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1) Имхо, от торговли кроссом его, всё же, отличает отношение лотов.
2) Может, если его хорошенько оптимизировать, что-нибудь путевое получится.
3) Че орать то...
1. Supongamos que tenemos tres pares Aaabbb, Bbbzzzz, y un cruce de TszAAa.
Supongamos (para mayor claridad) que jugamos lotes desiguales en una proporción de 1/2 en los dos primeros pares.
Una de las parejas, naturalmente, según el plan del desarrollador de la estrategia, "cubre" a la segunda, es decir, al coincidir las divisas juegan en contra.
Entonces es posible sustituir la mitad de la mayor de las dos operaciones y toda la menor, por una operación cruzada de 1/2 de la mayor (calculamos la igualdad de lotes utilizando la cesta).
Así se ahorra 1/3 del coste del "spread".
// Si nos abstraemos del tamaño real del spread y suponemos que los spreads son aproximadamente iguales.
¿He cometido un error en alguna parte?
2. Tal vez fue el conserje.
Estaba caminando por el campo...
al avellano más cercano...
para una nueva escoba...
3) Así es.
;)
Las versiones salen antes de que tengas tiempo de entenderlas, y mucho menos de probarlas.
Me gustaría preguntar quién tiene la paciencia de no quitar la primera, o incluso mejor esta
Spreader_v1_AvWMAGIC.mq4 o mejor aún mostrar Spreader_v4.mq4 para probar
probado en 27 pares https://forum.mql4.com/ru/29672/page9
probado en 27 pares https://forum.mql4.com/ru/29672/page9
>> Gracias.
gracias - "projectcelim"
>> compartirlo después.
Ребята, экономьте свое время. Сделайте индикатор виртуальной торговли по этой стратегии. Определитесь: с размером допустимого депо, с минимальным объемом позиций, с величинами максимального риска и оптимальной прибыли. И не надо гадать.
Hecho.
Por si a alguien le interesa.
La idea era cubrir la pérdida acumulada en el EURGBP en caso de un fuerte movimiento hacia la reducción de la renta variable, pero no sé qué hacer al respecto. Es posible cubrir el drawdown, pero tenemos que vigilar que las pérdidas en el EURGBP no superen el beneficio en los instrumentos iniciales, en caso de que todo fuera adivinado. Parece que el lote EURGBP debe ser tal que al cierre total de las posiciones la pérdida no supere el beneficio.
...... Pero puede que no sea nada.
¿Qué te parece?
¿Qué hay que corregir?
Intenté utilizar otras variantes, pero no sé por qué intenté abrir la cruz para otras monedas.
Adjunto
En primer lugar.
Yuri, has ignorado mi sugerencia de corrección de código en vano. Resuelve el problema que mencionas.
* * * * *
En segundo lugar.
¿Qué es Sreader? Por si alguien no lo entiende, se trata de dos Pipsers en un mismo cuerpo, cuyo funcionamiento está sincronizado en tiempo (apertura/cierre simultáneo) y direcciones. Además, se intenta coordinar los volúmenes.
-
Me parece que el enfoque tiene potencial, pero hay que trabajar en las siguientes direcciones:
1) desvincularse de la vinculación temporal, para coordinar sólo las direcciones (en diferentes direcciones relativas a la moneda común a ambos pares);
2) Creo que el cálculo del volumen del par de "cobertura" es erróneo (me dirijo al autor, Yury, si te interesa mi opinión sobre esta cuestión, contacta conmigo personalmente);
// Si nos abstraemos del tamaño real del spread y suponemos que los spreads son más o menos iguales.
¿He cometido un error en alguna parte?
Hasta ahora, la versión 4 ha demostrado ser la más exitosa. Cubre las caídas y no interfiere en los beneficios.
Sigo haciendo pruebas con él.
На данный момент 4-я версия оказалась наиболее удачной. И висяки кроет и при этом не мешает профиту расти.
Продолжаю тестировать на ней.
Publica los resultados.