Reflexiones sobre algunos de los absurdos del análisis multidivisa. - página 6

 
<br / translate="no">

Según esta teoría, el dinero es un medio para dar servicio a la rotación de mercancías. Esta es la primera y básica propiedad del dinero. Todo lo demás son propiedades derivadas e inventadas. La cantidad de dinero es necesaria para que la circulación de bienes y servicios funcione correctamente. La cantidad de dinero depende de la velocidad de los pagos. A veces la gente entra en el caché y se sienta en él: subjetivamente hay menos dinero, aunque en realidad hay más. A principios del verano, Estados Unidos inyectó billones de dólares y el euro empezó a caer. En lugar de inflación en dólares, el mundo tuvo deflación (excepto Rusia, pero hay otras razones). Entonces, ¿de qué estamos hablando?

 
faa1947 >>:

Так что мы обсуждаем?

En el primer puesto se da un golpe:

No tienen sentido los índices de divisas, ni los indicadores de grupos.

 
getch писал(а) >>

En el primer puesto se da un golpe:

No tienen sentido los índices de divisas, ni los indicadores de grupos.

Me gustaría añadir - no tiene sentido en FAs.

 
Zhunko >>:

Очень часто в своём комплексе AIASM вижу расхождение натуральной пары и синтетической от 2-х до 8-и баров в обе стороны. Даже на ТФ Н4.

Это в максмуме составляет 32 часа!!! Не говорю уж про М1...

После этого про отрицание мультивалютного анализа читать смешно.

Debes estar calculando algo mal. La sintética difiere mínimamente de la llamada cruz real.

El gráfico sintético actualizado está construido por EXP_Monitoring-Synthetic Expert Advisor, y en él se puede ver el historial de spreads del mismo par sintético y real. La dinámica de los diferenciales coincide al 100%.

La diferencia entre el par sintético y el real es mínima debido a la condición de arbitraje. En general, esto lo confirma la parte estadística del EA de comercio-arbitraje.

 
faa1947 >>:

По теории, деньги - это средство обслуживания товарооборота. Это первое и основное свойство денег. Все остальное производные и придуманные свойства. Количество денег нужно столько, чтобы товарооборот проходил нормально. Чтоы быть, количество денег зависит от скорости, с которой проходят платежи. Иногда люди уходят в кэш и сядят на нем - субъективно денег стало меньше, хотя их в действительности стало больше. В начале лета США влило триллионы долларов, а евро стал падать. Вместо инфляции в долларах мир получил дефляцию (кроме России - но здесь другие причины). Так что мы обсуждаем?

Que puedes operar con el par que quieras. Que es extraño analizar otros pares para hacer una operación en su par de trabajo. Que operar en varios pares a la vez - tener los mismos riesgos que en uno, pero sólo más dificultades.


Es extraño que no todo el mundo entienda esto en un foro como este.

 
getch писал(а) >>

Debes estar calculando algo mal. La sintética difiere mínimamente de la llamada cruz real.

El gráfico sintético actualizado está construido por EXP_Monitoring-Synthetic Expert Advisor, y en él se puede ver el historial de spreads del mismo par sintético y real. La dinámica de los diferenciales coincide al 100%.

La diferencia entre el par sintético y el real es mínima debido a la condición de arbitraje. En general, esto lo confirma la parte estadística del Asesor Experto en Arbitraje Comercial.

No hay correlación entre los pares de divisas. Tome la correlación de los pares de divisas y vea que es una variable, no una constante. Nunca he oído hablar de ello cuando se discuten las tasas cruzadas, bueno, excepto por los argumentos de los aficionados a la FA.

 
faa1947 >>:

Нет никакой связи между валютными парами. Возьмите корреляцию валютных пар и увидите, что это величина переменная, а не постоянная. Ни разу не слышал об этом при обсуждении кросс курсов, ну кроме рассуждений любителей ФА.

El hecho de que EURGBP == EURUSD / GBPUSD sea SIEMPRE correcto con un ajuste del spread es del 100%.

Más arriba he dado enlaces a EAs que lo demuestran perfectamente en la práctica.

 
getch >>:

У вас, видимо, что-то неправильно вычисляется. Синтетика от так называемого реального кросса отличается минимально.

Обновляемый график синтетики строит советник EXP_Monitoring-Synthetic, там же можете видеть историю спредов той же синтетики и реальной пары. Динамика изменения спредов совпадает на 100%.

Разница между синтетикой и реальной парой минимальна из-за условия арбитража. В общем случае это подтверждает статистическая часть советника Trade-Arbitrage.


En sentido general, mal. Según mis cálculos, nadie se ha dado cuenta todavía. Aparte de mis compañeros.

Tengo factores de ponderación dinámicos.

 
faa1947 писал(а) >>

No hay correlación entre los pares de divisas. Tome la correlación de los pares de divisas y vea que es una variable, no una constante. Nunca he oído eso en una discusión sobre tarifas cruzadas, excepto para los entusiastas de la FA.

¿Quién eres tú para hablar de FA?

Si no sabes lo que es la correlación, entonces cállate.

Está el EUR y la GBP, están correlacionados ya que Europa e Inglaterra están estrechamente ligados económicamente por lo que van en contra de otras monedas, por lo que la correlación entre EUR/USD y GBP/USD sería >0, y un ejemplo aún mejor es el AUD y el NZD, las razones son las mismas.

Un ejemplo menos llamativo es el del dólar, se opone a todas las monedas del mundo, y muy a menudo si el dólar cae/ sube - cae/ sube frente a todas las monedas excepto el yen.

Y así, sólo se explica por el método FA.

 
AlexEro писал(а) >>

Si tus algoritmos no tienen en cuenta el ruido, no sacan información sobre los dobles, y si operas sin apalancamiento, entonces sí, en ese caso los cruces se pueden derivar sin más de los pares principales.

¡PERO! Para calcular los movimientos pequeños (y con un apalancamiento de 1:100 se operan los movimientos pequeños) no se necesita NINGUNO de los cruces, porque SIEMPRE tienen ese tipo de movimiento, que mueve los pares mayores.

Por ejemplo, el GBPJPY no es un cruce en el sentido habitual de la palabra, sino que es un par directo en Londres, a través del cual se produce parte del movimiento principal de los ricos japoneses a los mercados mundiales de divisas, oro, crédito e inversiones.

Así que hay que tener cuidado con lo que se dice aquí. Si cientos de bancos están abriendo un montón de cuentas de corresponsalía en cruces, negociando en cruces, significa que ven algún beneficio para ellos y para el cliente. No es que sean idiotas.

Bajar una cruz a un índice bursátil en absoluto es una miopía. Sobre todo porque los índices bursátiles se han comportado mejor que los grandes fondos en 10 años.

Un fastidio :)))))

Arréglalo más rápido .... antes de que alguien lo vea.