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Es inútil buscar el contexto con métodos puramente matemáticos, y tampoco lo son los parámetros que conducen a él. Debemos partir de lo que determina físicamente el contexto en el mercado. Para ello, en el comercio existe la noción de "sentimiento". Es la voluntad o la necesidad de una parte de los participantes de comprar o vender. Ya sea la toma de pérdidas, o la entrada/salida con métodos generales de AT, etc. Todo lo que hace que entren y salgan de forma sincronizada es suficiente para establecer una tendencia (posiblemente una micro-tendencia) que puede ser explotada.
Es decir, cualquier contexto implica una predicción probabilística de que un determinado grupo de participantes entrará o saldrá activamente de una posición en determinados momentos. En términos más generales, podemos hablar no sólo de comprar/vender, sino también de predecir que los participantes seguirán una determinada estrategia. No necesariamente lo mismo, pero sí lo suficientemente parecido.
Para parametrizar este contexto, hay que encontrar las herramientas técnicas que mejor representen este deseo de las masas. imha
p.p.s. Недавно копал на тему корреляционной размерности. Сильно не понравился lim N->inf. Для eurusd получалось значение около 9.
¿Puede explicarlo con más detalle?
Intenté calcular la dimensión de correlación por Potapov, a través de la FFT. Pero hasta ahora nos interesa el número de grados de libertad - m. También supongo que nos interesarán las regiones con un mínimo de m. Es decir, podemos intentar limitarnos a vectores z más bien "cortos". Por esta razón, la aplicación de la FFT me parece algo dudosa. Y siempre es interesante tener una aplicación "frontal" como punto de referencia.
¿Y puede dar algún enlace a algoritmos más eficaces?
чисто математическими методами контекст искать бесполезно,
...
Для того, чтобы параметризовать такой контекст, нужно найти технические инструменты которые отображают наилучшим способом это массовое желание. имха
Esta es la forma en que lo pensamos:
Para buscar este tipo de herramientas, es necesario disponer de ejemplos de aplicación de determinados contextos. Es decir, poder identificarlos en la historia. Las matemáticas vienen a la mente precisamente como un medio para encontrar realizaciones de contextos en el pasado.
¿Cómo ve un enfoque práctico para encontrar esas herramientas?
Eso es lo que he sacado en claro, hay más detalles que buscar.
>> Gracias, lo investigaré.
Всё зависит от инерционности рынка. Наверное, надо взять какое-то фиксированное значение баров, много меньшее времени, за которое обычно происходит отказ стратегии. Те.е. скажем для машек, если известно, что они прибыльны в течении 3-х месяцев, то оценивать мгновенное сосояние рынка можно по 2-м неделям, например.Es poco probable que se garantice la duración de un estado u otro. Y como forma de seleccionar contextos en la historia, será sólo una tarea implícita. No se puede contar por tiempo, sino por número de tratos. Digamos que, si de n operaciones consecutivas de n, k rupturas y l rebotes tuvieron éxito, las "coordenadas" serán k/n y l/n.
Sin embargo, no se me ocurren más de 2 estrategias: entrar "al movimiento" y entrar "contra el movimiento". Otra cosa es que puede haber cualquier número de formas de seleccionar los momentos para tomar decisiones (es decir, señales). Por ello, quizá la tarea principal sea encontrar un algoritmo de referencia para generar señales. Por cierto, puede ser más difícil estandarizar las salidas. Aunque para el zigzag es igual de fácil.
Como alternativa, se podría continuar con una base más rica.
¿Qué operaciones están permitidas en los elementos de la base?
¿Cómo vamos a determinar la integridad e independencia de la base?
Bien, empecemos por el principio, es decir, definamos un anillo de operaciones sobre el que se construirá el espacio. ¿O vas a construir un espacio no lineal?
Alexey, me parece que no sólo vas a coger al toro por los cuernos, sino que además le vas a retorcer la cabeza. ¿No es genial? :-)
En mi opinión, un espacio de fase no tiene que ser necesariamente un espacio vectorial lineal, ni tiene que tener no sólo dos, sino incluso una operación sobre sus elementos. Creo que sólo hay que tener en cuenta un requisito: los parámetros del estado del sistema, que pueden ser las coordenadas del espacio de fase, deben ser continuos en el tiempo. Este requisito garantiza la continuidad de la trayectoria del sistema en el espacio de fase. Si no existe esa continuidad, cualquier intento de sacar alguna conclusión sobre el comportamiento del sistema, incluso en un futuro próximo, se convierte en un esfuerzo sin sentido.
Por otro lado, si tenemos una trayectoria continua, entonces debe haber una cierta noción de proximidad de puntos. De ello se deduce que el espacio de fase debe ser métrico. Es posible que la forma explícita de esta métrica ni siquiera juegue un papel y se pueda utilizar la métrica euclidiana. Sin embargo, es poco probable que haga algo sin ella.
Es inútil buscar el contexto por métodos puramente matemáticos, así como los parámetros que lo dirigen. Es necesario partir de lo que define físicamente el contexto en el mercado.
Para parametrizar este contexto, es necesario encontrar las herramientas técnicas que reflejen de la mejor manera este deseo de las masas.
Apoyado. Yo no me fijaría en el deseo de las masas. Los argumentos son los siguientes.
Como sabes, el deseo de la multitud establece un bucle de retroalimentación positiva. Cuanto más grande es el deseo, más clara es la multitud que entiende hacia dónde correr, más se atrae la multitud en esa dirección y más grande es el deseo. El final de esta tendencia se produce cuando ya no hay nadie a quien atraer, es decir, cuando el deseo llega al máximo. Los bancos y los grandes actores se aprovechan de esto y manipulan a la multitud de esta manera. Por lo tanto, considero que lo más prometedor es encontrar instrumentos que reflejen el estado de ánimo de los bancos y los grandes actores y que se adelanten a los deseos de la multitud. Pero esto no se opone a los "instrumentos que reflejan este deseo de la masa de la mejor manera posible", sino además, para el equilibrio, para la integridad de la imagen.
Para buscar esas herramientas, hay que disponer de ejemplos de realización de determinados contextos. Es decir, para poder destacarlos en la historia. Las matemáticas vienen a la mente precisamente como un medio para encontrar realizaciones de contextos en el pasado.
¿Cómo ve un enfoque práctico para encontrar esas herramientas?
Destacar contextos en la historia no es tan difícil. Nuestro amor mutuo por ZZ es bastante adecuado para esto. Excepto que tenemos que añadir criterios para filtrar la actividad. Como la liquidez, por ejemplo.
Pero es más complicado con la búsqueda de herramientas. Creo que sólo hay un camino: hipótesis => realización => análisis de resultados. Es mejor que la hipótesis sea una suposición brillante. Pero esto es una cuestión de suerte. El análisis del resultado es una tarea más sencilla. Para su solución, necesitamos el espacio de fase. Cada contexto está representado en él por un punto. Si los distintos contextos se "agrupan" en el espacio de fase, definiendo así los dominios correspondientes, entonces es justo lo que se necesita. Sólo queda definir los límites de estas áreas y ya puede ir a su corredor a buscar su Premio Nobel.
Sin embargo, no tengo imaginación para más de dos estrategias: entrada "en movimiento" y "contra movimiento". Otra cuestión es que puede haber cualquier número de formas de seleccionar los momentos para tomar decisiones (es decir, señales). Por ello, quizá la tarea principal sea encontrar un algoritmo de referencia para generar señales. Por cierto, puede ser más difícil estandarizar las salidas. Aunque para el zigzag es igual de fácil.
Como alternativa, se podría seguir con una línea de base más rica.
Sólo hay dos. Sólo tenemos que considerar la tercera opción: no hacer nada.
Pero no se trata de parámetros estatales. Los parámetros estatales no tienen nada que ver con las estrategias. ¡¡Son parámetros estatales!! Así que, en mi opinión, a la hora de elegirlos, hay que olvidarse de lo que es un comercio y todo lo que está asociado a él.
Выделять на истории контексты не так уж и сложно. Любимый нами обоими ЗЗ подходит для этого вполне. Ну разве что к нему надо добавить критерии, фильтрующие активность. Типа ликвидности, например.
El zig-zag tiene una desventaja: la presencia de parámetros. Priva de ambigüedad a la asignación de contextos. Al mismo tiempo, hablar en términos de sentimiento (ya sea de las multitudes o de los creadores de mercado) significa que es posible dividir inequívocamente en contextos.
Sólo
hay dos.Sólo hay que considerar la tercera opción: no hacer nada.
Pero no son los parámetros del Estado
.Los parámetros estatales no tienen nada que ver con las estrategias. ¡¡Son parámetros estatales
!! Así que, en mi opinión, cuando los elijas tienes que olvidarte de lo que es un acuerdo y todo lo que está asociado a él.Me alejé de la tercera opción introduciendo el concepto de "señal".
¿Así que vas a construir una base histórica de contextos basada en uno de los parámetros del estado? Pero en este caso lo sacrifica, tendrá que ser excluido del análisis. Y la elección estará más o menos orientada no a la tarea final (máximo beneficio con mínimo riesgo), sino a la optimización de este parámetro definidor del contexto.
Para mí, la selección por el criterio final parece preferible.
No, lo entendí mal.
El criterio último es, como bien has señalado, el beneficio. Pero también está el agravante de las preferencias personales. Por ejemplo, prefiero ganar 100 pips o más, aunque no muy a menudo. Y tú - a menudo, pero por veinte. Y el notorio jugador de pips - muy a menudo, pero por dos. Son cosas que determinan mucho el contexto. Y puede haber otras circunstancias.
Así, el parámetro ZZ (y como sabemos tiene un parámetro) sólo establece un filtro que no priva, sino que por el contrario, define inequívocamente el contexto.
Pero si no utilizas este parámetro para identificar el contexto, sino que utilizas el contexto para ajustar el parámetro, le das la vuelta a la tarea. Por supuesto, esa es la única manera de conseguir un grial perseguido en este caso.
Я ушёл от третьего варианта введя понятие "сигнала".
Más aún. Las partes superiores de los engranajes con el parámetro correcto son las señales necesarias. Y puedo sacrificar este parámetro ZZ con un corazón ligero. Por supuesto, nadie sabe y lo mantendremos en secreto en este caso, que no podemos comerciar por EZ (junto con su parámetro); por lo tanto, es sólo un medio de marcado gráfico de la historia. Nota, ni siquiera es un análisis, sino un margen de beneficio. Por lo tanto, no puede ser ni es un parámetro de estado. De hecho, ¿qué es un parámetro de estado que no cambia con el tiempo?
:) . Un ejemplo clásico cuando formulaciones cercanas tienen un relleno diametralmente opuesto. Parece que en este caso la línea divisoria está en la siguiente pregunta: ¿Pueden ser diferentes los contextos resultantes de algún algoritmo? En otras palabras, ¿el contexto es idéntico al algoritmo que lo extrae? Parece que en su interpretación, sí, lo es. En el mío no lo es. Pero podemos intentar clasificarlos identificando un número limitado de tipos de contexto. En este paradigma, es fácil encontrar contraargumentos a sus argumentos.
Конечный критерий - это, как ты совершенно правильно заметил, профит. Но при этом есть еще отягощающие обстоятельства - личные предпочтения. Например, я предпочитаю зарабатывать хоть и не слишком часто, но по 100 пунктов и не менее. А ты - часто, но по двадцать. А небезызвестный пипсовщик, очень часто, но по два. Это ведь вещи, которые очень сильно определяют контекст. А могут быть и другие обстоятельства.
En su interpretación, esta elección es una cuestión de gusto. En el mío, debería estar dictado por el tipo de contexto.
Así, el parámetro SZ (que, como sabemos, tiene un solo parámetro) sólo establece un filtro que no priva, sino que, por el contrario, define inequívocamente el contexto.
Ahora, este es un punto clave de divergencia. Mi parámetro zigzag no es un parámetro de estado. El parámetro de estado es el que define el tipo de contexto (o más bien debería ser definido por el conjunto de valores del parámetro de estado). Y la partición en zigzag se produce tanto en contextos de ruptura como de desintegración.
Pero si no utilizas este parámetro para asignar el contexto, sino que utilizas el contexto para ajustar el parámetro, entonces estás dando la vuelta al problema. Por supuesto, esta es la única manera de conseguir el grial perseguido en este caso.
Aquí hay una conclusión completamente incomprensible sobre el ajuste de parámetros ZZ, ¿de dónde viene la necesidad de ajuste en mi lógica? Tras identificar el tipo de contexto, simplemente elijo la estrategia adecuada.
Además. Las cimas de la ZZ con el parámetro correcto seleccionado son las señales necesarias. Y puedo sacrificar este parámetro ZZ con un corazón ligero. Por supuesto, nadie lo sabe y mantendremos en secreto que no podemos comerciar por TZ (junto con su parámetro), por eso es sólo un medio de marcado gráfico de la historia. Nota, ni siquiera es un análisis, sino un margen de beneficio.
Los topes en GZ no pueden ser señales. Una señal, en mi definición, es un momento para tomar una decisión. Por eso, el momento de fijación de un tope en GZ puede ser una señal, pero el tope en sí no puede serlo, pues siempre se determina con un desfase.
Estoy completamente de acuerdocon esto:)