Reflexiones sobre algunos de los absurdos del análisis multidivisa.
el dinero es una moneda o una mercancía más líquida. La libra es, por supuesto, más líquida, pero también lo es el euro. Por ejemplo, para el Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa, la vara de medir es la cesta de dos monedas, cuyo valor se utiliza como referencia para tomar decisiones. Si algunos participantes del mercado de divisas toman decisiones basadas en la cesta de divisas, también podrían ser de interés para los especuladores.
Elbanco central tiene mucha orientación, pero no puede permitirse el arbitraje de divisas, es decir, los tipos de cambio fijados por el banco central, RUB/EUR y RUB/USD, siempre cumplen la relación: RUB/USD / RUB/EUR == EUR/USD. Por lo tanto, para una toma de decisiones sensata no importa la cesta de dos monedas, sino los fundamentos nacionales.
Arbitraje:
Después de que el rublo se convirtiera en una moneda libremente convertible (apareció el tipo de cambio RUB/USD), la moneda mundial se hizo cargo de todos los bienes en el territorio del rublo. Los bienes son un concepto amplio en este caso. El conocimiento, por ejemplo.
Conocimientos:
Casi todos los territorios tienen su propia moneda nacional. Este territorio produce conocimientos - formación hasta cierto nivel. El valor del conocimiento equivale a una determinada cantidad de moneda nacional y se expresa mediante un tipo de cambio flotante. Por ejemplo, en un estado esta tasa es igual a ZNA/RUB. Y en el otro estado (donde la moneda nacional es el USD) hay un tipo de cambio ZNA/USD.
Así que resultó que un país introdujo la conversión libre de rublos de tal manera, que se produjo una situación, cuando la tasa ZNA/RUB * RUB/USD es mucho más baja que la tasa ZNA/USD. Esta situación se denomina arbitraje. Es decir, es rentable comprar conocimientos en el país con la moneda nacional, y venderlos en el país con la moneda mundial. El arbitraje siempre se produce en las monedas de libre convertibilidad. Los ejemplos abundan, desde la fuga de cerebros hasta la importación de coches a la UE desde Estados Unidos. Pero hay Estados que, incluso bajo la más fuerte presión mundial, aún no han introducido la libre convertibilidad de sus monedas nacionales. China y su yuan, por ejemplo.
Elbanco central tiene mucha orientación, pero no puede permitirse el arbitraje de divisas, es decir, los tipos de cambio fijados por el banco central, RUB/EUR y RUB/USD, siempre cumplen la relación: RUB/USD / RUB/EUR == EUR/USD. Por lo tanto, la cesta de dos monedas no importa para una decisión sensata, sino los factores fundamentales nacionales.
Avals писал(а) >>
да последнее время все банки ориентируются на курс бивалютки потому что ЦБ задал коридор по бивалютке внутри которого будет удерживать курс рубля. Поэтому для торговли парами RUB/EUR и RUB/USD нужно отслеживать индикатив RUB/(0.45*EUR+0.55*USD) Т.е. смысл в учете индекса может быть
Tal vez. Pero no lo hago. Creo que no entiendes bien de qué está hablando Getch aquí.
Tal vez no lo entiendo. No estoy de acuerdo con la frase No tiene sentido en los índices de divisas, no tiene sentido en los indicadores de grupo.y dio un ejemplo real en el que todos los participantes del mercado de divisas tienen que navegar y tomar decisiones para comprar / vender pares sobre la base del valor de la cesta, que es el índice de divisas (rublo)
да последнее время все банки ориентируются на курс бивалютки потому что ЦБ задал коридор по бивалютке внутри которого будет удерживать курс рубля. Поэтому для торговли парами RUB/EUR и RUB/USD нужно отслеживать индикатив RUB/(0.45*EUR+0.55*USD) Т.е. смысл в учете индекса может быть
Es una cuestión de "huevo y gallina":
Cesta de dos monedas del CBRF == 0,45 * RUB/EUR + 0,55 * RUB/USD == RUB/USD * (0,55 + 0,45 / EUR/USD)
En total, la cesta bimonetaria del CBRF = RUB/USD * (0,55 + 0,45 / EUR/USD).
En otras palabras, conociendo el valor de la cesta de dos monedas, siempre se puede calcular el valor del RUB/USD. Y viceversa: conociendo el tipo de cambio RUB/USD, siempre se puede calcular el valor de la cesta de doble moneda.
Si el banco se centra en la cesta de dos monedas al analizar el tipo de cambio RUB/USD, entonces se centra en el propio tipo de cambio RUB/USD.
La cesta bimonetaria del CBRF, como caso especial de un índice monetario, carece de sentido como cualquier índice monetario.
A partir de las 8 divisas principales, se pueden componer 28 divisas principales y cruces (un sistema completo). En este sistema completo, sólo 7 pares serán independientes (base). Los demás dependen de ellos. Lo que sigue es un razonamiento absolutamente trivial.
Supongamos que no hay arbitraje. Considere los movimientos de los pares (por ejemplo, los rendimientos en un momento determinado). Para describir este movimiento es conveniente suponer que el movimiento de una divisa (digamos el USD) es igual a cero y los movimientos de otras divisas se calcularán de forma única a partir de los movimientos de los pares (por ejemplo, la base). Todos los razonamientos son para un punto en el tiempo.
Entonces es obvio que hay al menos una moneda con un movimiento mínimo (de 8) y al menos una con un movimiento máximo (también de 8).
De nuevo lo mismo en otras palabras: en cualquier momento hay al menos una "moneda alcista" PPP - tal que todos los pares para ella en el sistema completo (de 28 pares) muestran un movimiento no negativo de la moneda PPP en relación con las otras. Lo mismo ocurre con la "moneda de caída" de la PPA (no positiva).
El análisis de conglomerados en la forma propuesta por Semenych es, por supuesto, inconsistente. Es sólo una levadura para el pensamiento serio. Tenemos que llegar hasta el final, sin concesiones.
No negociamos con divisas, sino con pares. ¿Qué par abrir? Por supuesto, RRRPP (podemos olvidarnos convencionalmente de la disposición de las monedas en el par): cada moneda de este par es un "extremo", y podemos esperar que el movimiento de este par también sea extremo.
Pero no es suficiente. Este razonamiento no es un sistema de trading rentable, porque aquí sólo hemos analizado el momento actual en el tiempo, no el posible futuro. Pero hasta ahora no veo ningún absurdo en el análisis de las agrupaciones, todo es lógico.
Frío:
El dólar es la moneda mundial. Esto significa que casi cualquier producto puede comprarse directamente con dólares. La moneda también es una mercancía. Por lo tanto, todas las divisas tienen un tipo de cambio con respecto al
dólar, es una característica del valor de la divisa.
Anteriormente la moneda mundial era el oro. Por lo tanto, cualquier moneda puede ser comprada por oro directamente. Ahora no es así, por ejemplo, para comprar euros por oro, hay que comprar dólares por oro, y luego euros por dólares.
Un país ha introducido una moneda libremente convertible : el rublo. Esto significa que el valor del rublose dio a conocer en la moneda mundial - el tipo de cambio
RUB / USDapareció (la moneda mundial se hizo cargo de todos los bienes en el territorio del rublo).
Caliente:
Acontinuación, un ejemplo detallado de una operación con el EUR/GBP desde todos los ángulos.
Curiosamente, a ciertos ritmos, la moneda mundial , el USD, participa incluso en las operaciones entre el EUR y la GBP.
Al igual que, por ejemplo, el EUR/RUB, el tipo de cambio del EUR/GBP se fija a través de las divisas principales(EUR/USD y GBP/USD). En otras palabras, el tipo de cambio EUR/GBP no proporciona ninguna información adicional en comparación con el EUR/USD y el GBP/USD.
Caliente:
Esto significa que, sea cual sea el par de divisas con el que se opere, habrá un exceso de información sobre su comportamiento en los mercados principales. Por ejemplo, para operar con el GBP/JPY, no tiene sentido analizar otros pares que no sean el GBP/USD y el USD/JPY.
No tienen sentido los índices de divisas, no tienen sentido los indicadores de grupos.
El valor de una moneda siempre se conoce en loros exactamente definidos - USD.
P.D.
Sin embargo, el análisis de las estadísticas de correlación de las diferentes divisas principales (por ejemplo, dónde fue el EUR/USD, el GBP/USD) tiene sentido, como una cierta característica probabilística. Tiene el mismo significado que el análisis del EUR/USD junto con el RUB/USD, por ejemplo. Es decir, su significado se observa mal.
Realmente no tiene sentido analizar las correlaciones. Entiendo tu punto de vista, porque yo también he seguido el mismo camino. (A juzgar por su investigación.) Entender a la gente del foro será muy poco porque las conclusiones de esos estudios no son nada obvias para el hombre medio.
Pero, en principio, la elaboración de índices monetarios tiene sentido. El índice puede hablar del estado de la economía de un país, cuya moneda está presente en todos los pares del índice.
Personalmente, sólo opero con un par de divisas.
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