Operar con spreads en Meta Trader - página 123
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Нужно сбалансировать лоты так, чтобы изменение золота на 5% и изменение серебра на 5% были равны в валюте депозита. Отсюда и нормализация на волатильность. Для золота 5% может быть 100 пунктов, а для серебра - 50.
¿Qué hay que equilibrar? Si los tamaños de los lotes son iguales en dólares, entonces un cambio del 5% en la prenda y un cambio del 5% en la plata dará como resultado un cambio cero en el balance, ya que no ha habido convergencia/divergencia. ¿Qué tienen que ver los puntos y la volatilidad? Los porcentajes son porcentajes.
Hay que equilibrarlo si se quiere disminuir el efecto del aumento de la volatilidad de, por ejemplo, el oro, de modo que una variación del 5% en la plata equivalga a una variación del 10% en el oro. Luego hay que cambiar el oro por la plata 1 a 2, de nuevo en dólares. Pero esto es sólo una consecuencia de cómo se construye el proceso de propagación - es primario. Una vez que se construye el diferencial, el tamaño de los lotes se ajusta automáticamente, sin cálculos complicados.
timbo, умный человек, объясни мне зачем тогда в учебниках и статьях учат учитывать волатильность и стоимость пункта?
вот например отрывок из статьи:
чел написавший сие, вычислил среднедневной ATR за 6 недель и учтя стоимость пункта, выяснил, что FDAX и FESX должны соотносится в 1:5 лотам
причем этот банан (вот он кстати, Джон Нетто, президент между прочим):
no ha dicho ni una palabra sobre cointegración, sólo ha dicho que utiliza instrumentos con correlación >0,9 para operar
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Personalmente todavía no puedo entender por qué hay que tener en cuenta la volatilidad y por qué exactamente
durante 6 semanas y no 8 o 246. Pero es un hecho - incluso los presidentes LLC tienen en cuenta la volatilidad
En segundo lugar, esta fórmula es un tipo de cálculo de la relación de cointegración. Eligió el período imperialmente, lo más probable es que sólo hizo la prueba a través de la historia - tal optimización. No hay garantía de que este periodo sea óptimo en el futuro. No espere que los artículos abiertos le den instrucciones detalladas para una estrategia rentable.
La cointegración es una teoría que explica por qué es posible el comercio de pares. La correlación no es necesaria para la cointegración. Sin embargo, en la realidad, la mayoría de los productos financieros están cointegrados, y un alto grado de cointegración va acompañado de una alta correlación. Es decir, tomando dos instrumentos con una correlación de 0,9, es casi seguro que se obtienen instrumentos cointegrados. Es decir, no habla de cointegración, pero la utiliza igualmente.
Sería interesante ver cómo construye el proceso de difusión. Seguro que también construye el proceso 1 a 5. El proceso de propagación es primario, los lotes siguen automáticamente.
вот например отрывок из статьи:
чел написавший сие, вычислил среднедневной ATRза 6 недель и учтя стоимость пункта, выяснил, что
FDAX и FESX должны соотносится в 1:5 лотам
причем этот банан (вот он кстати, Джон Нетто, президент между прочим):
Yo también (modestamente) calculo y comercio estos instrumentos 1:5(pero mis líneas de precios son con coeficientes)
Во-первых, из приведённой формулы видно, что стоимость пункта нафиг не нужна, просто он меряет волатильность в пунктах, а потом переводит её в доллары. Если бы он мерял сразу в долларах, т.е. в данном случае в евро, то пункты бы не возникли. Это ненужная информация.
No, estos contratos se negocian directamente en euros (según tengo entendido)
son de Eurex, son dos índices europeos, deberían estar en euros
tiene en cuenta el valor de los puntos por lote - es exactamente comprensible, porque
un lote del FESX no equivale a un lote del FDAX en euros, por lo que los iguala
¿qué tiene que ver la volatilidad con esto?
es decir, en mi opinión deberían tomarse como 1:2.5 porque en eur el valor del pip por lote
FDAX = 25 eur y FESX = 10 eur.
No entiendo cómo es construir un proceso 1:5.
pero esto es lo que hay:
y en realidad aquí está este artículo, si alguien está interesado, lea
Arroz ZR - línea de precio morada
El fenómeno natural de El Niño podría perjudicar la cosecha de arroz en Asia:
"La cosecha de arroz de primavera en el sudeste asiático está en peligro debido al impacto del fenómeno natural El Niño, que provoca la formación de tormentas, y la sequía que lo acompaña. Así lo ha afirmado un portavoz de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
Según Concepción Calpe, economista jefe de la FAO, la sequía ha hecho mella en Viet Nam, donde ya se está recogiendo la cosecha de arroz de invierno-primavera.
Según Concepción, la cosecha de este año debería aumentar considerablemente. Pero ahora se teme que las reducciones de la afluencia de agua de los ríos Mekong y Hongha, provocadas por la sequía, causen graves pérdidas
Tailandia, el mayor exportador de arroz del mundo, ha rebajado su previsión de cosecha a algo menos de 6 millones de toneladas, frente a una previsión de diciembre de 8,2 millones de toneladas.
Recordemos que la primavera pasada la cosecha repetida de Tailandia fue de 8,4 millones de toneladas".
ZC - verde
ZW - azul
ZS - rojo
ZM - marrón
ZL - azul.
в еврах стоимость пункта на лот
FDAX = 25 eur, а FESX = 10 eur
Lo he buscado en B., y no es así en absoluto.
valor en puntos:
para FESX = 10 eur.
para FDAX = 12,5 eur.
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No lo entiendo.
¿es porque B. los CFD y no los futuros reales?
¿Qué le hace pensar a este Juan que el FDAX vale el doble?
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¿tal vez se trata de la normalización?
Este Juan, cuando construye el spread, normaliza la relación entre los instrumentos
(si lee el artículo, preste atención al apartado 6.2 "Normalización de la relación entre dos mercados")
como escribe para dejar claro "qué mercado supera al otro"
Сег. утром, вот сейчас - обнаружил, что ночью внаглую, бесцеремонно была закрыта SELL ZWN0 без всяких предупреждений и извещений.
2010.03.12 17:28 sell 0.08 zwn0 494.00 0.00 0.00 2010.03.16 04:04 493.25 -0.80 0.00 0.00 3.00Please use previous contract
Ahora en B. no existe esa posibilidad....