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Me alegro de haberle dado el placer. :-) Por fin lo he conseguido.
Просто оказывается, что любой заточенный на идеальные входы алгоритм даёт плохих входов ничуть не меньше, чем хороших.
En mi opinión, son los detalles de la forma en que se describe el mercado. Mientras no sea adecuada (es decir, que esté hecha de aire) no se puede contar con nada más. También he pasado mucho tiempo pensando en ello, hasta que me he dado cuenta de que la lectura de los posos del café no es peor. Desde entonces me he pasado al café. :-)
He visto tu post en la parte superior de la página 25. Es evidente que existe un cierto malentendido mutuo. Tanto en términos de conceptos como de acciones previstas. Por lo tanto, parece que su interpretación no coincide en absoluto con la mía. Sin embargo, no voy a discutir con usted. No es necesario que lleguemos a un consenso. Por el contrario, dado que usted elige conscientemente la segunda variante, es mejor que no nos arrastre a una discusión.
Es maravilloso que cada uno tenga su propio enfoque.
¡Juntos somos fuertes!
¡Los venceremos a todos!
¡Banza-a-ay!
¿Vamos a lanzar sombreros?
Впрочем, в соответствии с моей новой верой, чем больше субъективности, тем лучше :) . Так что твой пост просто душу мне согрел :)
Es sólo un "iniciador de conversación" ......
La impresión es que todo el mundo está en la puerta, pero nadie se atreve a entrar en la casa - se necesita un "gato" que haga lo correcto y encuentre el mejor (según el feng shui :)) lugar.....
Un poco sobre la cita: en mi opinión, es importante..... si se amontonan todas las definiciones de "contexto", entonces ni el sistema más sofisticado puede calcular este algoritmo (condicionalmente hablando).... la subjetividad, o la "visceralidad" tan odiada por mí y tú seguirán presentes....
Entonces, ¿buscamos un gato? :)
Un poco sobre la cita: en mi opinión, es importante..... si se apilan todas las definiciones de "contexto", entonces no, el sistema más sofisticado puede calcular este algoritmo
Si se amontonan todas las definiciones, se obtiene un completo desorden. Y nada puede nacer de ello. Sólo puede nacer de la definición correcta.
Si reúnes a todos los escritores expertos en una pila, fracasarán al 100% en escribir algo factible. Sólo escribirán los que tengan las ideas adecuadas.
Así que vamos a beber ...
¿Qué más podemos hacer?
En mi opinión, sólo se puede dedicar un tiempo agradable y útil a un tema si alguien trabaja realmente en él y comparte los resultados, aunque no dé todos los detalles. Y cuanto más de estos ... er ... esos :), más posibilidades de calidad y longevidad del hilo. No creo que sea necesaria una coincidencia total de enfoques en absoluto. El problema parece ser que no todos los interesados pueden trabajar lo suficiente (por diversas razones). Algunos están ocupados con otras cosas, otros simplemente no saben cómo hacerlo, algunos cortan las cicatrices de motivación que dejaron los ataques anteriores al mercado :). El otro lado de la cuestión es la voluntad de compartir los resultados actuales. Sospecho que está anticorrelacionado con el primer factor. Porque como ... er ... ( ¿te has quedado sin aliento? :) ) a menudo comienza a pasar no sólo el miedo de dar inadvertidamente a alguien su futuro grial, sino también la esperanza de encontrarlo en absoluto :)).
En resumen, un buen tema necesita realmente "novatos" cualificados y no codiciosos :). Por supuesto.
He aquí una ilustración de "mi" enfoque. Tomamos un conjunto de entradas, contamos para cada entrada los valores de unos dos parámetros (teniendo en cuenta el contexto). Obtenemos un espacio de fase (PS) bidimensional. Más concretamente, una sección transversal del espacio de fases por un plano, ya que añadir nuevos parámetros de estado aumentará su dimensionalidad pero no requerirá recalcular los ya calculados. Esta es precisamente la ventaja del enfoque de entrada fija. Ahora, en este plano, construimos una estimación aproximada de la dependencia del perfil con respecto a los parámetros, que es, en cierto sentido, similar a la función de densidad de probabilidad. Obtenemos una bonita imagen
Los puntos azules son puntos de entrada y están situados en el plano cero, es decir, donde se sumergen bajo la superficie la estimación del beneficio se vuelve positiva. Ahora veamos este caso desde arriba
Podemos ver claramente las zonas que prometen un beneficio positivo (es decir, las zonas donde los puntos están ocultos por la superficie). En este caso bidimensional, podemos dibujar literalmente su límite a mano. Para dimensiones mayores del espacio de fase ya no podemos prescindir de las matemáticas.
La pregunta sigue siendo: ¿es un accesorio o no? Quién sabe :). En mi opinión, todo depende de los parámetros. No me gustan estos en particular, no son lo suficientemente invariables en mi opinión. Además no estoy seguro de la corrección de la estimación del beneficio probable, es bastante primitivo.
P.D. Por si alguien no lo entiende - esto es un cebo para los "novatos" adecuados :) .
Permítanme cuestionar la conveniencia de analizar los datos de los resultados de la interacción de una caja negra (el mercado) sobre los resultados de la "solución" de otra - generadora de insumos (no menos negra - para los neófitos de la lectura).
;)
En cuanto a la definición del sistema de coordenadas relevante del espacio de fase, sugiero complementar el sistema de coordenadas que sugerí con un eje más: la desviación del eje 33 de la TF superior. Para mayor claridad, y como medida de sensibilidad podríamos tomar el ATR, y el ROC nos sustituiría la inercia.
Por primera vez lo hará.
Cándido, ¿cómo te convertiste en Cándido? ¿Le diste a los moderadores un resbalón?
He aquí una ilustración de "mi" enfoque. Tomamos un conjunto de entradas, contamos para cada entrada los valores de unos dos parámetros (teniendo en cuenta el contexto). Obtenemos un espacio de fase (PS) bidimensional.
Ahora, en este plano, construimos una estimación aproximada de la dependencia de los beneficios de los parámetros, que en cierto sentido se asemeja a la recuperación de la densidad de probabilidad.
Aquí los puntos azules son entradas y se sitúan en el plano cero, es decir, donde se sumergen bajo la superficie la estimación del beneficio se vuelve positiva. Ahora veamos este caso desde arriba
El mundo está lleno de maravillas. Este es también el enfoque que yo estaba esbozando. Y si eres partidario de ello, ¿de qué estábamos discutiendo? :-)
¿Y cómo has conseguido una "estimación aproximada de la dependencia de los beneficios de los parámetros", e incluso como superficie?
Es complicado de alguna manera, aquí está el resultado de la simulación de comercio en la muestra base:
Saldo 3761pts, Órdenes 2831, promedio 1.3285pts/orden, Max Profit 6495, Max Drawdown 7229, Balance RMS 1333.1936, Balance/RMS 2.821
Y esto es en la muestra para Fuera de Muestra:
Saldo -6950 pips, 999 Órdenes, promedio -6.957 pips/orden, Beneficio máximo 4347, Reducción máxima 10614, RMS del saldo 1630.4733, Saldo/SCO -4.2626
Podemos ver que los resultados son significativamente diferentes, es decir, el mercado ha sido significativamente diferente con respecto a este algoritmo de entrada en OoS. Ahora hacemos un filtro sencillo cortando a mano un rectángulo de 150x150 al principio de las coordenadas en una imagen bidimensional. En el eje x es menor de lo que permite la imagen - la cuestión es que el algoritmo da otro conjunto de entradas, para ello el área resuelta es de un tipo similar, pero más pequeña.
Nos ponemos en OoS:
Saldo 4309pts, Órdenes 424, promedio 10.1627pts/Orden, Max Profit 5436, Max Drawdown 4089, Balance RMS 801.62, Balance/RMS 5.3754
De alguna manera demasiado buena, oh me temo que es una coincidencia.
Candid, как ты стал Candid'ом? Модераторам на лапу дал?
No, fue un regalo de Año Nuevo de MQ :).
Мдя, мир полон чудес. Это же и есть подход, который я излагал. И если ты его сторонник, то о чем мы спорили ? :-)
А каким интересно образом ты получил "грубую оценку зависимости профита от параметров", да еще в виде поверхности ?
No, aquí se trata de las entradas en tiempo real, establecidas antes de cualquier parametrización. Ese es exactamente el punto de controversia. Vuelve a leerlo :). De hecho, ahora estoy volviendo al punto donde lo dejé hace un año y medio. Te aseguro que entonces ya conocías mi planteamiento :) . Por cierto, y esa es la pregunta que parece que he hecho :).
Bueno, ya que hay dos parámetros, por supuesto que habrá una superficie. Y el beneficio se toma simplemente como una media sobre un número determinado de puntos más cercanos.