Reflexiones sobre algunos de los absurdos del análisis multidivisa. - página 3

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Cuando se trata de dos pares, entonces sí, es difícil saber cuál de ellos tirará del otro. Pero cuando tenemos una cartera de pares por un lado y un determinado par que se comporta "mal" por el otro, yo sugeriría que la probabilidad de que tire hacia la cartera es mayor.
 

Las pistas de los mejores pueden interpretarse de la siguiente manera:

Una unidad (lote) de dinero se expresa como una cantidad de una moneda determinada, es decir, es "propiedad" del mercado local de esa moneda. Por diversas razones, esta unidad se "transfiere" a los mercados de otras monedas. Cualquier transferencia de este tipo tiene un coste. Uno de los objetivos de un poseedor racional de dicha unidad es la minimización de costes, es decir, la oferta monetaria tiende a ir por el camino de menor resistencia. Es bien sabido que los costes son inversamente proporcionales a la liquidez del mercado, que a su vez está positivamente correlacionada con el volumen de comercio e inversión mutua entre los dos países. Por lo tanto, la masa de dinero suele fluir a través del dólar, es decir, por el camino de menor resistencia.

P.D.

Un problema para la reflexión:

La noción de grado de sobrecompra/sobreventa, que muestran los indicadores de cluster en particular, son conceptos subjetivos, es decir, muestran el grado de desviación del nivel de equilibrio subjetivo del instrumento a los ojos del actor (por ejemplo, el trader). La estrategia básica de esta persona es comprar un instrumento sobrevendido y vender uno sobrecomprado, por ejemplo a través del cruce.

Ahora la pregunta.

Sea D la moneda de su depósito. Su apalancamiento comercial es de 1:1.

¿Por qué no hay prácticamente ningún beneficio si se compra un par X/Y al alza, si el par D/Y está subiendo al mismo tiempo?

 
BLACK_BOX >>:

Поэтому часто денежня масса перетекает через доллар, т.е. по пути наименьшего сопротивления.

Sólo que no a menudo, sino casi siempre.

El EUR/GBP es SIEMPRE una consecuencia del EUR/USD y del GBP/USD. No existe el camino inverso para que una cruz "gobierne" a un mayor.

Lo bueno de las monedas mundiales es que absolutamente todo se puede medir en loros absolutamente ciertos. Y los índices entre ellos se desprenden de estos índices con los loros.

Los mayores son 100% información de mercado.

 
getch >>:

Только не часто, а почти всегда.

EUR/GBP является ВСЕГДА следствием курсов EUR/USD и GBP/USD. Не бывает наоборот, чтобы кросс "рулил" мажором.

Плюс мировой валюты в том, что совершенно все можно измерить в абсолютно определенных попугаях. А уже из этих курсов с попугаями следуют курсы между собой.

1) Мажоры - 100% информации о рынке.

1) Sí y no. Si convertimos a euros, tenemos exactamente la misma base para afirmar que TODO se convierte a euros.

¿Cómo se demuestra que no lo es? Técnicamente no es posible. Y no es necesario.

 
MetaDriver >>:

1) Таки и да и нет. Если делать пересчёт через евро, мы получим точно такие же основания для утверждения что ВСЁ пересчитывается через евро.

Чем докажешь что не так? Технически сие невозможно. Да и не нужно.

Debo añadir que la cantidad de información en este caso no es un criterio. Hay tanto como en cualquier otra base. Es el mismo 100%.

 
MetaDriver >>:

1) Таки и да и нет. Если делать пересчёт через евро, мы получим точно такие же основания для утверждения что ВСЁ пересчитывается через евро.

Чем докажешь что не так? Технически сие невозможно. Да и не нужно.

  1. La liquidez instantánea de los mayores supera a la de los cruces.
  2. Los centros interbancarios cotizan los cruces como instrumentos virtuales a través de los principales. Las tasas cruzadas se forman a partir de las tasas de las mayores. En otras palabras, también son virtuales. El primer punto es una consecuencia del segundo.
 

BLACK_BOX писал(а) >>

La noción de niveles de sobrecompra/sobreventa, que muestran los indicadores de cluster en particular, son nociones subjetivas, es decir, muestran el grado de desviación del nivel de equilibrio subjetivo del instrumento a los ojos del actor (por ejemplo, el operador). La estrategia básica de esta persona es comprar un instrumento sobrevendido y vender uno sobrecomprado, por ejemplo a través del cruce.

Ahora la pregunta.

Sea D la moneda de su depósito. Su apalancamiento comercial es de 1:1.

¿Por qué no hay prácticamente ningún beneficio si se compra un par X/Y al alza, si el par Y/D está creciendo?

Parece que ha cometido algunos errores. Si X/Y crece e Y/D también crece, obtendrá doble beneficio de la operación.

Pero incluso si se corrige la condición, no tendrá mucho efecto en el comercio práctico en las casas de bolsa con un apalancamiento de 1:100 o más.

Así que es una cuestión académica, o más bien escolar.

 
getch >>:
  1. Моментальная ликвидность мажоров превосходит ликвидность кроссов.
  2. Межбанковские площадки котируют кроссы, как виртуальные инструменты через мажоры. Стаканы кроссов формируются из стаканов мажоров. Т.е. тоже виртуальные. Первый пункт - следствие второго.

Sólo muestra que hay una única moneda a convertir. Pero no implica su "influencia" causal.

// Los americanos pueden estar orgullosos si quieren. Pero no se benefician de ello.

 
MetaDriver >>:

Похоже что вы несколько напутали. Если растёт X/Y да ещё и Y/D, то от сделки будет получена двойная прибыль.

Но даже если вы поправите условие, это не шибко скажется на практической игре в ДЦ, где кредитное плечо 1:100 или больше.

Так что вопрос академический, точнее школьный.

Sí, tienes razón, corregido.

El objetivo de esta pregunta escolar es interpretar :) el hombro como el grado de sensibilidad a las burlas.

 
getch >>:

портфель из валютных пар не диверсифицирует риски, точнее, не уменьшает.

Creo que lo he visto en otro sitio. O Peters o Vince. Pero las razones expuestas allí son diferentes.

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