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¿Pueden ser diferentes los contextos resultantes de un algoritmo? En otras palabras, ¿el contexto es idéntico a su algoritmo de selección? Parece que en su interpretación, sí, lo es. En el mío no lo es. Pero podemos intentar clasificarlos identificando un número limitado de tipos de contexto. En este paradigma es fácil encontrar contraargumentos a sus argumentos.
En su interpretación, esta elección es una cuestión de gusto. En el mío, debería estar dictado por el tipo de contexto.
Si tiene un algoritmo diferente para cada contexto, entonces la tarea está mal configurada. Más arriba he dado mi definición de contexto. De ello se deduce que sólo hay un algoritmo que forma todo el espacio de fases, que a su vez está determinado por la parametrización del mercado. Este algoritmo no es una consecuencia de mi o de su idea de contexto, sino una indicación (si se quiere - directa) de todos los puntos de la historia, en los que se deben tomar decisiones comerciales. Es decir, aquí rige el principio del mayor beneficio (desde el punto de vista del creador de la ST). Estos puntos se muestran en el espacio de fase. Si se agrupan, se obtienen áreas de contexto: tipos de contexto. No se sabe de antemano cuántos serán. Así que tu impresión, por lo que entiendo, es un poco equivocada.
El parámetro de estado es el que determina el tipo de contexto (o más bien debería estar determinado por el conjunto de valores del parámetro de estado). Y la partición en zig-zag se produce tanto en contextos de ruptura como de desintegración.
Verás, te has inventado tus propios contextos basados en tus nociones de estrategia comercial. Y se me ocurrieron otras largas y cortas. ¿Y qué? ¿Dónde está la guía de acción del robot aquí? En Karaganda. Y si se señalaran los puntos de cambio de su dirección en ZZ, y luego se mostraran los valores del conjunto de sus parámetros en el espacio de fase, se vería inmediatamente por la distribución de estos puntos si el par funciona (puntos de decisión - parametrización de las condiciones del mercado) o no. Es decir, si resalta las áreas de contexto buscadas o si estos puntos están dispersos uniformemente en el espacio de fase.
Aquí la conclusión sobre el ajuste del parámetro WP es completamente confusa, ¿de dónde viene la necesidad de ajuste en mi lógica? Tras identificar el tipo de contexto, simplemente elijo la estrategia adecuada.
De este párrafo de aquí.
¿Así que vas a construir una base histórica de contextos por uno de los parámetros del estado? Pero en este caso lo sacrifica, tendrá que ser excluido del análisis. Y la elección estará más o menos orientada no al objetivo final (máximo beneficio con mínimo riesgo), sino a la optimización de este parámetro de contexto definitorio.
Como no tenía en mente ni "construir una base histórica de contextos" ni "optimizar este parámetro de contexto de ajuste", supuse que estaba inspirado en tus propias ideas de lo que se supone que hay que hacer. Si se equivoca, está bien. Espero haber sido lo suficientemente claro arriba para que no surjan esas interpretaciones.
vértices ZZ no pueden ser señales
Una señal, en mi definición, es un momento para tomar una decisión. Por eso, el momento de fijación de un tope en una GZ puede ser una señal, pero el tope en sí no puede serlo, porque siempre se determina con un desfase.
Aclaración: no esos grupos. El mercado no está impulsado por los elitistas o los rompedores.
Так может определится, что стоит.
Ведь без определения системы, все рассуждения о фазовых пространствах - "решетовщина"...
;)
!!!))) El perfeccionamiento de la terminología continúa? Buggahaha!!!) Pobre Reshetov... // No nos pongamos personales, ¿vale?
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De lo que he revisado/leído/entendido (enumerado en orden descendente de alcance)))). Más tarde, cuando lo descubra. Ahora mismo lo que hay en la superficie:
Un desglose por contexto sería, en general, por patrones de negociación reales. Pero esta es la cuestión. He llegado a un desglose por microcontexto, que debería ser a) una base común, un ladrillo para identificar/analizar/predecir todo lo demás, y por tanto b) contener suficiente información de mercado para hacerlo, y c) basarse en un proceso relativamente bien establecido (cuasi estacionario).
La volatilidad es la más adecuada para estos fines: a) el ladrillo es lo suficientemente genérico (no se pierde nada) y lo suficientemente superficial como para no salir volando hacia la eternidad; b) hay suficiente información, incluida la tasa de variación del precio... c) el proceso está bien establecido para los instrumentos líquidos y es bastante adecuado para la encuadernación.
Utilizo mi calibrador (variante de MasterSlave en Kodobase) para marcar los valores máximos de volatilidad de las micromuestras (aproximadamente 5 barras t-f convencionales). Son los separadores de cuadros/barras nuevos. Intentaré mostrarlo todo gráficamente, en forma de velas para que quede más claro. (No lo he hecho para mí, así como la fusión de la serie en un archivo, pero será necesario para la discusión). Por supuesto, se puede encontrar la ilógica en el hecho de que la volatilidad se analice sobre una muestra fija, pero a) algo hay que tomar como currículum, y b) tal vez deberíamos hacer la muestra flotante. De todos modos, el umbral es flotante. En resumen, se pueden encontrar incoherencias iniciales. (En cualquier cosa.) Pero hay que, repito, tomar algo como base...
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Zigzag, por otro lado... Bueno... El zigzag en sí mismo es sólo una marca. Podría basarse en cualquier cosa. Puedes usar el que yo estoy usando. El umbral clásico en la cabeza no encaja en absoluto: el umbral es rígido y debe estar ligado a la misma volatilidad, pero a un nivel más alto, por supuesto. Por cierto, aquí está el umbral con umbral duro y ATR flotante. El propio umbral (sin el multiplicador) está en la subventana de información. En principio, también puede utilizar esta variante. Refleja adecuadamente las fluctuaciones del contexto actual. Pero la volatilidad normalizada sigue siendo mejor)).
Aclaración: no esos grupos. El mercado no lo mueven ni los elitistas ni los rompedores.
Sí, lo hacen. Realmente depende de qué mercado estemos hablando y de cuánto se mueve y en qué horizonte temporal. Obviamente, es una tontería decir que los rompedores mandan sobre las tendencias a largo plazo. Pero las microtendencias y los microcontextos pueden crearse incluso en FX. Es inútil discutir sobre quién gobierna dónde, hay que intentar formalizar y probar.
Не ожидал подмены понятия. 33 - дает не сигнал, а место сидения наблюдателя. Иногда ветхий заборчик. Иногда цитадель.
И если равнодушный наблюдатель замечает ветхость забора, он тот час переходит на следующее, более выгодное - по его оценкам, место.
No he sustituido nada. Sólo podrá elegir el asiento de su observador cuando se estabilice, es decir, cuando se registre. El precio ya se habrá disparado por la cantidad que te gustaría tener en el bolsillo.
No estoy en absoluto en contra de un esquema de este tipo, pero no puede funcionar sin una predicción efectiva de la siguiente posición de asiento.
Hablando de multitudes.
He aquí una imagen para reflexionar:
Sería bueno firmar lo que está en abscisas y ordenadas. Si no, resulta ser un cuadrado de Malevich.
El eje de abscisas muestra los números de los intervalos en los que cayeron los valores. En el eje de ordenadas - valores de frecuencias de aciertos divididos en cantidad de elementos de muestras.
Я ничего не подменял. Ваше место сидения наблюдателя Вы сможете выбрать только тогда, когда оно станет устойчивым, т.е. в момент его регистрации. Цена за это время уже убежит как раз на ту величину, которую Вы хотели бы уже иметь в кармане.
Я совсем не против такой схемы действий, но она не сможет работать без эффективного прогноза следующей точки сидения.
De acuerdo. Pero entonces determinaría el tamaño de ese precio no recibido en mi bolsillo. ¿Podría ser relativamente pequeño? Y vale la pena descuidarlo.
Eso es también lo que piensa un comerciante con un gran horizonte. ¿No es eso de lo que estamos hablando?
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Y si hemos enseñado al observador a no girar la cabeza, el siguiente punto en la distancia es hacia donde mira.
Se puede introducir otro contexto: desde el punto de vista del perro tímido. Este contexto, si se configura correctamente, dará una estimación del giro probable.
Entonces nuestro contexto de "no compra" está formado por la inconsistencia de estos "observadores".
Как я понимаю, чем выше количество степеней свободы (~групп агентов с независимым поведением) - тем стабильнее ведёт себя цена. Соответственно, цена возвращается к некоторому среднему и мы можем использовать откаты для получения прибыли. // вторая гистограмма из моего предыдущего поста
Когда количество степеней свободы невелико, цена имеет тенденцию к продолжению движения в какую-либо сторону, однако это движение скорее всего будет неустойчивым, т.к. изменение поведения одной группы может оказать очень сильное влияние на цену и попросту развернуть её.
En términos de sostenibilidad, sí, estoy de acuerdo. Pero la predictibilidad también es importante para nosotros, y aquí es exactamente lo contrario, cuantos más grados de libertad, más se parece el comportamiento del sistema a uno aleatorio. De ahí la suposición de que "nuestro" óptimo se acerca más al caso de m pequeño.
Hay muchas opciones
.Todo depende de la sanción que sigamos.
...
Es un enfoque curioso. La interpretación puramente especulativa de lo que ocurre en el mercado es un poco dudosa. Sin embargo, como todo formalismo no tiene por qué corresponder literalmente a la realidad, lo principal es el resultado. Además, aún no me he familiarizado con el debate sobre la araña de enlaces.
.
.
.No me gusta la ZZ, porque los momentos de registro de la señal en ella están bastante lejos de las "entradas ideales
".Eso no es del todo cierto, ya que el esquema ZZ junior-senior hace posible (entre otros) entradas muy cercanas a lo ideal. Sin embargo, aún no he dicho en ninguna parte de este hilo que me haya decidido por un esquema de partición.
Su sueño de la partición definitiva lo comparto plenamente :) . ¿Y no has intentado construir esta misma conjunción de N purés? Sería muy curioso ver una foto.
Si
tienes tu propio algoritmo para su marcado para cada contexto, entonces tu tarea no es correcta.
...
Si has decidido que puedes detectar una inversión de WP sólo en "el momento de la fijación superior", entonces has tachado toda la idea de contexto
..
.
.¿Vas a discutir eso?
Está bastante claro en términos generales. No voy a responder más en detalle - se corre el riesgo de llenar toda la rama con nuestra discusión :). Sólo me quedan por responder dos inexactitudes evidentes en mi opinión:
1. Exactamente lo contrario: un algoritmo para seleccionar diferentes contextos. Sólo que estoy hablando de la extracción en la historia. Y en tiempo real, creo que sólo es posible reconocer el contexto actual.
2. No. El contexto no debe reducirse a una sola transacción, puede haber varias dentro del mismo contexto. Bueno y más arriba en este post ya he recordado lo del esquema ZZ senior-senior.
3. no lo haré, aquí no se puede decir "sí" o "no", hay que acordar los conceptos largo y tendido :)
волатильность как рассчитывали? без учета времени/периода в барах?
¿Y en relación con qué? ¿Promedio de Ward, ondulación del período K o período M?
¿promediado en Volum, o en n barras?
---- un millón de preguntas.
¿Dónde está la respuesta?
¿Cómo se mide? - Cicatly para averiguarlo.