INVITO A LA COOPERACIÓN DE UN COMERCIANTE-PROGRAMADOR - página 12
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
https://www.mql5.com/ru/articles/1530
Gracias. Interesante. También leeré sus otros artículos.
Эта система дает прибыль и на других парах. Но там меняется параметр N для входа (один из 2 параметров) и значение тейка и стопа. Это думаю понятно, так как волатильность пар разная. Что хорошо для евро/доллар, то ужасно для фунт/йена.
Поэтому не могу протестировать все пары с общим значением N и общим значением тейка и профита. Для каждой пары они будут свои.
¿Quién ha hablado de valores comunes para todas las parejas? Que haya diferentes parámetros para cada uno, puede probarlos independientemente. Lo principal es encajar todo en un único concepto de sistema. Tal vez no necesitemos ningún filtro.
Mi análisis exprés pretendía mostrarle que también existe el problema de la evaluación del sistema, que no es nada fácil. Pero también se puede hacer frente a ello si se es ingenioso, incluso si no se tiene un historial de 20 años.
...Y sus otros artículos.
Cierto, cómo es que me olvidé de mis sándwiches voladores...
Программист у меня на работе не является трейдером.Поэтому писал предложение для трейдера, так как
нам обоим было бы полезно сотрудничество. Он мог в ТС внести те идеи или открыть мне глаза на то,
на что я не обратил внимание.
Oh, bueno, debería haberlo dicho enseguida: estoy buscando a una persona con experiencia que acepte comprobar si mis ideas funcionan o son una basura de forma gratuita. Como recompensa ofrezco la propia idea, por si resulta que no es un disparate.
Preguntas eliminadas, gracias:)
А, ну тогда так сразу и надо было: ищу опытного человека, который за бесплатно согласится проверить, работают мои идеи или это чушь. В качестве вознаграждения предлагаю саму идею в случае, если она окажется не бредом.
+1
Lee lo que está escrito arriba. Si no lo lees, te lo repito. 1. No veo nada brillante aquí. Es como la búsqueda de L. Williams
para patrones con expectativas positivas. Tiene muchos. Dependiendo de la situación, se aplica una u otra.
Sólo he dado un ejemplo de un sistema sencillo. No tengo sólo uno. Y todos los sistemas tienen ideas
cómo mejorarlos. Como este año nuevo me he jubilado de hecho, tengo 32 años)), he decidido empezar un
estas ideas en la realidad.
Ahora estoy en la treintena,
Es el momento adecuado para soñar.
De mundos lejanos, de dones mágicos,
Que algún día caerán a mis pies.
Вот мне и стало за тридцать,
Самое время мечтать.
О далеких мирах, О волшебных дарах,
Что когда-нибудь под ноги мне упадут.
¡Feliz aniversario! :))))
Кто говорил об общих значениях для всех пар? Для каждой пусть будут свои параметры, тестировать их можно независимо. Главное, чтобы все это укладывалось в единую концепцию системы. Может, и фильтров не надо будет никаких.
Мой экспресс-анализ был предназначен для того, чтобы показать Вам, что существует еще и проблема оценки системы, которая совсем непроста. Но и с ней можно справиться, если проявить изобретательность, даже если у Вас нет истории за 20 лет.
Así que este es el trato. Yo entiendo menos que tú. Pero estoy tratando de comprender). Tal y como yo lo entiendo en este momento. Cualquier sistema.
Tiene entradas y salidas. He leído en algún sitio que es mejor estudiar ambas cosas por separado. La mejor manera de ver las entradas, como escribí
arriba, simplemente cerrando después de N barras... Las salidas son más complicadas. No existe un control estándar. En este ST la salida no es la señal indicadora
pero el valor de TP y SL. Con esas salidas es inútil probar el sistema durante 20 años... me parece inútil... porque la volatilidad
de la misma pareja hace 20 años y ahora es muy diferente. Sí, si la misma toma y parada en el probador muestra rentabilidad
durante 1, 6 o 20 años es bueno. Pero me parece que es mejor salir sólo en base a tomas y ganancias
De lo contrario, es mejor probar los resultados durante 20 años sobre la base de, por ejemplo, el indicador ATR. Menor volatilidad: topes más bajos y
y viceversa. Esto, de nuevo, es cosa del programador.
¿Su opinión?
Parece ser cierto, ATR parece ser casi un estándar para estas cosas. Pero la volatilidad puede medirse de otras maneras. En mi sistema el problema de elegir el tope correcto también, por lo que me pregunto qué elegir.
...Входы лучше всего смотреть, как написал выше, просто закрытием через N баров...с выходами сложнее. Стандартной проверки нет. ...
Las entradas se estudian mejor estadísticamente con salidas aleatorias. Las salidas son lo contrario, junto con las entradas aleatorias.
Aconsejo mantener siempre al mínimo el número de parámetros "zurdos".
así que mira audnzd en acción de gracias, pon sobre en el minuto gaff y calcula cuanto se podría ganar...
dimeon, por favor, explica. ¿Qué período "antílope" es deseable, a qué es mejor aplicar, cuál es el % de desviación, cuáles son las condiciones óptimas deentrada y salida en su opinión? Y, ¿he entendido que los porcentajes son anuales?