Habla bien del vagabundo ocasional... - página 21
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No, no se aplica a los cotizantes: los "príncipes" son adictos, y no debería ser así.
Lo tengo.
La utilidad, debería pensar, en tratar de aplicar el mismo principio a una serie de cotizaciones para encontrar el máximo/mínimo más probable? Podría funcionar. O quizás no).
La estrategia óptima de la princesa es la siguiente. Debería saltarse alrededor del 34,7% de los ofertantes sin acordar el matrimonio,
De los siguientes aproximadamente el 32% (hasta el 66,7% de todos los solicitantes) para consentir el matrimonio sólo al que es mejor que todos
y del 33,3% restante de solicitantes también están de acuerdo en casarse con el segundo mejor entre los ya casados. En este caso, la probabilidad es...
La probabilidad de una buena elección (de nuevo a gran n, es decir, a n→∞) es igual a hh, que es aproximadamente igual a 0,574.
Así, en este caso, las posibilidades de que la princesa haga una buena elección (con una estrategia óptima) son superiores al 50%.
Por curiosidad, ¿alguien ha calculado la duración media de un puente browniano en kotirs?
Contando la intersección con la salida media a 0...
;)
Lo leí, lo pensé durante el fin de semana. Interesante, por supuesto, sin el marco que se aplica a la divisa. Pero -y un gran "pero"-, como ya ha señalado Alexey, los precios tienen una gran dependencia lineal. Por ejemplo, si el precio ya ha ido en dirección contraria en n puntos después de abrir la posición, la posibilidad de que se invierta y vaya en la misma dirección se reduce drásticamente. En general, no se puede aplicar directamente.
_Añadiré. Si estuviéramos tratando con una serie estacionaria que oscila alrededor de la MO, entonces sí. Aplicable. Pues bien, busca un instrumento financiero de este tipo o incluso un spread. Una tarea muy complicada. Pero no es aplicable a una serie bruta no estacionaria de cotizaciones debido a la dependencia lineal de los valores vecinos.
No, no se aplica a los kotirs: los "príncipes" son adictos, y no debería ser así.
¿Y cuál es su adicción? ¿Están agrupados por atractivo?
;)
¿Y cuál es su adicción? ¿Están agrupados por atractivo?
;)
Por ejemplo, si el precio, después de abrir una posición, ya ha ido en dirección contraria por n-número de pips, entonces la probabilidad de que se revierta y vaya en esa dirección disminuye drásticamente.
Lo leí, lo pensé durante el fin de semana. Interesante, por supuesto, sin establecer un marco que se aplique a las divisas. Pero -y un gran "pero"- como ya ha mencionado Alexey, los precios dependen linealmente. Por ejemplo, si el precio ya ha ido en dirección contraria en n puntos después de abrir la posición, la posibilidad de que se invierta y vaya en la misma dirección se reduce drásticamente. En general, no se puede aplicar directamente.
Mira el MASD - puedo ver "príncipes" allí...
En su forma pura (sin condiciones adicionales) esta probabilidad es del 50%, se puede comprobar por cálculo directo.