Operar con spreads en Meta Trader - página 187
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Pongo el guión que acabo de escribir hoy para discutir posibles errores o malas interpretaciones de algunos conceptos, ya que soy nuevo en el tema. El script muestra los resultados en el gráfico mediante Comment(). Calcula el valor medio de la máxima divergencia diaria de precios para los dos instrumentos, así como la divergencia actual (momentánea). Pido a los entendidos que revisen y comenten.
¡¡¡Advertencia!!! La secuencia de comandos sólo es buena para los pares con correlación directa.
EURGBP-DXZ1 =2:3 (Eurofount RP - Dollar Index DX, - ambos instrumentos aquí venden simultáneamente o compran simultáneamente cuando se empareja la entrada en la divergencia - entré el viernes por la noche para comprar ambos)
A petición (personal) del visitante de la sucursal pego el resultado final de la entrada en pareja del viernes.
Entré en el marco temporal 15.COMPRAR EURGBP - COMPRAR DXZ1 = 0.05^0.09
Ahora he cerrado las posiciones de spreads en una convergencia de líneas de precios. Lo cerré con un pequeño beneficio, casi el punto de equilibrio. Esperaba más...
khorosh, - He mirado el código.
La dimensionalidad de ambos instrumentos parece estar justificada. Coeficientes p1 y p2. No sé, - pero si los instrumentos tienen correlación inversa (ejemplo de abajo), - ¿este script muestra los datos correctamente?
EURGBP-DXZ1 =2:3 (EUR GBP RP - USD index DX, - ambos instrumentos aquí venden simultáneamente o compran simultáneamente al entrar en pares en la divergencia - entré el viernes por la noche para comprar ambos)
Leonid, ¿por qué el indicador Spread_I_env no tiene en cuenta la correlación directa o inversa de los instrumentos negociados, como se hace en el indicador Ind_2 Line+1? Si se tuviera en cuenta, el gráfico de este indicador para los instrumentos con correlación inversa sería absolutamente diferente. En particular, es seguro que no habría tales tendencias en el gráfico de spreads. Sería bueno que estuviera ligado al nivel cero como el indicador Ind_2 Line+1. No sé mucho de indicadores, sólo me manejo con Asesores Expertos, sino lo hubiera hecho yo mismo.
Este indicador - ¡sólo tiene la capacidad de tener en cuenta la correlación inversa! En el gráfico anterior para el spread EURGBP-DXZ1 y en el gráfico inferior para el mismo spread - ¡sólo para el trazado de la línea del spread con correlación inversa! Es decir, para el caso de que vendamos los dos instrumentos del spread al mismo tiempo o compremos al mismo tiempo.
Aquí está mi entrada de ayer para vender instrumentos de este spread en la divergencia de las líneas de precios:
VENDER RPZ1 - VENDER DXZ1 = 0,04^0,07 - En el punto de convergencia de las líneas de precios he cerrado mi posición hoy con pequeños beneficios...
¡Para fijar el trazado de la línea de propagación de un par de instrumentos con una correlación inversa - es necesario en Propiedades del indicador fijar el tamaño de una posición del segundo (cualquier) instrumento con un signo "menos"! Ver imagen -
Cómo atar la escala a cero - No pensé. ¿Y si es necesario? La escala en dólares muestra el cambio en el patrimonio total (por defecto, EquityScale = true; // Mostrar escala de patrimonio), es decir, las líneas de spread - de acuerdo con los tamaños de posición especificados.
Y si quiere mostrar un punto de entrada, sólo tiene que establecer un nivel horizontal adicional en las Propiedades/Niveles del documento, ¡al nivel de la entrada emparejada!
Este indicador - ¡sólo tiene la capacidad de tener en cuenta la correlación inversa! En el gráfico anterior para el spread EURGBP-DXZ1 y en el gráfico inferior para el mismo spread - ¡sólo para el trazado de la línea del spread con correlación inversa! Es decir, para el caso de que vendamos los dos instrumentos del spread al mismo tiempo o compremos al mismo tiempo.
Aquí está mi entrada de ayer para vender instrumentos de este spread en la divergencia de las líneas de precios:
VENDER RPZ1 - VENDER DXZ1 = 0,04^0,07 - En el punto de convergencia de las líneas de precios he cerrado mi posición hoy con pequeños beneficios...
¡Para fijar el trazado de la línea de propagación de un par de instrumentos con una correlación inversa - es necesario en Propiedades del indicador fijar el tamaño de una posición del segundo (cualquier) instrumento con un signo "menos"! Ver imagen -
Cómo atar la escala a cero - No pensé. ¿Y si es necesario? La escala en dólares muestra el cambio en el patrimonio total (por defecto, EquityScale = true; // Mostrar escala de patrimonio), es decir, las líneas de spread - de acuerdo con los tamaños de posición especificados.
Y si quiere mostrar un punto de entrada, sólo tiene que establecer un nivel horizontal adicional en las Propiedades/Niveles del documento, ¡al nivel de la entrada emparejada!
sayfuji, ¿qué clase de asesor es este?
No he utilizado el coeficiente de correlación. He seleccionado visualmente varios pares para entradas de arbitraje en tf=m15 y trabajo de la siguiente manera:
Espero la divergencia de las líneas de precios y la desviación simultánea de la línea del indicador de propagación más allá del límite especificado (superior o inferior) del canal. Al inicio de la convergencia posterior de las líneas de precios, y una inversión simultánea de la línea de spread desde su extremo local (mínimo o máximo), hago una entrada pareada (ver fig. - un ejemplo típico).
Ya se ha mencionado anteriormente "tandems" EURGBP-DX=1^2, EURGBP-USDCHF=1^1. (ambos tándems con correlación inversa), a veces solo EURCHF (en la línea de eurusd-usdchf, etc.).
Plata-oro, futuros SIZ1-GCZ1=1:2 (a veces 2:5), correlación directa, - en tf=m30 (menos a menudo m15)
(En los metales preciosos al contado demasiado exorbitante asc-bid en MT4)
En cuanto al beneficio. Siempre trato de trabajar para minimizar las detracciones. Prefiero tener una mayor correlación y un menor beneficio. Pero el comercio será más cómodo y fiable. Prefiero operar con más comodidad y seguridad que rascarme la cabeza en caso de grandes saltos de pérdidas.
En la mayoría de los casos, las posibles pérdidas en los TF pequeños pueden minimizarsesi se cumple estrictamente la siguiente regla:
Después de una entrada emparejada, con cualquier resultado actual, cierre siempre las posiciones en la convergencia posterior de las líneas de precios (es decir, en su intersección). O bien, cuando la línea de señal (bicolor) cruza el nivel medio de cero. ¡Es obligatorio cerrar! ¡Esta regla se ha desarrollado durante casi un año de negociación en el tf=m15-m30!
También se permite cerrar posiciones cuando la línea del indicador de dispersión alcanza el límite del canal opuesto.
Si las líneas de precios son divergentes (no se cruzan) a largo y aburrido (ver el gráfico superior de los últimos días), es mejor abstenerse de entrar. Y esperar unos días.
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¡Buena suerte a todos!