¿cómo enseñar a la ST a distinguir entre FLET y TREND? - página 15

[Debugger]

Este es un indicador

[[Eliminado]]

Depurador

¿No necesita nada adosado a él? Lo puse en /indicadores/ - lo puse, nada en la pantalla.

[Владимир]

Foxter писал(а) >>

Depurador

¿No necesita nada adosado a él? Lo puse en /indicadores/, nada en la pantalla.

el propio indicador no sabe lo que es. Está en la valla.

[Петр]

granit77 escribió >>
Si no se trata de un producto comercial, al menos deberías tenderlo y luego peinarlo las veces que necesites. Estoy tratando de explicar Alexey, tiene tacto, mientras que para nosotros, los compatriotas es más fácil. Lo que pensó, y luego soltó. :))

No tengo productos comerciales - soy mi propio... producto)))

Víctor, lo arranqué del TC con la carne y lo puse en el primer pescado que encontré de otro indicador. Sólo para mostrar. Bueno, ¡¡¡no lo sacaré así!!!)

Explica lo que hay para un poco de problemas más tarde. Y luego, ya sabes que siempre pongo una explicación detallada, con la teoría, y pr. chistes y trucos.

Así que es eso o nada.

Puedo mostrar el estocástico asimétrico sin demasiadas explicaciones. Lo he preparado para Code Base y lo pego aquí ahora que lo he mencionado. No es nada especial, pero el enfoque será comprensible.

Se supone que el lector conoce la construcción de un estocástico común. Sería útil leer el artículo de M. Korolyuk (Moisha) "Turtle - it sounds proud".

Entonces, estocástico asimétrico. En realidad, sólo hay tres diferencias con respecto al estándar:
Kperiodahora consta de dos - KperiodShort (corto) de orden bajo y KperiodLong (largo) de orden alto.También añadimos el parámetro de nivel de sobreventa (SP) OverSold, mediante el cual se calcula el nivel de sobrecompra (PC). Estocástico que entra en las zonas de los interruptores PC/PP Kperiodos - longitudes de búsqueda de máximos/mínimos. La tercera diferencia es el umbral de sensibilidad, el parámetro Sens.

Lógicade funcionamiento:
Si el estocástico ha entrado en la zona PP, la búsqueda de mínimos se realiza para el Kperiod inferior (KperiodShort) de las barras, y para los máximos - para el superior (KperiodLong). Al entrar en la zona de PP -espejada- se buscan los mínimos en la barra más larga, y los máximos en la más corta.

Interpretación/uso (libre y opcional)). Un movimiento estocástico hacia la zona PC/PP significa un cambio de tendencia en la dirección correspondiente. Pero! Un cambio de tendencia NO significa abrir una posición en su dirección en general. La entrada se produce durante una corrección, que puede identificarse al cruzar/tocar la línea del 50%. Si se sigue a grandes rasgos la "Tortuga" - la posición se acumula durante las correcciones. Cuando la tendencia cambia, la posición se cierra completamente o se acorta. En este último caso, el cierre completo se realiza durante la corrección y el opuesto se abre al mismo tiempo. Los topes se fijan en el extremo anterior (opuesto). Pero es poco probable que funcionen en el modo de trabajo.
Pero es sólo del escupitajo. No estoy imponiendo mis tácticas.

En la primera subventana - estocástica asimétrica, en la segunda - normal.


Llamada de los códigos, parámetros de entrada y asignaciones del buffer:

iCustom(
   NULL,0,"AsimmetricStochNR",  // на текущем тайм-фрейме и инструменте
   KperiodShort,              // младший (короткий) %K
   KperiodLong,               // старший (длинный) %K
   Dperiod,                   // %D сигнальная
   Slowing,                   // замедление
   Dmethod,                   // тип MA сигнальной: 0-SMA, 1-EMA
   PriceField,                // тип цены: 0-High/Low; 1-Close/Close
   Sens,                      // чувствительность в пп.
   OverSold,                  // уровень ПП в %%
   N,                         // буферы: 0- главная, 1- сигнальная, 2- тренд
   i                          // смещение
  );

[Debugger]

sever29 >>:

индикатор сам не понял, что счас. Он на заборе.

[Петр]

Estocástico asimétrico modificado. Versión simplificada en la base. Hay una descripción en el mismo lugar. Se ha añadido el aumento del %K largo cuando se elimina el estocástico del tipo de extremo buscado para esta barra de %K con paso de nectrum (1 por defecto). Es decir, si la tendencia se ha desplazado hacia arriba (se ha producido una entrada en la zona PP), el %K largo, por el que se buscan los mínimos en una tendencia alcista, se incrementará en 1 cada vez que el estocástico se mueva hacia arriba en un valor superior al establecido en SlowKsens, pero no superior al techo establecido en el campo KperiodMax. Si fijamos SlowKsens = 100, el indicador no se diferenciará de su predecesor en la base.
Otros campos de parámetros se describen en la base:

===
Para su referencia, el %K se muestra en lugar de la tendencia por el búfer "Tendencia" - se puede observar la lógica de aumento del período. También puede devolver la propia tendencia al buffer (está desactivada).

===
Sí. El código contiene fragmentos y partes innecesarias, pero como me pidieron que los publicara, no me importa. Por lo demás, todo funciona como debería.

[Youri Tarshecki]

En mi opinión, la propia aparición de los términos "plano" y "tendencia" es un fenómeno puramente psicológico, porque la mente necesita imágenes poéticas para explicar el mercado.

Para mí, distinguir lo primero de lo segundo es como distinguir lo verde de lo caliente.

Mirando los gráficos, de alguna manera sólo me parece obvio que el mercado es un conjunto de fluctuaciones. Y las oscilaciones con diferente amplitud. Y a partir de estas fluctuaciones (quizás incluso según el principio fractal) se forman los llamados canales. Esto significa que una tendencia y un piso pueden ser diferentes. El precio puede caer rápidamente - una manzana ha caído sobre la cabeza de alguien, o puede seguir el mismo camino que una hoja de otoño - oscilando suavemente en una bonita ola. Lo mismo ocurre con el plano: hay cuerdas que revolotean sin ton ni son y hay una ola de surf constante en la horizontal del muelle. Por lo tanto, la pregunta de cómo distinguir la tendencia plana de la tendencia debería reformularse en la pregunta de cómo distinguir la amplitud fuerte de la débil. La respuesta ya se ha escuchado aquí, pero no ha recibido la debida atención: la volatilidad. En otras palabras, no ver el movimiento oscilante - aumentar el marco de tiempo. -) Si ves un piso, utiliza una lupa. Esto significa que lo que parece ruido en un marco temporal puede ser una fluctuación en otro más pequeño.

Pero el movimiento oscilatorio propiamente dicho consta de dos fases de tendencia y de inversión. Así, el antónimo del término "tendencia" debería ser el término "inversión".

Como resultado, la ST debería contener:

1. Seguimiento de la tendencia (utilizo la vela H.-Ashi).

2. Contabilización de la inversión (utilizo el estocástico)

3. Contabilización de la amplitud de las fluctuaciones (utilizo StDeviation), que simplemente cambia el marco temporal de funcionamiento en función de la actividad del mercado.

(Mi TS también incluye la consideración de factores externos - SnP500, que inicia el movimiento en una u otra dirección, y al mismo tiempo monitorea las oleadas, es cuando el movimiento agudo - lo seguimos incondicionalmente, pero esta es otra historia).

Así que propongo discutir - qué indicadores siguen mejor el movimiento hacia adelante, y qué inversión. Por ejemplo, cuando se produce un retroceso, la volatilidad suele caer, pero ¿qué ocurre con los volúmenes?

[Alexandr Bryzgalov]

prononsens:

¿Y el volumen?

¿se refiere al volumen de la teca?

[Петр]

El volumen tiene una correlación muy fuerte con el ATR. Por supuesto, hay divergencias de señales como las barras de Williams "en cuclillas", pero en general no importa. Puede ser una garrapata o un lote (dinero).

Si no, también puede echar un vistazo aquí. He aquí un extracto:

//

Aquí - mire: la conocida noción de que las oscilaciones hacia la tendencia van acompañadas de un aumento del volumen o, como en la figura siguiente, del rango real, se confirma claramente con los indicadores propuestos. En la primera subventana, la línea roja gruesa es la estocástica modulada ATR (~SrochAM) y la línea azul fina es la regular. Se puede ver claramente cómo se filtran las fluctuaciones no tendenciales del estocástico. En la subventana inferior, como referencia, la señal moduladora (~norm) es el ATR(5) normalizado.

===

En general, todos estos intentos de adaptación en el marco temporal son similares a la inutilidad de tirar de un par de fraces en un pulpo. Pero, al menos, el enfoque propuesto se acerca más a la esencia de los movimientos del mercado que el cruce caótico de indicadores conocidos y desconocidos, seguido de la terminación de los mutantes en el optimizador y terminando su sufrimiento con un disparo de control en el depósito.

//

[Youri Tarshecki]

Svinozavr:

El volumen tiene una correlación muy fuerte con el ATR. Por supuesto, hay divergencias de señales como las barras Williams "en cuclillas", pero en general no importa. Aunque sea una garrapata o mucho (dinero).

Y luego la pregunta, ¿quizás tenga sentido usar un indicador sintético para cambiar de marco temporal a marco temporal, que considere simultáneamente el volumen y la volatilidad? ¿Aumentaría esto la fiabilidad?