Reflexiones sobre algunos de los absurdos del análisis multidivisa. - página 5
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На данный момент не вижу слабых мест в логике рассуждений, что привел в первом посте. Абсурдность мультивалютного анализа на первый взгляд кажется бредом.
Бытует мнение, что идеальная стратегия обязана быть мультивалютной, точнее в логике принятия ее решений должна быть зависимость сразу от нескольких валютных пар.
И речь в данном случае не о стратегии арбитража.
Puedo ver su punto de vista. Intenta mirarlo desde un ángulo diferente. Por ejemplo, suponga que los movimientos de las divisas (observados como índices) pueden tener patrones técnicos (es decir, predecibles. no importa qué método, en este punto. es importante que al analizar la historia de exactamente los índices). El resto de las conclusiones dependen de ti, tienes una gran tetera.
Por este motivo, los diferenciales reales de los cruces son siempre más amplios que los diferenciales principales. No estamos hablando de los diferenciales que se muestran incluso en el interbancario, sino de los diferenciales reales con los que se ejecutan las operaciones. Y, por lo tanto, los diferenciales de los principales sintéticos (de los cruces) son siempre más amplios que los diferenciales de los principales reales.
No siempre, o mejor dicho, no en absoluto. Por cierto, pinché la pantalla de impresión en un momento arbitrario durante el período de baja liquidez del mercado de divisas (alrededor de las 4.00 MSK).
Por cierto, los volúmenes de los cruces se comparan con los mayores.
Не всегда, точнее не у всех. Ткнул PrintScreen в произвольный момент времени кстати в период низкой ликвидности валютного рынка (около 4.00 МСК)
И объёмы кстати у кроссов сравните с мажорами.
Parece que las cruces no dependen del USD.
Parece que los cruces son independientes del USD.
Los cruces se negocian de forma independiente en ECN o a través de futuros, por ejemplo. A través del quid en el interbancario. El índice del dólar también se negocia de forma independiente, como un instrumento separado. El diferencial en los cruces negociados en bolsa y en los ECN no se forma a través de las mayorías, sino simplemente como una diferencia entre la mejor oferta y demanda de cualquiera de los oferentes. La entrega real de divisas no tiene lugar; de hecho, los contratos de tipos cruzados se negocian directamente con el diferencial de cambio
Si nos atenemos al paradigma de que el mercado tiene en cuenta toda la información disponible (y las expectativas), es decir, el postulado de la eficiencia del mercado que todos odiamos, entonces podemos construir una recursión informativa: en cuanto la información sobre una determinada estrategia rentable entra en el conjunto de la información, pasa a formar parte de la tendencia probabilística del mercado. Para decirlo en pocas palabras: la información que en un momento dado se hace evidente (subjetivamente) que una determinada estrategia, por ejemplo en el MACD, da una expectativa matemática positiva, es absorbida por el mercado hasta un cierto grado (probabilístico) y entonces las fuerzas de arbitraje (que la esperan y quieren beneficiarse de ella) tienden a llevar la expectativa matemática de esa estrategia a cero. Por lo tanto, basándonos en este postulado (schnobel por cierto) podemos suponer que los cruces, por mucho que les guste a los operadores, tenderán a repetir las trayectorias de las mayores correspondientes. En otras palabras: en una época en la que los cálculos grandiosos se hacen en una milésima de segundo, las estrategias de MO basadas en cualquier regularidad, teóricamente, tienden a cero en cuanto entran en la reserva de información, una especie de monstruo devorador.
Y cuanto más se desarrolle la tecnología del tratamiento de la información, más temible será el monstruo, es decir, el mercado. Como consecuencia de la eficiencia del mercado podemos destacar lo siguiente: teóricamente no hay estrategias que funcionen durante mucho tiempo (casi para siempre) con una expectativa matemática positiva. En otras palabras, se requiere una actualización constante (tenemos que esforzarnos periódicamente, y es una pena, nos encantan los regalos).
Y una consecuencia más, por mucho que los cruces y sus spreads nos persuadan a operar con ellos, teóricamente, será más racional operar con los mayores. Si no es así, lo más probable es que sea un señuelo para las empresas de corretaje.
Muy a menudo en mi complejo AIASM veo una divergencia del par natural y sintético de 2 a 8 bares en ambas direcciones. Incluso en el H4 TF.
¡¡Eso es un máximo de 32 horas!! Por no hablar de la M1...
Después de eso, la negación del análisis multidivisa es ridícula de leer.
Iván, lo siento...
Y otra consecuencia, por mucho que los cruces y sus spreads nos persuadan a operar con ellos, teóricamente operar con ellos a través de las majors sería más racional.
Si no es así, lo más probable es que se trate de un señuelo de los DC.
Si la experiencia se limita a los DC, entonces obviamente sí. Pero también hay CORREDORES, no sólo los de la CV con licencia para apostar.
Pero no es una caja de arena con cuentas de centavos y depósito de 1 a 10 dólares que es un casino de facto para la gente pobre.
Comprueba el spread en cualquiera de los cruces a través de las mayores en la captura de pantalla de arriba.
Lanegociación multidivisa es menos eficiente que la de un solo par. Gastamos más recursos (negociación/escritura y mantenimiento del robot), pero el resultado no puede ser mayor (el depósito no se multiplica por el número de pares negociados). Definitivamente se refiere al uso simultáneo de varios pares de divisas por uno o varios sistemas (que trabajan con su propio par de divisas solamente).
En cuanto al análisis multidivisa, no aporta ninguna ventaja en la detección y aplicación de patrones de movimiento. Además, tampoco puede superar un simple análisis de la monodivisa (cuanto más simple sea el sistema de trading, mejor). Por eficiencia no entiendo otra cosa que la relación entre el resultado y los costes de obtenerlo.
ECN y cruces:
CADJPY:
ECN y STP:
Si sus algoritmos no tienen en cuenta el ruido, no sacan información sobre la doble unión, y si operan sin apalancamiento, entonces sí, en ese caso los cruces se pueden derivar sin más de los pares principales.
¡PERO! Para calcular los movimientos pequeños (y con un apalancamiento de 1:100 se operan los movimientos pequeños) no se necesita NINGUNO de los cruces, porque SIEMPRE crean movimientos, que mueven los pares mayores.
Por ejemplo, el GBPJPY no es un cruce en el sentido habitual de la palabra, sino que en Londres es un par recto a través del cual se producen algunos de los principales movimientos de los ricos japoneses a los mercados mundiales de divisas, oro, crédito e inversión.
Así que hay que tener cuidado con lo que se dice aquí. Si cientos de bancos abren un montón de cuentas de corresponsalía en cruces, negociando en cruces, significa que ven algún beneficio para ellos y para el cliente. No es que sean idiotas.
Degradar un cruce al nivel de un índice bursátil en general es una miopía. Sobre todo porque los índices bursátiles se han comportado mejor que los grandes fondos en 10 años.