Operar con spreads en Meta Trader - página 130

[Rid]

No comercio con diferenciales de divisas.
Más arriba en este hilo hay scripts para calcular los lotes.
Tengo un indicador que calcula el tamaño de la proporción del lote.
Es un indicador que muestra el delta de la línea de propagación. El código de cálculo del script se inserta en éste.
(ver ventana inferior)
Y el script está en la descarga.

[[Eliminado]]

rid >>:
Я не торгую валютные спреды.
Выше в этой ветке выкладывались скрипты для расчета лотов.
У меня индюк расчитывает размер соотношения лотов.
Индюк, который показывает линию спреда Дельта. В этот индюк вставлен код расчета из скрипта.
(см. нижнее окно)
А скрипт - в закачке.

Eso es muy inteligente.
¿Puedes describirlo con palabras? Porque no entendí lo que se está calculando ahí.
Describa la metodología, ¿cómo cree que deben calcularse los lotes?

[Rid]

No me he puesto a ello. Sólo recuerdo que
double ynax=MarketInfo(s1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(s2, MODE_TICKVALUE)*
( iOpen(s1,0,0)/MarketInfo(s1, MODE_TICKSIZE))/(iOpen(s2,0,0)/MarketInfo(s2, MODE_TICKSIZE));

Creo que esta es la versión de cálculo del neoclásico, él también está presente aquí - pregúntale sobre cálculos concretos...

[[Eliminado]]

Escucha, creo que hay un gran error en la fórmula del script, ahora entiendo por qué tus fotos son siempre tan bonitas, sobre todo últimamente
---
ok, esperemos a neoclásico, que te diga cómo calcular el lote en palabras

[Rid]

No, aquí no hay ninguna articulación en absoluto. El precio de apertura de la barra 0 no es el futuro en absoluto.
Además, ¿qué tienen que ver mis fotos? El cálculo de los lotes no tiene nada que ver con el trazado de líneas de precios y delta.

[[Eliminado]]

Espera, tienes que racionar dos instrumentos diferentes de alguna manera
No puedes simplemente restar un precio del otro, por eso te pregunto cuál es el ratio por el que multiplicas/divides uno de los instrumentos (es que pensaba que estabas calculando los valores de los lotes en el indicador y la delta es su diferencia)

[Rid]

Acabo de insertar el código del script en el código del inductor. Estos trozos de código funcionan allí de forma independiente.
De lo contrario, el tamaño de mi lote se calcularía en cada tick, lo cual no es necesario.
Te he enviado el índice a tu buzón (los coeficientes que hay son para alinear las dimensiones).

[[Eliminado]]

¿cómo se puede poner un código para calcular el lote y, sin embargo, no es necesario calcular el lote, no se tiene en cuenta?
Vaya mierda que tienes ahí.
---
Ya sabes de qué hablo:
Estás negociando un instrumento sintético
Para calcular el valor de un lote de ese instrumento, hay que multiplicar el otro instrumento por un coeficiente.
Vea el ejemplo:
oro/usd= oro/plata*plata/usd

el coeficiente será determinado por la relación oro/plata

de la misma manera que:
eur/usd=eur/gbp*gbp/usd
el coeficiente vendrá determinado por la relación eur/gbp

estas proporciones cambian todo el tiempo, que es lo que he estado diciendo durante la tercera página
y esto hace que operar con muchos spreads no sea mejor que operar con un cruce de divisas normal,
porque este cambio (coeficiente) es grande y comparable a la variación del precio de un cruce de divisas
---
Intentaré averiguarlo, pero lo principal que no entiendo es cómo calcula neoclásico el lote

[Илья]

Ya veo, el tío no sabe<br / translate="no"> entonces te lo diré
este "reparto" (y en la ración lit) es lo que refleja el valor de un lote de spread (también conocido como unidad de spread). Ni más ni menos.
El spread es una herramienta sintética. Y para trazarlo, en realidad hay que "dividirlo".
En resumen, uno de nosotros tiene la cabeza bien puesta.

Estás confundido en algo, especialmente en lo que se refiere a los diferenciales. Eres demasiado perezoso para mirar las matemáticas. Estás en tu derecho. Llamas a tus amigos tíos. No bebí vodka contigo ni serví en el ejército. No le gustan las matemáticas, no le gustan las fotos de Reed. Usted hace el suyo propio, muestra los resultados y luego aconseja a quién y qué es mejor hacer.

[Rid]

knt-kmrd >>:
.... млять ..., о чем я толкую уже третью страницу
и это делает торговлю на многих спредах ни чуть не лучшей, чем торговля на обычном валютном кроссе,

Para todos aquellos que no lo creen.
El siguiente enlace es una tabla muy útil de las tendencias estacionales en los mercados de materias primas y de valores PARA 2010.
La tabla es muy útil. Quizá quieras imprimirlo y colgarlo encima de tu escritorio.
http://www.pitnews.com/futures/articles/aaron/Commodity-Futures-Trading-Strategy-Grid.pdf