esa probabilidad es utilizar un proceso determinista. Si se sabe que mañana se espera un huracán, significa que no se producirá por sí mismo, sino como consecuencia de un potente ciclón. Por lo tanto, existe una relación definitiva de causa y efecto entre los acontecimientos de hoy y los futuros. Al generar su SB sabe exactamente que no existe tal conexión y por lo tanto no hay determinismo, lo que a su vez significa que es imposible obtener una probabilidad superior al 50%.
A su vez, le pido que presente una estrategia capaz, al menos teóricamente, de obtener una probabilidad superior al 50% sin utilizar un proceso determinista. Después de presentar de forma convincente las propiedades teóricas de dicha estrategia, yo mismo rellenaré una solicitud para el Premio Nobel. Todo tipo de basura como muestras finitas y SB con MO positiva no proponen.
La zanja cuenta.
También te aconsejo que leas las normas para nominar al premio y decidas tu situación.
Los candidatos al Premio Nobel pueden ser propuestos por: los galardonados con el Premio Nobel, respectivamente, en sus campos; los miembros de las instituciones del Premio Nobel y los miembros de los Comités Nobel en sus respectivos campos; los profesores universitarios en diversos campos de la ciencia o las personas especialmente invitadas por las instituciones que conceden el premio; los presidentes de las organizaciones representativas de autores (literatura); los miembros de determinadas organizaciones internacionales parlamentarias o jurídicas (premios de la paz); los miembros de los parlamentos o gobiernos (n
¿Ya es usted laureado?
;)
¿Ya es usted laureado?
Faltan cinco minutos.
Pero no tienes que preocuparte por las dificultades de los demás. Mejor concentrarse en un EA conceptual que opere con beneficios y no explote el determinismo del proceso. Me gustaría escuchar al menos un par de frases generales en qué área está cavando este milagro.
Faltan cinco minutos.
Pero no tienes que preocuparte por las dificultades de los demás. Mejor concentrarse en un EA conceptual que opere con beneficios y no explote el determinismo del proceso. Me gustaría escuchar al menos un par de frases generales en qué área está cavando este milagro.
Creo que una "mezcla infernal" de ley de arcsinus, 33 limpiaparabrisas, una parada relativamente corta y un arrastre adecuado es el camino a seguir.
;)
Lástima que el precio no esté a la altura del SB.
"La realidad es completamente diferente de lo que es". Antoine de Saint-Exupery.
Se requiere una prueba, no un razonamiento general. O un enlace a uno.
No debe haber ningún requisito (o suposición) en la prueba de que estamos negociando continuamente. Esa es una.
Y en segundo lugar, no debemos utilizar la hipótesis de la ganancia fija - con la entrada correcta.
Espéralo.
;)
La prueba es sencilla: la equidad de cualquier sistema en la SB también será SB, porque la equidad es el precio incremental en las áreas donde se hizo la operación, y son por definición SB. En otras palabras, cualquier trozo de paseo aleatorio es un paseo aleatorio.