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Для меня вопрос в том, что приходится вводить дополнительный параметр (k в данном случае). Точно так же, как и при сглаживании по времени. Нужны какие-то соображения, хотя бы ограничивающие диапазон изменения этого параметра.
Sí, creo que las consideraciones son las mismas que para el tiempo. Sólo que el muestreo para el filtrado es menor (menos ruido inicialmente), es decir, k estará más cerca de 1. Por lo demás... bien, ¿qué consideraciones se pueden hacer aparte de la eliminación del ruido? Por ejemplo, seleccionando los movimientos de menor frecuencia. O el cambio de fase junto con el filtrado. Qué más. Pues bien, varios indicadores en los que se utiliza el MA. También en este caso, los periodos pueden ser más cortos de lo habitual a lo largo del tiempo. Depende de las tareas de análisis, en definitiva.
(пожимая плечами) Я и не спорю.
Кажется, я в самом начале поста обозначил тему "Про сглаживание". Ни о чем др. я в посте не писал.
Вы хотите обсудить проблему размерности? Давайте. Пока у меня нет возражений на то, что вы сказали. И дополнить чем как-то в голову пока не приходит.
Развивайте мысль.
Permítanme tratar de desarrollar mi pensamiento.
Lo que intentamos hacer aquí es definir las condiciones del mercado de forma inequívoca, ¿verdad?
Pues bien, desde el punto de vista matemático, podemos trabajar con cualquier base conveniente, no sólo con datos primarios.
Siempre y cuando se trate de una base completa e independiente.
Propongo trabajar con estrategias directamente.
Supongamos, sólo como hipótesis, que analizamos la fase del mercado (determinamos la coordenada de la fase) por el rendimiento de alguna estrategia concreta.
Es decir, determinamos la "tendencia" del mercado por la rentabilidad de la estrategia de cruce, determinamos la "seguridad" del sistema por la rentabilidad de los Graders y otras martingalas, etc., determinamos el parámetro de "cebo americano" por la frecuencia con la que aparece un triángulo expansivo en el mercado, etc.
El punto clave es: tienes que elegir una "estrategia de base".
Entonces, cualquier estrategia ideal puede descomponerse, analizarse y sintetizarse a partir de las elementales.
Es decir, por supuesto que podemos trabajar directamente con la volatilidad, la liquidez, etc., pero en términos matemáticos también podemos trabajar directamente con las estrategias.
Да, это был бы интересный индикатор. Николай, ты можешь написать такой ? По мне так эта статья Шумского недостаточно конкретна в этом вопросе. Да и в остальных, похоже.
En teoría, probablemente podría :) . Siendo realistas, si estuviera preparado para hacerlo, ya estaría escribiendo :)
Pero por lo demás
...Bueno, ¿qué consideraciones puede tener aparte de la eliminación del ruido? Por ejemplo, para aislar los movimientos de menor frecuencia. O el cambio de fase junto con el filtrado. Qué más. Pues bien, varios indicadores en los que se utiliza el MA. También en este caso, los periodos pueden ser más cortos de lo habitual a lo largo del tiempo. Depende de las tareas de análisis, en definitiva.
Está claro. ¿Cómo tomar una decisión sobre uno u otro valor? ¿Estimar visualmente la calidad del alisado? ¿Revisa los valores del mismo k en el probador? Si es la primera, se trata de una formalización incompleta de la tarea. El segundo - depende de lo que será el número total de parámetros.
Т.е., "трендовость" рынка мы определяем по прибыльности стратегии пересечения машек, "безоткатность" системы мы опеределяем по прибыльности гридеров и прочих мартингейлов. и т.д., параметр типа "американский развод" мы определяем по тому, насколько часто на рынке возникает расширяющийся треугольник и т.д.
Ключевая мысль: надо подобрать "базис стратегий."
Тогда любую идеальную стратегию можно разложить, проанализировать и синтезировать из элементарных.
Т.е. мы можем конечно напрямую работать с волантильностью ликвидностью и т.д., но с точки зрения математики можно также работать со стратегиями напрямую.
¿Y qué longitudes de segmentos de series de precios serían necesarias para determinar los valores de las "coordenadas" en esta base? ¿No sería la temperatura media del hospital la misma?
En teoría, probablemente podría :) . Siendo realistas, si estuviera preparado para hacerlo, ya lo habría escrito :)
OK, dime teóricamente - escribiré.
Лишь бы это действительно был ПОЛНЫЙ и НЕЗАВИСИМЫЙ базис.
¿Qué operaciones están permitidas en los elementos de la base?
¿Cómo definimos la integridad y la independencia de la base?
Bien, empecemos por el principio, es decir, definamos un anillo de operaciones sobre el que se construirá el espacio. ¿O vas a construir un espacio no lineal?
Ладно, раскажи мне теоретически - я напишу.
Podemos probar la dimensión de correlación
Aquí C es la integral de correlación (normalizada a N*N número de pares de puntos cuya distancia entre ellos es menor que epsilon)
aquí theta es la función de Heaviside
En lugar del vector "real" x sustituimos el vector z
donde a es la serie temporal analizada. Una estimación del número de grados de libertad será el valor de m, en el que la dimensionalidad deja de crecer. Si por supuesto deja de crecer :). Si no lo hace, puede considerar que la serie es aleatoria. Se recomienda tomar el primer cero de ACF como k.
Esto lo he extraído de aquí, puedes buscar más detalles allí.
Какие операции допустимы над элементами базиса?
Как мы будем определять полноту и независимость базиса?
Ну давайте начнем с самого начала, т.е. определим кольцо операций, над которым будет построено пространство. Или Вы собрались строить нелинейное пространство?
Esta es una pregunta seria. Por desgracia, no tengo una respuesta preparada para ello.
Pero he aquí algunas reflexiones:
Para definir las operaciones sobre los elementos, necesitamos determinar de alguna manera la operación de "distancia" entre la operación y las estrategias elementales, es decir, necesitamos poder determinar si una determinada operación es "de tendencia", "de ruptura", etc. Me parece que una forma posible es evaluar la función de pertenencia para cada estrategia subyacente. Abrimos una operación en F>0. Si tenemos F1, F2, F3 en un punto determinado, es posible determinar la "similitud" para una operación concreta.
Además, en cuanto a la independencia, significa simplemente que hay periodos en la historia en los que la estrategia 1 y la 2 funcionan independientemente la una de la otra, es decir, no hay correlación.
Sobre las operaciones:
si abrimos por función de identidad F1>0 y F2>0,
es posible definir operaciones de unión e intersección
F1>0 || F2>0, F1>0 && F2>0
И какой длины отрезки ценового ряда понадобятся для определения значений "координат" в этом базисе? Не получится средняя температура по больнице?
Todo depende de la inercia del mercado. Probablemente deberíamos tomar un valor fijo de barras que sea mucho más corto que el tiempo que tarda una estrategia en fallar. Por ejemplo, si sabe que son rentables durante 3 meses, podría estimar la condición instantánea del mercado en 2 semanas, por ejemplo.Aquí C es la integral de correlación (normalizada a N*N número de pares de puntos cuya distancia entre ellos es menor que epsilon)
Es bueno recordar esta fórmula. Desde el punto de vista informático, O(N^2) (más exactamente, N*(N-1)/2 cálculos de distancia) para los volúmenes de datos en cuestión es espeluznante. Hay algoritmos con eficiencia asintótica O(N*logN) y O(N); el primero no es complicado (en mathcad sería difícil implementarlo, imho), mientras que el segundo no lo he averiguado.
p.d. Había un pdf muy bueno sobre el curso de Pavlov en el sitio al que diste un enlace. // esta es una nota para los que no lo han leído
p.p.s. Recientemente he estado investigando sobre la dimensionalidad de la correlación. No me gustó mucho la lim N->inf. Para el eurusd obtuvo un valor de alrededor de 9.