Avalancha - página 24

 
JonKatana писал(а) >>

Para calcular el paso medio del Conejo para cualquier número de días, no se necesita el indicador en sí. La distancia entre sus niveles es igual al rango de precios del día anterior multiplicado por 0,236. Es más conveniente cambiar la escala del gráfico a diario y activar el indicador estándar Average True Range con un período deseado (10 en su ejemplo). Y luego multiplica el resultado mostrado por 0,236.

Puedes intentarlo, pero un período de media más largo (al menos un mes) y más de él para calcular la distancia entre los niveles de Avalancha (sugerí 1/3 arriba) me parece más cercano a la verdad.


DE ACUERDO. Lo principal es entender lo que se propone. No importa cómo se cuente el lanzamiento, siempre que sea correcto.
Esto puede llevarse a las variables externas, así como a todas las "controvertidas".
No entiendo una cosa, hace poco defendías con furia la idea del indicador Rabit diciendo que el precio está "imantado" a sus niveles. Si es cierto, el precio "camina" entre ellos, y si suponemos que los ve, debe rebotar en ellos o romperlos e ir al siguiente. Esto es lo que yo entiendo de los niveles que ve el "precio"... Tomemos como analogía los niveles circulares. El precio se apresura a acercarse a ellos o rompe bruscamente. En Avalancha, tenemos un corredor con órdenes pendientes de continuación de tendencia a lo largo de sus bordes por lo que debemos evitar que los precios se muevan no sólo dentro de este corredor sino también, lo que es aún más importante, que los precios reboten en los niveles de colocación de órdenes, como la trayectoria de una pelota en el ping-pong, ya que el toque alterno de los niveles aumenta el volumen de órdenes.
Teniendo en cuenta lo anterior, deberíamos colocar las órdenes de Avalancha en los niveles de Anti-Conejo en lugar de Conejo. ¡Estás proponiendo pisar 1/3 de la gama de un día! Sé coherente, si el lanzamiento de Rabit es divino y Avalancha es grial, compáralos (Avalancha con Anti-Rabit).

 
sever29 >>:


Учитывая изложенное, необходимо выставлять ордера Лавины на уровнях не Рабит, а АнтиРабит. Вы же предлагаете шаг сделать равныфм 1/3 дневного диапазона! Будте последовательны, если шаг Рабита- божественнен, а Лавина- граальна, скомпилируйте их (Лавину с АнтиРабит).

Rabbit está diseñado para la negociación intradía. Los niveles en él cambian diariamente y el movimiento de ayer no tiene sentido hoy. Y usted pasa 10 minutos al día haciendo pedidos. No es necesario volver a tocarlos hasta el día siguiente: todo se solucionará por sí solo.

"Una avalancha, en cambio, no está vinculada a una escala de tiempo, sólo al movimiento de los precios. Si la distancia entre los niveles es lo suficientemente grande, el precio puede moverse entre ellos durante una semana sin tocarlos. O viceversa, puede recorrer la misma distancia en un minuto. Por lo tanto, el movimiento de Rabbit no tiene nada que ver con una "Avalancha". Pero "Avalancha" requiere mucho de su tiempo - el precio puede arrastrarse de un nivel a otro durante horas y si se pierde un retroceso, usted hace una pérdida. Puedes escribir y ejecutar un EA, pero no hay garantía de que funcione todo el tiempo - y si se detiene, volverás a perder.

 
JonKatana писал(а) >>

Rabbit está diseñado para la negociación intradía. Los niveles en él cambian diariamente y el movimiento de ayer no tiene sentido hoy. Y usted pasa 10 minutos al día haciendo pedidos. No es necesario volver a tocarlos hasta el día siguiente: todo se solucionará por sí solo.

"Una avalancha, en cambio, no está vinculada a una escala de tiempo, sólo al movimiento de los precios. Si la distancia entre los niveles es lo suficientemente grande, el precio puede moverse entre ellos durante una semana sin tocarlos. O viceversa, puede recorrer la misma distancia en un minuto. Por lo tanto, el movimiento de Rabbit no tiene nada que ver con una "Avalancha". Pero "Avalancha" requiere mucho de su tiempo - el precio puede arrastrarse de un nivel a otro durante horas y si se pierde un retroceso, usted hace una pérdida. Puedes escribir y ejecutar un EA, pero no hay garantía de que funcione todo el tiempo y si se detiene volverá a dar pérdidas.


Su presentación es fácil de leer. No es necesario repetir y volver a explicar lo que funciona y cómo funciona. Puedo ver todo. Si tienes un motor nuclear (paso de Rabit/AntiRabit) y un casco de crucero (Avalanche), entonces no tienes miedo del pirata somalí (Forex).
Es extraño, explicarlo al autor de eso y aquello, especialmente al ardiente defensor de sus hijos.

 
JonKatana >>:

Поменьше эмоций - побольше разумных мыслей.

Llevo días insistiendo en esta idea tan sensata.

Pero todos ustedes prefieren hacerse los listos, construir teorías en lugar de comprobarlo.

Pero comprobarlo no es interesante. Tenemos que hacer trampa y escribir un robot. Jugando con la historia. Frustrarse porque no funciona.

O simplemente puedes meditar sobre el mantra "Trabaja sólo manualmente... sólo a mano..."

Te contaré un pequeño secreto: el examen de historia es muy bueno para desechar las teorías que vagan por las extensiones de Internet.

 
arnautov >>:
Я вам маленький секрет открою: тест на истории очень хорошо отправляет в утиль теории бродящие на просторах интернета.
Como teoría, Avalancha es impecable: matemáticamente no hay nada que reprocharle. Para la práctica, hay dos formas de salir (porque te intimida el posible gran número de reversiones), ya descritas anteriormente. Lo repetiré especialmente para ti:
1. Con un pequeño depósito, debería fijar la pérdida después del número de turnos que haya elegido (tres, cinco - usted decide). En este caso, se le devolverán todos los depósitos, sólo perderá la pérdida que cuelgue entre los niveles. Que se recupera fácilmente, porque un gran número de reversiones - la excepción, no la regla (de lo contrario el precio estaría oscilando durante años en el corredor, por ejemplo, 40 puntos - que está mal).
2. Con un gran depósito - "Avalancha" en su forma más pura. La gente se asustó por la cantidad de depósito de 100.000 rublos - entiendo que es difícil para ellos imaginar que hay comerciantes cuyos depósitos se miden en decenas de millones de rublos y que pueden soportar fácilmente tanto 10 como 20 retrocesos - y aún así obtener beneficios.
Eso es todo: por mucho que pruebes, seguirás teniendo beneficios en ambas variantes.
 
JonKatana >>:
Как теория "Лавина" безупречна - математически придраться не к чему. Для практики есть два выхода (ведь вас пугает возможное большое количество разворотов), уже описанных выше. Повторю специально для вас:
1. При маленьком депозите фиксировать убыток после вами выбранного количества разворотов (трех, пяти - вы сами решаете). При этом все залоги вам возвращают, теряется только висящий между уровнями минус. Который легко отыгрывается, так как большое количество разворотов - исключение, а не правило (иначе цена годами бы колебалась в коридоре, например, 40 пунктов - что неверно).
2. При большом депозите - "Лавина" в чистом виде. Людей пугали суммы залога в 100.000 рублей - я понимаю, им тяжело представить, что есть трейдеры, у которых депозит измеряется десятками миллионов рублей и которые могут спокойно выдержать и 10 и 20 разворотов - и все равно взять прибыль.
Вот и все - сколько бы вы не тестировали, при обоих вариантах останетесь в прибыли.

Usted afirma todo esto por 2 razones:

1) Usted nunca ha probado este sistema, como arnautov escribió correctamente, de lo contrario no habría utilizado la palabra "fácil" en relación con "ganar de nuevo" y no habría afirmado acerca de las largas oscilaciones en el corredor de 40 pips para matar el depósito (para EURUSD en el corredor de 20 pips al día puede ser más de 10 reversiones, es raro, pero sin embargo).

2) Nunca has operado con volúmenes altos, de lo contrario no habrías escrito el punto 2.

PS. Este sistema se llama "Swing" y no es inventado por usted y probado repetidamente. Yo también lo he probado, y tengo mi Expert Advisor, y a diferencia de ti, sé cómo aumentar mi lote y cómo hacer roll over correctamente, para soportar no 5-10 tiradas (con 10 tiradas el límite superior es 512 veces mayor según tus alabadas reglas), sino 10-20 (con un volumen 10-15 veces mayor). Al mismo tiempo no me interesa este sistema por los problemas de interacción técnica con las empresas de corretaje cuando el depósito crece.

 
PapaYozh >>:

утверждали бы про длительные колебания в коридоре 40 пунктов для убивания депо (для EURUSD в коридоре 20п за сутки бывает больше 10-ти разворотов, это редкость, но тем не менее).

в 512 раз !), а 10-20 (при росте объема в 10-15 раз). При этом мне не интересна эта система, т.к. при росте депозита возникают проблемы технического взаимодействия с ДЦ.

Cuando el corredor se estrecha, es posible que se produzcan cientos de retrocesos, ya que una vela superará toda la distancia entre los niveles. Escribí sobre la selección correcta de la distancia varias veces - lea los mensajes en el hilo.

También escribí acerca de los problemas técnicos con las empresas de corretaje - por lo que en el comercio real, sólo podemos operar manualmente, cualquier Asesor Experto se detendrá o su funcionamiento se romperá. Esto es un hecho de la vida, no una teoría.

Escribí que puede que haya inventado una bicicleta, pero no pretendo ser el creador. Si ese sistema existe, bien. No puedo cubrir todos los foros del mundo. ¿Puedo tener un enlace a una descripción del sistema "Swing"?

 
PapaYozh писал(а) >>

A medida que el depósito crece, surgen problemas de interacción técnica con los CC.

Supongamos que tiene una ST rentable pero no la utiliza por los problemas con las empresas de corretaje que surgen cuando el depósito crece. ¿Verdad? ¿Con qué comercia? ¿Con platinas que no habrá problemas con las empresas de corretaje? Si no es mucha molestia, ¿podría explicarlo?
 
PapaYozh писал(а) >>

... No me interesa este sistema, porque cuando el depósito crece hay problemas de interacción técnica con la DC.

¿De qué tipo? ¿La pasta no se da o no se permite comerciar?

 
JonKatana писал(а) >>

¿Puedo tener un enlace a una descripción del sistema Swing?

También TC Cheburashka es su competidor:)