Avalancha - página 303
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El beneficio y la reducción en la variante de compensación son superiores a las variantes anteriores.
¿Los lotes son los mismos en las variantes de "red" y "bloqueo"? Para tratar de comparar las dos variantes, deben ser diferentes (en la variante de "red" - la diferencia de los dos lotes anteriores de la variante de "bloqueo").
Y con un cierre de la cadena ligeramente diferente, que en la variante del lote, el panorama cambia - es posible conseguir/sin entrar en el columpio.
No tiene sentido encajar una variante con otra, pero por interés he obtenido resultados muy cercanos.... Aunque no estoy tan seguro de que las pérdidas del último pedido sean menores que los márgenes de toda la cadena :)
А лоты у Вас в "неттинговом" варианте и в "локирующем" одинаковые? Для того, чтобы попытаться сопоставить два варианта, они должны быть разными (в "неттинговом" - разница двух предыдущих лотов "локового" варианта).
Да и при чуть другом закрытии цепочки, чем в локовом варианте, картина меняется - можно попасть/непопасть в раскачку.
Смысла подгонять один вариант к другому не видел, но ради интереса добился очень близких результатов.... Хотя в то, что сумма убытков до последнего ордера меньше маржи всей цепочки, пока не убедился :)
No entiendo muy bien lo que quiere decir. Con el ejemplo de la asignación de lotes.
Sobre "sólo la diferencia" me equivoqué (mi ejemplo de otro hilo más abajo también es "detrás de las orejas")
Mi humilde petición :)
Por favor, escriba qué "orden conjunta" debo abrir en lugar de . cualquiera, a partir del segundo
2010.03.22 00:38 comprar 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 vender 0.02 1.35026
2010.03.23 00:06 comprar 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 vender 0.09 1.35026
Tras su respuesta, me aseguraré de hacer un seguimiento del "historial vivo" de todas las posiciones.
'
El objetivo de Holivar nunca ha sido la verdad. Sólo quiero entender... "pro netting" para estas posiciones. ;)
¿Qué hay que entender?
2010.03.22 00:38 comprar 0.01
2010.03.22 08:01 venta 0.02 = Cierre 0.01 compra, Apertura 0.01 venta
2010.03.23 00:06 compra 0.03 = Cierre 0.01 venta, Apertura 0.02 compra
2010.03.23 08:37 venta 0.09 = Cierre 0.02 compra, Apertura 0.07 venta
---
total después de 2010.03.23 08:37 0.07 vender
Yo tampoco he intentado reproducir el experimento - la última vez que lo hice me limité con lotes (condicionales) de 0,06, pero he notado una tendencia - los conjuntos se han acercado.
Si encuentro versiones antiguas de EAs y, sobre todo, "conjuntos ajustados" (necesito dar con los mismos puntos de partida de la cadena), entonces daré un ejemplo de "lotes idénticos" de las versiones "de red" y "de bloqueo".
Repito: el interés era deportivo, es decir, sin objetivo ;)
El punto de mi post era que la simple sustitución de la posición de apertura por un tope con un giro no producirá sistemas idénticos. Y el hecho de que el factor de multiplicación tiene que ser manejado ... Es un hecho.
ZS. Creo que he encontrado un fragmento de cómo funcionan los EAs
Loki
128 2008.03.07 06:58 comprar stop 50 0.01 1.54414 0.00000 0.00000 0.00
.83
129 2008.03.07 06:58 vender stop 51 0.01 1.53591 0.00000 0.00000 0.00000 .83 130 2008.03.07 14:30 comprar 50 0.01 1.54414 0.00000 0.00000 0.00000 0.00 .83
131 2008.03.07 14:30 delete 51 0.01 1.53591 0.00000 0.00000 0.0000 10082.83
132 2008.03.07 14:30 sell stop 52 0.02 1.53591 0.00000 0.00000 0.00000 10082.83
133 2008.03.07 15:37 vender 52 0.02 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
134 2008.03.07 15:37 buy stop 53 0.03 1.54414 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
135 2008.03.11 11:07 comprar 53 0.03 1.54414 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
136 2008.03.11 11:07 sell stop 54 0.05 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
137 2008.03.11 13:51 vender 54 0.05 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
138 2008.03.11 13:51 buy stop 55 0.08 1.54414 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
139 2008.03.12 11:05 comprar 55 0.08 1.54414 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
140 2008.03.12 11:05 sell stop 56 0.12 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
141 2008.03.12 21:05 cerrar 55 0.08 1.55689 0.00000 0.00000 102.00 10184.83
142 2008.03.12 21:05 cerrar 54 0.05 1.55702 0.00000 0.00000 -105.60 10079.24
143 2008.03.12 21:05 cerrar 53 0.03 1.55689 0.00000 0.00000 38.21 10117.44
144 2008.03.12 21:05 cerrar 52 0.02 1.55702 0.00000 0.00000 -42.27 10075.17
145 2008.03.12 21:05 cerrar 50 0.01 1.55689 0.00000 0.00000 12.71 10087.88
Red
76 2008.03.07 07:51 buy stop 33 0.01 1.54522 1.53699 0.00000 0.00 1131.38
77 2008.03.07 07:51 sell stop 34 0.01 1.53699 1.54522 0.00000 0.00 1131.38
78 2008.03.07 09:21 vender 34 0.01 1.53699 1.54522 0.00000 0.00 1131.38
79 2008.03.07 09:21 borrar 33 0.01 1.54522 1.53699 0.00000 0.00 1131.38
80 2008.03.07 14:30 s/l 34 0.01 1.54522 1.54522 0.00000 -8.23 1123.15
81 2008.03.07 14:30 comprar 35 0.01 1.54561 1.53699 0.00000 0.00 1123.15
82 2008.03.07 15:19 s/l 35 0.01 1.53699 1.53699 0.00000 -8.62 1114.53
83 2008.03.07 15:19 vender 36 0.01 1.53697 1.54522 0.00000 0.00 1114.53
84 2008.03.11 11:11 s/l 36 0.01 1.54522 1.54522 0.00000 -8.27 1106.27
85 2008.03.11 11:11 comprar 37 0.02 1.54523 1.54105 0.00000 0.00 1106.27
86 2008.03.11 13:39 s/l 37 0.02 1.54105 1.54105 0.00000 -8.36 1097.91
87 2008.03.11 13:39 vender 38 0.03 1.54095 1.54513 0.00000 0.00 1097.91
88 2008.03.12 11:14 s/l 38 0.03 1.54513 1.54513 0.00000 -12.57 1085.34
89 2008.03.12 11:14 comprar 39 0.04 1.54516 1.54098 0.00000 0.00 1085.34
90 2008.03.13 04:26 cerrar 39 0.04 1.55800 1.54098 0.00000 51.19 1136.53
No publicaré los "sombreros" ya que el propósito de esta muestra era ilustrar el "rojo"
SZY. Mis gráficos son menos bonitos que los tuyos, así que lo anterior es sólo una ilustración para la tesis de la "identidad de los sistemas", nada más.
Tengo un patrón de acumulación de 0,02 0,06 0,18 en ambas variantes ...
En este ejemplo el coeficiente es 3, pero podría ser diferente. No me adhiero a ninguna recomendación estricta del esquema de acumulación dado en el 1er post de la avalancha.
No juega un papel especial.
Tengo un patrón de acumulación de 0,02 0,06 0,18 en ambas variantes ...
Los mismos lotes para la versión de red darán un resultado completamente (o ligeramente :) ) pero diferente.
En este ejemplo el coeficiente es 3
Tengo una de las "variantes de demostración" girando con los siguientes parámetros
el coeficiente inicial 2 en la quinta iteración es el coeficiente 4, y después de la séptima iteración es el 1
Estuve buscando largos periodos de la historia en los que el precio estuvo "saltando" durante mucho tiempo.
Lo mismo ocurre con la anchura del canal, pero no es tan evidente.
No me adhiero a ninguna recomendación estricta del esquema de acumulación dado en el 1er post de la avalancha.
Y no he leído en el primer post ningún "requisito de lote", sólo "ejemplos". :)
Además, en la tapa del informe que colgasteis hace unas páginas, hay una opción que no es demasiado detractor:
Una variante con no demasiada reducción.
Pido disculpas por no responder a algunas de las preguntas de los visitantes del foro, no tengo tiempo para teorizar, estoy ocupado con el trabajo práctico.
¿Cree que la cuestión de la expectativa de mate en puntos es una cuestión puramente teórica?
Acordemos entonces, que todas las preguntas desventajosas para usted, se remitirán a lo teórico y no las responderá.
Y se dedicará a la práctica pura y dura, publicando de vez en cuando fotos del probador.
Dejaré de hacer preguntas incómodas, y sólo habrá silencio y gráficos en constante ascenso.
Pero resulta que - "Teatro de un actor".
Те же лоты для неттинговой версии дадут совершенно (или немного :) ), но другой результат.
Один из "демо-вариантов" у меня крутится с такими параметрами
старртовый коэффициент 2 на пятой итерации - коэффициент 4, а после 7ой - 1
Я долго искал участки на истории, когда цена "скакала" так долго.
Аналогично и с шириной канала, но не так наглядно.
А я вообще не прочитал в первом посте никаких "требований на лоты", только "примеры". :)
Puedes explicar por qué, no me queda claro.
Y esto es en el 1er puesto
Primer turno - 0,01 / 0,02Segundo turno - (0,01 +0,03) / 0,02
Tercer turno - (0,01 +0,03) / (0,02 +0,06)
Cuarto giro en U - (0,01+0,03+0,12) / (0,02+0,06)
Turno cinco - (0,01+0,03+0,12) / (0,02+0,06+0,24)
¿No es un esquema de acumulación de lotes?
Lo siento, pero no estoy publicando los resultados para la investigación teórica, sino para que los programadores que están desarrollando EAs similares tengan un punto de referencia.
Por ejemplo, si veo que la reducción de la deuda de otra persona es menor, significa que estoy seguro de que yo también puedo reducirla. Del mismo modo, podemos comparar y sacar conclusiones por otros parámetros. Hay que admitir que cuando no se tiene la información sobre los resultados de la competencia, se puede pensar que la variante propia es la mejor y no tiene sentido seguirla. ¿Y qué puede aportarme la información sobre el beneficio esperado o, de hecho, el beneficio medio de una operación? Por ejemplo, tenemos 2 variantes extremas, 1. 1. La RI es pequeña, pero hay muchos intercambios 2. La RI es grande, pero hay pocos intercambios Conclusión con IR muy diferentes, el beneficio neto puede ser el mismo. Por lo tanto, no es necesario esforzarse para que sea grande.
Lo siento, pero no estoy publicando los resultados para una investigación teórica, sino para que aquellos programadores que estén desarrollando un EA similar tengan un punto de referencia.
Por ejemplo, veo que la detracción de alguien es menor, así que seguro que puedo conseguir que se reduzca también. Del mismo modo, podemos comparar y sacar conclusiones sobre otros parámetros. Si no tiene información de sus competidores sobre sus resultados, puede pensar que su variante es la mejor y no tiene sentido seguir trabajando. ¿Y qué puede aportarme la información sobre el beneficio esperado o, de hecho, el beneficio medio de una operación? Por ejemplo, tenemos 2 variantes extremas, 1. 1. La RI es pequeña, pero hay muchos intercambios 2. La RI es grande, pero hay pocos intercambios Conclusión con IR muy diferentes, el beneficio neto puede ser el mismo. Por lo tanto, no es necesario esforzarse para que sea grande.
1) No necesitas nada, y eso es bueno. Dánoslo, lo necesitamos más. ))
2) Me gustaría pedirle que publique dos pruebas con diferentes modelos.
Es cuestión de dos minutos.....
1) Вам ничего, и хорошо. Вы нам дайте, нам оно нужнее. ))
2) И очень просил Вас выложить два теста с разными моделями
Это дело двух минут.....
Explica qué información puedes obtener del valor de la expectativa.
Perdona, pero dedicaré mi tiempo libre a hacer cosas más útiles.