[Archivo] Matemáticas puras, física, química, etc.: problemas de entrenamiento cerebral no relacionados con el comercio de ninguna manera - página 386
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Vagabundeo aleatorio
¡Oooh! Muchas gracias. Por fin algo inteligible sobre el tema.
1. El cuadrado medio de la distancia que recorre un proceso en N pasos es lo que se conoce como dispersión. No olvidemos que el concepto de la difusión fue introducido por Hearst, que se fijó en el vertido del Nilo. Einstein, que consideraba el movimiento browniano de la partícula, hablaba del camino que recorría desde su posición inicial. Todas estas son cantidades físicas. Y estaba buscando una definición, es decir, su significado matemático. Ahora la cuestión está más clara. El palmo en el Nilo, la trayectoria de la partícula Broin, la ganancia máxima en un juego de águila son todos el mismo concepto como se define en este enlace.
2 Allí también, literalmente en dos líneas, se deriva una fórmula (un caso especial de la fórmula de Hurst para la SB pura) de la que se deduce que para la SB pura con los mismos incrementos de unidades en cada paso el coeficiente en la fórmula de Hurst = 1. Eso es lo que afirmé e intenté ilustrar con mis dedos a Nikolai en su hilo. Desde el punto de vista físico está claro: de hecho este coeficiente es necesario cuando los valores tienen dimensionalidad.
3. Ahora el significado de S en la fórmula R/S = c*(T^h) también está más claro. Como se escribe en todas partes, S es el RMS. Yo, por mi estupidez, no pude entender el RMS de según qué series. Ahora entiendo - la serie de incrementos, pero no la SB en sí. Y la cuestión es simplemente normalizar los gradientes por RMS, es decir, reducir los gradientes a +/- 1.
4. Y al final, entendí por qué el cálculo del índice, que describí en mi rama, no daba el valor 0,5 en las series del modelo generado. Lo he calculado para intervalos de tiempo astronómico M1, M10, H1. Y el promedio de todos los datos. Pero cada uno de los intervalos astronómicos idénticos tenía su propio número de ticks (es decir, pasos del proceso). Promediar el número de ticks para ajustarlo a la fórmula de Hurst es muy contrario a la definición. Pero ahora resulta que no sólo eso. Yo también estaba promediando el diferencial. Debería haber promediado el cuadrado de la dispersión y luego haber extraído la raíz de la misma. Así que hubo dos errores.
Bueno, eso lo aclaró. Tendré que volver a calcularlo bien. :-)
Y la pregunta sobre la derivación teórica de la fórmula para una determinada distribución de la SB puede entenderse ahora de forma más sustantiva.
Uy. Si lo supieras, no habrías dado el enlace :). En la imagen de Feynman todo está dibujado, pues bien, imagina que son garrapatas dentro de una barra.
Tomemos la trayectoria superior, puntual. Para ello Open = 0, Low = -2, High = 3, Close = 2. D para ella es igual a 2, es decir, D = Cerrado-Abierto. Sobre lo que te escribí en tu tema de una vez (que Einstein hizo su fórmula para Close-Open). Y para Close-Open el coeficiente en su enfoque será realmente igual a 1. Pero se toma el Alto-Bajo, y es igual a 5 en este caso. Significa que no es igual a D y por lo tanto el coeficiente no es igual a 1. Veo que quieres sustituir a toda costa el diferencial por la desviación final. Pero entonces tenga la amabilidad de inventar un término para Alta-Baja, para que pueda decirle con sus propias palabras que para esta cantidad el coeficiente no será igual a uno y la pendiente de la semirrecta desde el origen no será Hurst.
Uy. Si lo supieras, no habrías dado el enlace :). Feynman tiene una imagen de todo, imagina que son garrapatas dentro de una barra.
Toma la trayectoria más alta y puntual. Para ello Open = 0, Low = -2, High = 3, Close = 2. D para ella es igual a 2, es decir, D = Cerrado-Abierto. Sobre lo que escribí inmediatamente en tu tema (que Einstein hizo su fórmula para Close-Open). Y para Close-Open el coeficiente en su enfoque será realmente igual a 1. Pero se toma el Alto-Bajo, y es igual a 5 en este caso. Es decir, no es temprano D y por esta razón, el coeficiente no será igual a 1. Veo que quieres sustituir a toda costa el diferencial por la desviación final. Pero entonces ten la amabilidad de inventar un término para Alto-Bajo para que pueda decirte con tus propias palabras que para ese valor el coeficiente no será igual a uno y la pendiente del rayo desde el origen no será Hurst.
Has emigrado aquí desde los volúmenes de las garrapatas, ¿no es así...
Ahí es donde habrías practicado.
:)
El propio Albert sugiere que la verosimilitud del HL en un bar debe estimarse a partir del número de garrapatas que contiene.
;)
Nikolai, yo también te escribí que creo que lo de Cerrar-Abrir está mal. Y el hecho de que hayas equiparado esta diferencia con la D es aún más erróneo. Para entender la definición de "el camino tomado por el proceso", ya que esta simple diferencia contradice la formulación del problema en general. Entonces no hay razón para cuadrarlo. Haces la media, te quedas a cero y eres feliz.
Piensa en ello en términos de difusión. En este caso, el propio fenómeno produce el promediado: un gran número de partículas (moléculas) que se dispersan por el movimiento browniano. El camino que ha tomado el proceso es el límite de difusión. Qué partícula lo ha alcanzado en este momento, y qué partícula lo ha alcanzado y ya ha vuelto al punto de partida no juega el papel.
En general, volveré a calcular todo de nuevo, entonces será posible hablar más razonablemente.
Alexei, conozco la distribución de la serie. Quiero saber la extensión de los extremos. Eso es lo que has dicho. ¿Cómo?
La probabilidad de llegar a los extremos se teoriza como un problema de SB con una pantalla de absorción. Es decir, en t a es una pantalla, una vez alcanzada la partícula deja de moverse y necesitamos encontrar la probabilidad de que en el tiempo t la alcance /go?link=https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/414/%25D0%2591%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%259D%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%259B%25D0%2598
P.D. Y la fórmula de Einstein se refiere realmente a la desviación media de una partícula a lo largo del tiempo T, es decir, análoga a |Cerrar-Abrir|
Piensa en ello en términos de difusión. En este caso, el propio fenómeno produce la promediación: un gran número de partículas (moléculas) repartidas por el movimiento browniano. El camino que ha tomado el proceso es el límite de difusión. Qué partícula lo ha alcanzado en ese momento y qué partícula lo ha alcanzado y ya ha regresado al punto de partida no juega ningún papel.
Una vez más el spline...
Si se trata de límites. Y el delta del Nilo también está bien aproximado.
:)
la probabilidad de llegar a los extremos parece teorizarse como un problema de SB con una pantalla absorbente. Es decir, en t a es una pantalla, al llegar a ella la partícula deja de moverse y hay que encontrar la probabilidad de que en el tiempo t la alcance /go?link=https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/414/%25D0%2591%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%259D%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%259B%25D0%2598
P.D. Y la fórmula de Einstein se refiere realmente a la desviación media de una partícula a lo largo del tiempo T, es decir, es análoga a |Cerrar-Abrir|
¿Una tabla Galton con trampas de betún en los lados?
¿de qué fila?
Ya veo...
;)
Hasta ahora no hay sustituciones.
Permítame recordarle la lógica del razonamiento. Se encuentra un determinado indicador que se supone que caracteriza de alguna manera el grado de aleatoriedad del mercado en este momento. Debemos averiguar qué valores de este indicador corresponderán al mercado tendencial, cuáles serán planos y cuáles imprevisibles.
Ya veo.
Candidato:
En física, esto se llama calibración. Se supone que podemos calibrar sobre series generadas artificialmente con determinadas propiedades.Yo, por ejemplo, creo que es más rápido y en cierto sentido más fiable generar series necesarias y estudiar el comportamiento de la característica sobre ellas. Y hay que empezar con series rebanadas de partes adecuadas de series de precios reales.
En su día propuse generar filas con las características necesarias, y sobre ellas estudiar la capacidad de supervivencia de TC, incluyendo el comportamiento de NN. Algunos miembros del foro se mostraron contrarios a este enfoque, pero no hubo argumentos concretos en contra. Había quienes estaban de acuerdo conmigo.
Pero a medida que pasa el tiempo, cada vez estoy más convencido de que el enfoque era erróneo.
Candidato:
Pues bien, nosotros (bueno, al menos yo) nos esforzamos por ayudarle en esta difícil tarea.Yo también lo intento, en la medida de mis posibilidades. Quizá no con fórmulas, pero sí con ideas y consideraciones.
Permítanme hacer una analogía.
Escritores. Blok, Pushkin, Tolstoi, Lem, Shackley. Cada una es única y el lector puede identificar fácilmente no sólo el género de la obra, sino también el autor (es una especie de indicador, un parámetro, único para cada autor). Sin embargo, estadísticamente, cualquier texto suficientemente grande contiene un número constante de cada una de las letras del alfabeto. Es una característica estadística de la lengua en la que está escrita la obra. Si se generan letras al azar, pero con características estadísticas preestablecidas, se puede obtener un texto con la cantidad de información adecuada. Pero este texto no tendría ningún sentido, y aún más imposible (porque no está ahí) identificar al autor de la "obra".
Y los esfuerzos de Yurixx se dirigen precisamente a encontrar ese indicador que permita identificar sin ambigüedad al autor de la obra a partir de los indicadores estadísticos del texto.
Tuve tales pensamientos: recoger las estadísticas de varios años para tres meses - octubre, noviembre y diciembre con el fin de generar series con las mismas características estadísticas, teniendo en cuenta la dinámica de cambio de las características por años, y para optimizar Asesor de Expertos en esta serie generada, que luego expondría Asesor de Expertos en el campeonato....
Pero ahora mismo, me gusta bastante la idea de recopilar las historias de estos tres meses, normalizar por una volatilidad, pegar estas piezas en una serie y seguir adelante.
Las desventajas de ambos enfoques son evidentes. Pero la segunda sigue siendo más prometedora.
Nikolai, yo también te escribí que creo que lo de Cerrar-Abrir está mal. Y el hecho de que hayas equiparado esta diferencia con la D es aún más erróneo. Para entender la definición de "el camino tomado por el proceso" ya que esta simple diferencia contradice la formulación del problema en general. Entonces no hay razón para cuadrarlo. Haces la media, te quedas a cero y eres feliz.
Bien, este es mi último comentario sobre este punto. Si no estás de acuerdo, haz lo que quieras, yo me quedo callado :)
Yo no lo he equiparado, lo ha hecho Feynman. Lo relacioné todo con su foto. Feynman escribió: "Deberíamos esperar que no haya ninguna progresión media, ya que tenemos la misma probabilidad de avanzar que de retroceder. Sin embargo, se considera que con el aumento de N es más probable que nos alejemos cada vez más del punto de partida. Entonces surge la pregunta: ¿cuál es la distancia media absoluta, es decir, cuál es el valor medio de |D|? Sin embargo, es más conveniente no tratar con |D| sino con D2; " ¿Tiene un texto diferente en mi enlace?
Y piense también por qué Hearst acertó a normalizar a RMS, pero no acertó a contar el grado por el rayo desde el origen. Lo hizo, por regresión. Era un tonto, ¿es eso lo que estás diciendo?