Operar con spreads en Meta Trader - página 25

 
timbo >>:

Ты бы всё-таки почитал бы какой учебник, съэкономишь кучу времени и сил. Ты ломишься в отрытую дверь. Надо считать логарифмы цены, а не саму цену или пункты, и будет тебе счастье.

Ну и корреляция только одна, та которая академическая. То что ты придумываешь это не корреляция, это коинтеграция. Она тоже академическая.

Не надо использовать термины, значения которых тебе неизвестны.

No has entendido en absoluto el sentido de mi post que has citado. Ese es un punto completamente diferente...

Por lo demás, para evitar confusiones, existen dos conceptos diferentes: el spread trading (arbitraje estadístico) y el pair trading. Hay muchas similitudes entre ellos, pero también hay diferencias.

La primera requiere correlación, la segunda no.

Este tema trata sobre el spread trading, pero también se puede mezclar con el pair trading.

Sobre el uso de logaritmos para determinar las interdependencias entre los instrumentos de negociación:

Es habitual examinar los instrumentos de negociación que tienen el mismo valor de cambio de precio (ajustado por un coeficiente). Por lo general, este valor cambia de forma insignificante, pero aún así.

Pero es posible estudiar instrumentos de negociación denominados en diferentes monedas. Por ejemplo, EURJPY y GBPCHF. El tipo de cambio de las monedas de beneficio también cambia. Por ejemplo, es CHFJPY.

Se pueden investigar los diferenciales aditivos y multiplicativos. Utilizando el mismo ejemplo, spread aditivo = EURJPY - GBPCHF * CHFJPY, spread multiplicativo = EURJPY / (GBPCHF * CHFJPY).

Por comodidad, el diferencial multiplicativo se considera en escala logarítmica: ln(EURJPY / (GBPCHF * CHFJPY)) = ln(EURJPY) - ln(GBPCHF) - ln(CHFJPY). De ahí el logaritmo.

Pero todo esto es sólo una cuestión de conveniencia y métodos de investigación de las relaciones de los instrumentos comerciales. Por lo tanto, no son de naturaleza de principio. Tampoco es importante el papel de los conceptos de correlación y cointegración. Seguimos hablando de la investigación de interrelaciones, y la manipulación doméstica de definiciones matemáticas estrictas reduce la discusión más al lado práctico que al académico.

 
rid >>:

int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2, 0 ,iTime(Symbol_1,0,k),true); ( и далее - при замене Timeframe нулём)

Sustituye el cero por Period().

 

¡Bien! Gracias. Ayudó.

Ventana inferior:

Curiosa "correlación" del EURUSD (MA roja) con los futuros del petróleo - CL, BRN

Básicamente, el euro está cayendo más rápido que el petróleo. Y sube más despacio.


 

EURUSD (línea verde claro) y oro (línea roja)


 

FUTSI - DAX

Esta es la situación actual. Se puede ver que la máxima convergencia de los índices se vio hoy poco después de la apertura de la sesión de Londres = -5080 pips, - por Fduch-a, el guión inferior

Al mismo tiempo, el Dax(turquesa) estaba por debajo del Futsi(verde brillante) - véase el indicador superior.

Era un buen momento para entrar (comprar Dax + vender Footsie).

En este momento vemos la máxima divergencia de precios, alrededor de = -5465 puntos.

Dicho esto, el Dax turquesa está justo por encima del Footsie verde.

Intentemos vender Dax y comprar Footsie ahora, (- si no me equivoco), y veamos con qué terminamos mañana.

O tal vez consigamos algo hoy - , fino o delgado - para cerrar....

 

Esta es la situación actual:


Aproximadamente, = +15 dólares (incluyendo los precios de los teletipos de subida y bajada)

Pero, por supuesto, esperaremos a un resultado más sustancial.

 

Trigo+maíz.

Ahora, aquí hay una buena entrada vista en la historia de hoy. Comprar ZW + Vender ZC en el pico de maíz ZC (línea verde).

Además, después de la convergencia máxima (-136,85) - la línea verde ZC cruzó repentinamente, según lo ordenado, hacia abajo la línea azul ZW y se mantuvo por debajo de la azul hasta el final de la divergencia.

¡Y el spread al mismo tiempo, bajó a -145,65 !

Parece que B. tiene en el calendario los informes semanales de los Estados Unidos sobre los cereales, los productos lácteos, etc. Deberíamos estar atentos a cómo reacciona el mercado "económico" a esta noticia.


 

Un último post, antes de dormir...

Así es como el mercado "se fue" en la sesión de hoy en EE.UU.

FDAX

FTSE

YM (mini DJ - rojo)

ES (sp500)

FCE (SAS francés)

NQ (NASDAQ)

GC (oro)

EURUSD

Curiosamente, el oro (amarillo) y el euro (verde oscuro), - en los últimos compases fueron contra todos los índices - ¡al alza!


 
getch >>:

Вы совсем не уловили мысль моего поста, что процитировали. Там речь идет о совершенно другом...

По остальному: чтобы не было путаницы, есть два разных понятия: торговля спредом (статистический арбитраж) и парный трейдинг. Между ними много общего, но есть и отличия.

Для первого варианта необходима корреляция, для второго - нет.

Тема, вроде, о торговле спредом, но можно и парную торговлю намешать...

¿Cuál es la diferencia según su versión? ¿Y has leído las versiones alternativas o son tus desarrollos "originales", como "lo llamaré seto..."?

 
rid, ¿hay una herramienta de "índice del dólar" en B.? Si lo hay, pruébalo en el euro y en el canadiense. Yo no lo he probado, pero será interesante verlo. El euro es la principal moneda del índice, mientras que el canadiense ocupa el segundo lugar.