Operar con spreads en Meta Trader - página 48

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Aquí hay un script que muestra inmediatamente la información requerida en la herramienta para el cálculo manual del coeficiente, ahora es cuestión de cinco minutos para escribir el código para el cálculo automático
Archivos adjuntos:
dvcg.mq4  1 kb
 
forex-k >>:

спасибо!

я считаю так:

Стоимость пункта ( Инструмент1 ) = Размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита / ( Минимальный шаг изменения цены инструмента в валюте котировки /Размер пункта в валюте котировки)

Стоимость пункта ( Инструмент2 ) = Размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита / ( Минимальный шаг изменения цены инструмента в валюте котировки /Размер пункта в валюте котировки)


далее смотрим стоимость пункта какого инструмента больше, допустим Инструмент1


коф= Стоимость пункта Инструмент1/ Стоимость пункта Инструмент2


lot1( Инструмент1 )=lot базовый

lot2( Инструмент2 )=lot базовый*коф

Supongamos que tenemos oro y plata


base del lote=0,1;


Valor del punto ( GCG0 ) =10/(0,1/0,1)=10;

valor del punto ( SIH0 ) =25/(0,005/0,001)=5;


kof= 10/5=2;


lote1( GCG0 )=0.1;

lote2( SIH0 )=0,1*2=0,2;

 

DE ACUERDO. Gracias. Lo investigaremos.

Otra pregunta para todos los que puedan responder.

Actualmente estoy probando un EA siguiendo la metodología declarada, que es capaz de funcionar en el probador - con operaciones virtuales simuladas en el segundo instrumento.

Funciona bien, pero hay un problema con la visualización del comentario.

Al activar el comentario comienzan los problemas.
A veces funciona bien.

Pero más a menudo el registro (cuando el comentario está activado) comienza a mostrar la división por cero - ZERO DIVIDE

Tras el análisis, hemos conseguido averiguar que esto aparece debido a la división

a /POINT_1 y /POINT_2, en varios lugares del código de comentarios donde

double POINT_1 = MarketInfo( Symbol_1,MODE_POINT); 
double POINT_2 = MarketInfo( Symbol_2,MODE_POINT);
No puedo prescindir de estas acciones ya que de otra manera no puedo obtener el beneficio/pérdida actual de las operaciones virtuales en el segundo instrumento en pips.

¿Alguien se ha encontrado con este problema?

¿Cómo puedo eliminar laDIVISIÓN CERO aquí ?

 

Me interesa el tema, y antes de pasar a la aplicación práctica de la idea, me permitiré un par de consideraciones teóricas:


  • La correlación de los instrumentos no es constante, hay que entenderlo. Incluso en un par como el de la carne de cerdo y la de vacuno, puede ocurrir un evento que invierta la correlación a -1 (por ejemplo, en un brote de gripe porcina, la carne de cerdo bajará de precio y la de vacuno como competidora subirá de precio) y podemos obtener pérdidas ilimitadas, porque entramos en contra de la tendencia en el spread, con la esperanza de que baje. Esto se puede solucionar haciendo una cartera de muchos pares no correlacionados y pensando en el control de las pérdidas (no sobre sentarse).
  • Como ha señalado acertadamente timbo, debemos evaluar la estacionariedad del diferencial. A grandes rasgos, deberíamos evaluar la dinámica de MA y RMS a partir del diferencial. Deberían ser constantes (+/-) en todo el historial. O, alternativamente, podemos trazar la distribución de los valores de la dispersión - idealmente deberíamos obtener una gaussiana con el vértice en 0. Todo ello debería utilizarse para automatizar/acelerar la selección de pares en la cartera.
  • No estoy del todo seguro de que el planteamiento de forex-k sea correcto en cuanto a la construcción del spread (restando el muving del precio). Seguro que lleva los precios a un denominador común, pero no tiene en cuenta el peso de los puntos. Por ejemplo, un cambio del 5% para un instrumento sería de 300 pips y para otro de 600. En este caso obtendremos un gran diferencial, pero no habrá retorno esperado a 0 (ya que el % de cambio es el mismo). En mi opinión, es más interesante sacar el spread de Close[i]/Close[i+n], entonces podremos estimar el spread en cambio relativo (%).
  • En cuanto al cálculo del lote, no sólo hay que tener en cuenta el valor de los puntos, sino también la volatilidad de los instrumentos para igualar los movimientos que son iguales en %.
Perdóname por decir demasiado, pero prefiero pensar un poco antes de lanzarme a la batalla con una espada :-)
 
neoclassic >>:

Я заинтересовался темой, и перед тем, как приступить к практической реализации идеи, позволю себе пару-тройку теоретических соображений:


  • Я не совсем уверен что подход forex-k верен в плане построения спреда (вычитание мувинга из цены). Конечно это позволяет привести цены к общему знаменателю, но не учитывает вес пункта. Например изменение на 5% для одного инструмента составит 300 пунктов, а для другого - 600. В этом случае мы получим здоровенный спред, но ожидаемого возврата к 0 не будет (т.к. в % изменились одинаково). На мой взгляд интереснее строить спред от Close[i]/Close[i+n], тогда мы сможем оценивать спред в относительных (%) изменениях.

Lo he tenido en cuenta en las nuevas versiones del indicador, y también utilizo coeficientes de igualación

 
neoclassic >>:

корреляция инструментов - штука не постоянная, это надо понимать. Даже в такой паре как свинина и говядина может наступить событие, которое обратит корреляцию до -1....

Por cierto, en el mercado de los cereales se está produciendo una curiosa situación.

Trigo, maíz, judías... -

Tendencia lenta a la baja. Curiosamente, las líneas de los instrumentos negociados han convergido casi en el mismo punto.
¿Qué podría significar desde un punto de vista fundamental?
ZC+ZW+ZS+ZM.
No ocurre tan a menudo en la historia.

 
rid писал(а) >>

Ahora estoy probando un EA según la metodología indicada, capaz de funcionar en el probador - con operaciones virtuales simuladas en el segundo instrumento.

Funciona bien, pero hay un problema con la visualización del comentario.

¿Alguien se ha encontrado con este problema?

¿Cómo se arregla la DIVISIÓN CERO?

En el probador por el símbolo de otra persona MarketInfo lejos no siempre muestra lo que necesito, sólo en línea funciona bien.

 

Encontrado comentario oficial:

Moderador
5084
stringo 25.03.2009 10:19

¿Cuántas veces puedo repetirme y escribir? ¡ MarketInfo en el probador no funciona! Salvo algunas consultas.

 

Sigo asumiendo que este fallo en particular no tiene nada que ver con MarketInfo.

Aquí está ahora - hecho - como se describe aquí:

Error de "división a cero" .......... quién es el tonto????

y parece que funciona hasta ahora (whew, whew, whew).

 

Sí, - vea estas funciones de MarketInfo

double Ask_1 = MarketInfo(Symbol_1,MODE_ASK);
double Bid_1 = MarketInfo(Symbol_1,MODE_BID);
double Ask_2 = MarketInfo(Symbol_2,MODE_ASK);
double Bid_2 = MarketInfo(Symbol_2,MODE_BID)
double POINT_1 = MarketInfo(Symbol_1,MODE_POINT);
double POINT_2 = MarketInfo(Symbol_2,MODE_POINT);
Así es como se muestra ahora mi trabajo de "árbitro" en la ejecución del probador visual:

(en el trabajo - abrir la segunda cobertura: comprar BRN + vender CL, - y el curso actual de las transacciones - se muestra - tanto individualmente, - como colectivamente: -112 +101 = 11)

Queda por sincronizar el trabajo del EA por barras. Dado que ambos instrumentos suelen negociarse en momentos diferentes.


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