Operar con spreads en Meta Trader - página 32

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Ahora corrí mi Asesor Experto (lote=0.1) secuencialmente en gráficos de pares (dollaren+euroyen) desde el 29/12/2009 hasta ahora. A ojo, puse los siguientes parámetros: Delta=20 desviación y cierre total = +10 pips.

Está claro que en total tenemos buenas ganancias, más de 200 pips.

No entiendo por qué el número de acuerdos es diferente. Probablemente, faltan algunas barras en un par del gráfico. O hubo un fallo en los huecos. El mecanismo del Asesor Experto "falla". Intentaré analizarlo.

Pero está claro que en general el trabajo de la simulación virtual es correcto. Los gráficos son simétricos, como debe ser cuando se trabaja con un seto.

Las ofertas 11 y 15 en los gráficos - bueno, exactamente, se cerraron en una brecha.

EURRJPY



USDJPY


 
Respetados señores, ¿quién sabe cómo se cuenta la cointegración? ¿Alguien puede ayudar?
 
al982 >>:
Уважаемые господа, кто знает как считается коинтеграция? Может кто помочь?

Aquí.

 
Claro, gracias, pero ¿conoces algún recurso sobre el bizcocho?
 
al982 >>:
Конечно спасиб, а на рсуском не знаешь ресурсов ?

Google es tu guía.

En pocas palabras, la cointegración no cuenta, no hay ningún indicador numérico para ella. Sólo se puede intentar estimar su presencia/ausencia. La variante más sencilla para dos Activos: regresión de una fila X sobre otra fila Y, obtenemos la pendiente B y el intercepto A. Construimos un proceso de propagación como Z = Y - X*B - A. Comprobemos la estacionariedad del proceso resultante. Si Z es estacionario, podemos suponer que X e Y están cointegrados y que el proceso Z puede ser negociado con éxito.

Una variante más avanzada consiste en encontrar un vector propio correspondiente al valor propio mínimo de la matriz variante. El proceso resulta más bonito y puede dar cuenta de un número ilimitado de activos.

El problema está en la definición de estacionariedad. El proceso estacionario debería ser estacionario en toda la longitud que va al infinito, pero siempre tenemos una serie finita, es decir, es muy fácil que nos engañen.

 
rid >>:

Вот сейчас прогнал советник (лот=0.1) ......Только не пойму, почему число сделок разное. Видимо, на одной паре на графике пропущены бары.


Hola a todos. De hecho, el número de barras es diferente en los gráficos, aunque el historial de pruebas es el mismo.

Aparentemente, tenemos que determinar desde qué fecha (desde qué profundidad) comienza el historial de cotizaciones correcto para ambos instrumentos.

En el :

/---------------------------------------------------------------------------+
//ФУНКЦИЯ РАСЧЕТА СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО СПРЕДА                               |
//---------------------------------------------------------------------------+               
  double CalculateAvarageSpread(string Symbol_1, string Symbol_2,
                              int Timeframe, int NBars)
{ int k;   double N = 0;   double Sum = 0;
   for( k = 0; k < iBars( Symbol_1, Timeframe); k++)  {
      if( N == NBars)         break;

      int symb2Shift = iBarShift( Symbol_2, Timeframe,iTime( Symbol_1, Timeframe, k),true);
      if( symb2Shift != -1)      {
         Sum += iClose( Symbol_1, Timeframe, k) - iClose( Symbol_2, Timeframe, symb2Shift);
         N++;
      }   }   double avarageSpread = Sum / N;   return( avarageSpread);}

se dice -

int symb2Shift = iBarShift( Symbol_2, Timeframe,iTime( Symbol_1, Timeframe,k),true);
if( symb2Shift !=-1) {

¿Qué significa? ¿Estoy interpretando correctamente la redacción de esta condición? -

"Si falta un compás en uno de los instrumentos, entonces en el segundo instrumento - el mismo compás presente se salta (no se tiene en cuenta)" ?

¿Y cómo podemos llegar hasta aquí -el número de la barra más cercana que falta- en cualquiera de los instrumentos? ¿No importa cuál?

Por favor, dime...

.

 
rid >>:

Всем привет. Действительно, число баров разное на графиках, хотя история тестирования задана одинаковая.

Видимо нужно определить, с какой даты(с какой глубины) начинается корректная история котировок по обоим инструментам.

No es necesario. Esto es algo habitual en los instrumentos que tienen periodos de baja liquidez. No hay garrapata acaba de llegar en un minuto, la barra se pierde.

¿Qué significa? ¿Estoy interpretando correctamente la redacción de esta condición? -

"Si se pierde un compás en uno de los instrumentos, entonces en el segundo instrumento - el mismo compás presente se pierde (no se cuenta)" ?

Sí.

¿Y cómo llego hasta aquí -el número de la barra más cercana que se ha perdido- en cualquiera de los instrumentos? ¿No importa cuál?

Por favor, aconseja...

https://docs.mql4.com/ru/series/iBarShift

cambiar true por false

 
wise >>:

Не нужно. Это -- частое явление для инструментов, у которых бывают периоды пониженной ликвидности. За минуту просто не пришел ни один тик, бар пропущен.

Да.

https://docs.mql4.com/ru/series/iBarShift

true поменять на false


Gracias. Sí, claro. Cambié a tf=m5 y los resultados son mucho más correctos en la mayoría de los casos (pruebas). Las operaciones en ambos instrumentos son prácticamente iguales en número.
 

Por cierto, ¿por qué el diferencial en el spread base se calcula sobre los precios abiertos? Eso no es correcto... se basa correctamente en los cierres.

Por qué:

1. Precios de apertura. Se ha abierto un bar en el primer instrumento. Se abre una barra en el segundo instrumento. Durante este tiempo, puede haber más ticks en el primer instrumento, y por lo tanto el spread calculado puede ser incorrecto.

2. Para los precios de cierre. Podemos estar seguros de que en el momento del cierre de la barra tenemos las cotizaciones actuales, por lo que el spread calculado será correcto.

 

Quizás los instrumentos (EURUSD+ORO) podrían ser un buen tándem.

Hoy he tratado de utilizar manualmente las señales de los inductores en tf=m5 - experimenté.

Aquí está el resultado:

//--------------------------------------------------

19934111 2010.01.11 09:53 vender 0.30eurusd 1.4516 0.0000 0.0000 2010.01.11 11:27 1.4508 + 24.00
 19934099 2010.01.11 09:53 comprar 0.30gcg0 1157.1 0.0 0.0 2010.01.11 11:27 1157.0 -3.00


19937919 2010.01.11 12:18 comprar 0.30gcg0 1158.1 0.0 0.0 2010.01.11 12:34 1159.7 +48.00
 19937915 2010.01.11 12:17 vender 0.30eurusd 1.4537 0.0000 0.0000 2010.01.11 12:34 1.4543 -18.00
//----------------------------------------------------------
Y ahora la "cobertura" actual (c_euro+b_gold) está abierta

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