Operar con spreads en Meta Trader - página 194
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leonid553:
30 de diciembre de 2011.===========
Antes de que se acaben las operaciones, - ahora mismo hay una buena oportunidad para una compra rentable de "vacaciones" del diferencial de los bonos americanos hasta el 10 de enero:
COMPRAR ZNH2 - VENDER ZBH2 =1^1 (bonos a 10 - 30 años)
A continuación se muestra un gráfico de las tendencias estacionales plurianuales de este diferencial según el sitio web del MRCI:
El potencial de beneficios estimado (véase la escala de la ventana superior) es muy bueno. A continuación se muestra un gráfico del movimiento de este diferencial por año para una evaluación más concreta de la conveniencia de esta entrada estacional.
Sin embargo. Ya he escrito más de una vez que para reducir el riesgo y hacer más cómodo el comercio de este spread - no uso la relación de cambio 1:1, sino que tomo ZN-ZB = 3^2.
Con este ratio el beneficio esperado será un poco menor, pero el riesgo también se reduce en gran medida (en caso de evolución negativa). Por eso, por "año" he dispuesto los gráficos estacionales sólo para esta relación.
Así, en los últimos 10 años, del 30 de diciembre al 10 de enero, el diferencial ha mostrado esta dinámica todos los años:
COMPRAR ZNH2 - VENDER ZBH2 = 3^2
Las estadísticas están claramente a nuestro favor. Desde el 30 de diciembre hasta el 10 de enero, sólo un año (2005) perdimos, dos años estuvimos a nuestro nivel. Y los siete años restantes tuvieron una ganancia desde un modesto +25 ticks en 2002 hasta un increíble +320 (!) ticks en 2009!
La situación actual del diferencial de los bonos estadounidenses ZNH2-ZBH2=3^2 se muestra en la figura.
Tenga en cuenta que el tamaño del spread de 1 tick es de aproximadamente 32,00 dólares (por 1 contrato), por lo que debe correlacionar correctamente el tamaño de las posiciones abiertas con el tamaño del depósito:
(He entrado en la COMPRA de ZNH2 - VENTA de ZBH2 = 0,06^0,04 y ya tengo un pequeño beneficio)
¡Enhorabuena a los que han aceptado la recomendación y han participado en esta difusión!
¡En este momento la línea de spreads ya se está acercando a su potencial estacional rentable medio! El beneficio total es ya de unos +3,00000 ( +90 ticks). ( He introducido COMPRA ZNH2 - VENTA ZBH2 = 0.06^0.04 y en USD el beneficio total es de unos +60.00$)
Es decir, ¡en este momento la línea de spread ya se está acercando a su potencial estacional rentable medio! Por lo tanto, "asumo la responsabilidad" de un mayor movimiento del spread y cierro parcialmente mis posiciones.
¡Buena suerte a todos!
Actualmente existe una divergencia en los precios de los metales preciosos plata y oro. Una buena oportunidad para la compra a corto plazo del spread es la plata-oro con una relación de tamaño de :
COMPRAR SIH2 - VENDER GCG2 = 1^2
Cerrar posiciones - en el punto de convergencia (cruce) de las líneas de precios. O cuando la línea de dispersión alcanza el límite superior del canal:
En estos momentos hay una divergencia en los precios de los metales preciosos plata y oro. Una buena oportunidad para la compra a corto plazo del spread es la plata-oro con una relación de tamaño de :
COMPRAR SIH2 - VENDER GCG2 = 1^2
Cerrar posiciones - en el punto de convergencia (cruce) de las líneas de precios. O cuando la línea de dispersión alcanza el límite superior del canal:
Cerrando las posiciones del spread SI-GC=0,05^0,1 ahora con un pequeño beneficio total. Todavía podría aguantar (las líneas de precios no convergen del todo), pero no hay tiempo para seguir la convergencia final:
¡Buenas tardes!
Después de calentarme con el whisky, estoy escribiendo. Recientemente decidí buscar instrumentos altamente correlacionados del conjunto forex, más el oro... Encontrado, obviamente supongo, AUSUSD y NZDUSD, en los días la correlación es de alrededor de 0,97 o incluso más. ¡Pero eso no es suficiente para mí!
¿Cree que es posible encontrar aún más pares correlacionados? Como la mejor referencia que he encontrado hasta ahora, veo pares de calendario de futuros para una materia prima, su correlación en los días alcanza el 0,99...
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Para la negociación a corto plazo, los diferenciales de calendario (diferentes contratos del mismo instrumento) no son adecuados. Debe operar estrictamente en base a las tendencias estacionales de varios años. Por ejemplo, el diferencial de azúcar de calendario SBH2 - SBK2 ( marzo - mayo) disminuye estacionalmente del 3 al 13 de enero.
Por eso vendemos este diferencial en este periodo - ¡sin correlaciones! Mantenemos las posiciones hasta el 12-13 de enero o hasta alcanzar un beneficio total de +50 pips:
Para la negociación a corto plazo, los diferenciales de calendario no son adecuados. Deben negociarse basándose en las tendencias estacionales de varios años. Por ejemplo, el diferencial del calendario del azúcar SBH2 - SBK2 (marzo-mayo) disminuye estacionalmente del 3 al 13 de enero.
Por eso vendemos este diferencial en este periodo - ¡sin correlaciones! Mantenemos las posiciones hasta el 12-13 de enero o hasta alcanzar un beneficio total de +50 pips:
Eso está bien.
Sin embargo, es
"Los diferenciales de calendario no son adecuados para la negociación a corto plazo".
es discutible. ¿Por qué lo crees, Leonid?
Porque no tiene sentido entrar en una operación a corto plazo por unos pocos pips de beneficio. Puedes perder más en una puja ascendente en la apertura.
Aunque, si trabajas en la estacionalidad, ¡puedes probar a corto plazo! Experimenta con la misma pasta de azúcar.
Mejor aún, tome los spreads intermercado maíz-trigo (ZC-ZW), los spreads harina-aceite (ZM-ZL), Dax-fUTSI=1:3 etc...
Porque no tiene sentido entrar en una operación a corto plazo por unos pocos pips de beneficio. Puedes perder más en una puja ascendente en la apertura.
Aunque, si trabajas en la estacionalidad, ¡puedes probar a corto plazo! Experimenta con la misma pasta de azúcar.
Mejor aún, tome los spreads intermercado maíz-trigo (ZC-ZW), los spreads harina-aceite (ZM-ZL), Dax-fUTSI=1:3 etc...
Copiando mi post de ayer de mi hilo sobre trading estacional-mercantil de un conocido foro de dc:
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Otra entrada estacional está prevista para el diferencial harina-aceite de soja:
ZMH2 - ZLH2 = 1:1
En la figura se muestra un gráfico de las tendencias estacionales del diferencial de varios años según la página web del MRCI. He marcado con flechas los movimientos de enero de este spread:
Si trazamos un gráfico estacional promedio más detallado de este diferencial ZM-ZL, vemos un patrón curioso. Aproximadamente del 8 al 10 de enero, el diferencial sube bruscamente, de forma impulsiva, y se mantiene fijo hasta el 18 de enero:
Será interesante descomponer este reparto por años en los últimos años. ¡Lo haré ahora y un poco más tarde veremos los movimientos anuales del spread ZM-ZL para el mes de enero!
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A continuación se muestra un gráfico de los movimientos anuales del diferencial ZMH2 - ZLH2 en los últimos 10 años, desde el 7/8 de enero hasta el 18 de enero:
Las ganancias/pérdidas se muestran en ticks (pips) en la escala de la harina de soja ZM (1 tick = 6,00 dólares por contrato).
Sólo una temporada (2008) fue deficitaria. Una temporada más no hubo beneficios, en todas las demás temporadas. Todos los demás años se cerraron con beneficio, desde un modesto +20 hasta un sólido +250 (2009) ticks (puntos) en la escala ZM de la harina de soja.
Como la fecha estacional de entrada para comprar spreads cae en fin de semana, podemos abrir posiciones ahora mismo (o el lunes) :
comprar ZMH2 - vender ZLH2 =1^1