Reflexiones sobre algunos de los absurdos del análisis multidivisa. - página 8
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На мой взгляд это не так. Диверсификация эффективна в любых случаях, когда мы используем не один и тот же инструмент для создания портфеля. Эта вещь работает почти всегда.
Если есть какие то аргументы против ее применения - выкладывайте, будет интересно почитать.
Ejemplo:
Beneficios:
Diversificación:
поставщики ликвидности могут как угодно рассчитывать свои биды и оффера, хоть через мажоры - это их дело и нет никакого на то регламента. На ECN и бирже каждый может создавать ликвидность выставляя ордера внутри текущего спреда (сужая его). Поэтому спред на кроссах не зависит на прямую от мажоров и м.б. гораздо меньше чем сумма спредов на соответсвующих мажорах
Correcto, eso es lo que escribí. Sólo la suma de los diferenciales mayores no tiene nada que ver con el diferencial incluso de la cruz sintética correspondiente.
La liquidez en los cruces se mantiene siempre gracias a la liquidez de las grandes empresas. Los spreads estrechos en los cruces son, como ya he escrito, el resultado de las órdenes en estos cruces por parte de los participantes de ECN. Pero la liquidez del cruce creada por estos participantes en la ECN palidece en comparación con la liquidez proporcionada por las grandes empresas para el cruce.
Ejemplo:
Beneficios:
Correcto, eso es lo que escribí. Sólo la suma de los diferenciales mayores no tiene nada que ver con el diferencial incluso de la cruz sintética correspondiente.
La liquidez en los cruces se mantiene siempre gracias a la liquidez de las grandes empresas. Los spreads estrechos en los cruces son, como ya he escrito, el resultado de las órdenes en estos cruces por parte de los participantes de ECN. Sin embargo, la liquidez del cruce creada por estos participantes de la ECN palidece en comparación con la liquidez que las grandes empresas proporcionan al cruce.
es posible, no he comparado esta liquidez porque no está claro cómo hacerlo
Ejemplo:
Beneficios:
Diversificación:
En general, el objetivo de la diversificación es que los ruidos que supuestamente están presentes en los tipos de cambio no se conozcan y se sumen en amplitud al crear una cartera. De hecho, los ruidos se superponen entre sí. Pero la proporción de divisas en la cartera disminuye. En otras palabras, lo ideal es que una cartera formada por 2 pares de divisas tenga una amplitud de ruido 2 veces menor que la de una sola divisa.
En otras palabras, una pérdida de 200 pips en el euro, usted no tiene esta pérdida en otros pares, por lo tanto, toda la cartera no se ve afectada tanto como si tuviera sólo un par de divisas en su cartera. Por lo tanto, la reducción de la cartera es menor que la de un par concreto.
Por lo tanto, cuantos más pares haya en la cartera, mejor será la reducción del riesgo; pero, por supuesto, se trata de una hipótesis burda que no siempre funciona.
Ejemplo:
No sé qué importancia tiene para ti esta suposición, pero es errónea, porque sólo tienes una cantidad constante de GBP y EUR. El yen y el quid varían en su volumen.
Не знаю на сколько важно для вас это предположение, но оно не верно, поскольку у вас неизменное количество лишь фунта и евро. Йена и бакс изменяются в своем объеме.
Justificar. Mi afirmación es válida para cualquier hombro.
En el mercado interbancario lo más probable es que sí, en el bursátil... Depende de la fiabilidad, si la fiabilidad de la BC es tolerable - es más rentable a través de cruces.