Operar con spreads en Meta Trader - página 67
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Los perros ladran, la caravana se acerca
La estrategia potencial es la siguiente: tomar el indicador de Semenych, construir un spread entre los índices entre el mismo canadiense y el yen. Y al negociar el spread abierto NO sobre el USDCAD/USDJPY, sino sobre una serie de pares con ciertos ratios incluidos en el índice - index trading.
Como ya he escrito, hay una serie de desventajas: los diferenciales y los lotes fraccionados. Por lo tanto, este enfoque me parece poco prometedor, ya que es posible operar con futuros de idex/grano/aceite/acciones a un coste mucho menor.
Opción. ¿Pero no sería más fácil en el caso de una tendencia cruzada? Sólo tienes que comprar el instrumento que está primero en el par en la tendencia. O tal vez no sería más fácil, por supuesto...
Jahspear писал(а) >>
El Asesor Experto de Reshetov realizó las primeras operaciones. En beneficio.Me sorprendería mucho que tuviera pérdidas. Porque está claramente escrito en MQL que el código debe ser cerrado sólo después de un cierto beneficio. Y esto significa que sólo hay dos posibilidades:
1. Si hay beneficios, se cierra.
2. Si hay una pérdida - espere a
Esta es la lógica svermundana del sistema de comercio EA
Qué grosero... :)
Lo entiendo, no sabe ser un ser humano.
Ну и хамло... :)
Понял, по-человечески не умеет.
No hay otra manera de lidiar con los inundadores. Pito, pito y pito otra vez. Hasta que aprendan a leer con atención antes de abrir la boca para cotorrear.
С флудерастами по иному не получится.
Sí, su número de mensajes es impresionante. Mírate en el espejo, ¿ves por casualidad un culo ahí?
He descubierto el código. Sí, exagerar las pérdidas es lo que decían los otros miembros. Con suerte o sin ella.
Да, твое количество сообщений впечатляет. В зеркало погляди, там, случайно, не задницу видишь?
Разобрался с кодом. Да, пересиживание убытков - это то, о чем остальные участники говорили. Повезет - не повезет.
Jahspear, la estrategia de arbitraje estadístico tal y como se presenta en este hilo sólo puede aplicarse a los instrumentos bursátiles, que es exactamente lo que hace todo el mundo excepto Reshetov. Para las divisas, véase el asesor de getch.
Jahspear, стратегию статистического арбитража в таком виде, в каком она представленна в данной ветке, можно применять только к инструменам фондового рынка, что собственно все, кроме решетова, и делают. С валютами смотрите советник getch'а.
Sí, yo también estoy leyendo eso. En consecuencia, me inclino a pensar que es más interesante en el fondo. Sí, bueno, ya escribí. Sin embargo, sigo investigando.
Да, твое количество сообщений впечатляет. В зеркало погляди, там, случайно, не задницу видишь?
Разобрался с кодом. Да, пересиживание убытков - это то, о чем остальные участники говорили. Повезет - не повезет.
Sobre el espejo, ¿has hecho una hipótesis a partir de tu propia experiencia? Porque en los espejos de mi casa no veo culos, están bastante arriba. Me imagino que haces mucha gimnasia para mirar tu trasero.
Sí. Lo único que hacen estos aprovechados es no leer los documentos con atención. A veces es sorprendente.
En cuanto a la suerte y la mala suerte, puedo darte un consejo. Si usted pone el EA en dos pares correlacionados negativamente y tan pronto como los pares accidentalmente van en una dirección y las operaciones se abren por la lógica del TS, fallará. Al fin y al cabo, la correlación positiva de dos pares es el único patrón estable que explota el Asesor Experto, para no depender de la suerte.
En general, los comerciantes se dividen en dos categorías:
1. Operan por suerte en lugar de leer cuidadosamente las instrucciones escritas para el Asesor Experto.
2. probabilidades de negociación.
Parece ser casi lo mismo externamente. Pero, estadísticamente, los comerciantes de la primera categoría son mayoría, y los de la segunda, minoría
Насчет зеркала - это Вы по собственному опыту гипотезу сделали?
А насчет везения, могу сразу посоветовать. Поставьте советник на две отрицательно коррелированные пары и как только пары случайно пойдут в одном направлении и соответственно, по логике ТС откроются сделки, его постигнет неудача. Ведь положительная корреляция двух пар - это единственная стабильная закономерность, которую он эксплуатирует, дабы не уповать на везение.
No, es tu forma de "comunicar" la que te lleva a esas conclusiones. Está claro que tu cara no tiene nada que ver. Al parecer, lo has perdido.
Por cierto, ¿qué tal si introducimos un cheque por un piso cruzado?