Operar con spreads en Meta Trader - página 149
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... No te obsesiones con encontrar dos IFs. Todo el mundo lo está haciendo. Los poros del tesoro en la búsqueda de patrones de "retorno" que forman muchas IFs a la vez.
Imagínese que negocia con el índice Dow Jones. Dichos índices son instrumentos financieros sintéticos cuyos precios son formados por la bolsa de valores según un determinado algoritmo. Estos instrumentos financieros sintéticos son un conjunto de instrumentos financieros reales con diferentes números de cada uno.
Puede negociar índices o puede negociar el conjunto de símbolos, haciendo el cálculo de los índices por usted mismo en lugar de la bolsa.
El intercambio le permite operar sólo con varios índices, y puede crear tantos índices como desee con el mismo principio. Además, este índice se denominará cartera.
Ejemplo de cartera:
¿Qué es el spread trading (trading por parejas)?
La cointegración se basa en los "rendimientos".
Un caso común de negociación por parejas es el arbitraje estadístico. Hay que armar una cartera que tenga un "retorno" de precio alto.
Esta cartera no tiene que estar formada necesariamente por dos instrumentos financieros, sino que puede estar formada por cualquier número de instrumentos financieros. Además, la cantidad de entrada de cada instrumento financiero puede ser diferente y variar a lo largo del tiempo. Una cartera de este tipo se denomina neutral con respecto al mercado. Se negocia exactamente como he escrito arriba.
Para crear una cartera neutra para el mercado hay que estudiar todos los instrumentos financieros disponibles en busca de interrelaciones y analizar sus propiedades (de enlace).
Lo he expuesto brevemente, no puedo entrar en más detalles. Aquí hay más información.
Leonid, intenta hacer un pequeño bloque de operaciones virtuales en el indicador *Ind_2 - para contar los puntos, como los ganados en divergencia y convergencia...
Sería interesante ver el resultado en 15 minutos, para 13000 barras por ejemplo :) y un histograma de resultados de cada convergencia ... para calcular el MM :)
Por desgracia, no soy un programador profesional. Y tal tarea está más allá de mí.
Si no me equivoco, algo similar se demostró en algún punto de este hilo.
....... que el precio de la cartera siempre está "caminando" alrededor de cero - cointegración. Operar con una cartera de este tipo es extremadamente fácil. Dado que el precio siempre se mantiene cerca de cero, la cartera debería operar dentro del canal a partir de sus límites, por ejemplo, de la RMS (desviación estándar).
Debo añadir que en el conocido sitio web del MRCI en inglés -en
¡http://www.mrci.com/special/correl.htm en acceso libre hay una tabla útil de correlaciones actuales de prácticamente todos los instrumentos negociados del mercado mundial! En la figura siguiente se muestra una pequeña parte de esta "matriz". Las correlaciones de los instrumentos con valores iguales o superiores al 90% se destacan en verde.
Sin embargo, la elección de los pares de instrumentos correlacionados debe basarse en el sentido común . Por ejemplo, debemos ser muy cautelosos con la alta correlación actual (93%) de los contratos de diciembre de instrumentos completamente "no relacionados" de algodón CTZ10 y plata SIZ10. Tal vez haya alguna conexión fundamental, pero yo no me arriesgaría a combinar estos instrumentos en un "tándem" para operar en pares. De forma similar, mira los contratos de diciembre café KCZ10 - valores americanos TYZ10 - correlación del 90%. Está claro que tampoco hay una correlación visible en y este "tándem" no es adecuado para el arbitraje.
Existe una herramienta que construye estas tablas y ordena los resultados en orden ascendente de control de calidad. De este modo, puede establecer su propio periodo de cálculo de CK y no estar atado al resto.
La cuestión del tratamiento adecuado de las lecturas de control de calidad y los métodos de análisis se resume aquí.
Me gustaría añadir que el famoso sitio web del IRCI en inglés -en
¡http://www.mrci.com/special/correl.htm en acceso libre hay una tabla útil de correlaciones actuales de prácticamente todos los instrumentos negociados del mercado mundial! En la figura siguiente se muestra una pequeña parte de esta "matriz". Las correlaciones de los instrumentos con Los valores de iguales o superiores al 90% están resaltados en verde.
Lo importante para el estatarbitraje no es la correlación sino la cointegración. Los instrumentos cointegrados necesitan más filtros ....
Esto es bien conocido y se ha repetido aquí muchas veces.
Si no te importa, mejor pon un ejemplo concreto y un gráfico para ilustrar lo que dices.
Esto es bien conocido y se ha repetido aquí muchas veces.
Si no te importa, mejor pon un ejemplo concreto y un gráfico para ilustrar lo que dices.
... Resumido, no puedo entrar en más detalles.
hrenfx, gracias por su atención :)
"Un breve resumen" es suficiente para entender el proceso. Aunque los detalles y las sutilezas son espacio para que los curiosos y buscadores exploren por su cuenta, aún no puedo abstenerme de dirigirte otra pregunta :)
Supongamos,
Una
¿Cómo cree que se seleccionan (calculan) estos "números diferentes" de instrumentos y qué estadísticas de las series temporales serán determinantes?
¿Cómo cree que se seleccionan (calculan) estas "cantidades tan diferentes" de instrumentos y qué estadísticas de series temporales serían determinantes?
El "número diferente" de instrumentos es el número de instrumentos con un factor de ponderación distinto de cero en la cartera.
Inicialmente, se toman todos los instrumentos financieros de la cartera. Y se realiza una búsqueda de patrones entre ellos. En consecuencia, algunos instrumentos financieros se "descartan", es decir, se les asigna un factor de ponderación cero.
Una cartera es tan buena como conserve sus propiedades de "recuperabilidad" más allá del intervalo de su construcción.
En uno de los trabajos de CodeBase se ofrece una visión primitiva de la construcción de dicha cartera. Ignora por completo las propiedades de las opciones.
Desde mi punto de vista, es muy perjudicial familiarizarse con las teorías de cartera conocidas, porque imponen inconscientemente los enfoques equivocados.