Operar con spreads en Meta Trader - página 41

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oro - aceite


20077544 2010.01.15 19:41 comprar 0.10 clh0 78.15 0.00 0.00 2010.01.15 20:06 78.55 -1.00 0.00 0.00 40.00
20077545 2010.01.15 19:41 vender 0.10 gcg0 1128.5 0.0 0.0 2010.01.15 20:06 1130.9 -1.00 0.00 0.00 -24.00
 
forex-k >>:

золото - нефть


20077544 2010.01.15 19:41 buy 0.10 clh0 78.15 0.00 0.00 2010.01.15 20:06 78.55 -1.00 0.00 0.00 40.00
20077545 2010.01.15 19:41 sell 0.10 gcg0 1128.5 0.0 0.0 2010.01.15 20:06 1130.9 -1.00 0.00 0.00 -24.00


¿Lo has probado en microreal? En B. el deslizamiento matará todo...(((((((( unos pocos pips es demasiado poco....

oops, lo siento, me equivoqué de tamaño de ganancia... 16 pips es algo...)

 
Siempre podemos cambiar a la
 
Costy >>:

Поделитесь кусочком кода, как конретно выполняете синхронизацию. По экзотическим кроссам часто бывают пропуски на часовых данных. Поэтому тоже столкнулся с этим


Lo hice de esta manera:

( solución de software tomada del código de Fduch en el mismo hilo)

  int k;  
   for( k = 0; k < iBars( Symbol_1,Period()); k++)   {  
   int symb2Shift = iBarShift( Symbol_2,Period(),iTime( Symbol_1,Period(), k),true);
  if( symb2Shift != -1)  {
//если на одном из символов пропущены бары, - то 
// - то пропускаем (не обсчитываем) их на др. символе
    
       Symbol1[ k]=.......
            
       Symbol2[ k]=......
.........

Resulta así : - aquí para la "cobertura" (dax+futsi) - el dax empieza una hora antes que el futsi cada día - y el indy en estas barras - se salta el recuento y la renderización, - espera a que el futsi empiece a funcionar.

Ver gráfico :



 
rid писал(а) >>

Lo hice de esta manera:

( solución de software tomada del código de Fduch en el mismo hilo)

Funciona así: - aquí para la "cobertura" (dax + futsi) - el dax comienza una hora antes que el futsi - y el indicador en estas barras - se salta el conteo y la representación - espera a que el futsi comience a funcionar.

Ver horario :

Gracias, ya me lo he imaginado. Es que rara vez escribo indicadores y nunca he necesitado la función IBarShift.

Para recibir datos de otro par de divisas en una barra determinada no se necesita simplemente iClose(...i), sino que en lugar de i se debe utilizar la función iBarshift con el parámetro false.

iClose("EURDDK",Period(),i)

iClose("EURDDK",Period(),iBarShift("EURDDK",Period(),Time[ i],false))
por lo que si no hay barra, obtendremos el precio de la barra anterior, lo que es normal para las divisas, ya que este precio será el precio actual en ese momento. En el caso de los índices, probablemente sea preferible su variante con huecos.
 
Costy >>:

Спасибо, я уже сам разобрался. Просто индикаторы редко пишу и раньше не требовалась мне функция IBarShift.

Чтобы получить данные по другой паре на определенном баре нужно использовать не просто iClose(...i), а вместо i вставить функцию iBarshift с параметром false.

так в случае отсутствия бара мы получим цену предыдущего бара, что для валют нормально, т.к. эта цена и будет текущей на тот момент. В случае с индексами Ваш вариант с разрывами, вероятно, будет предпочтительней.

¿No ocurrirá que la línea de un instrumento en el historial se desplazará respecto a la línea de otro instrumento por el número de barras perdidas?

Y sobre la historia - esta posición de las líneas no será correcta - para el análisis "histórico"?

Aunque, parece que no.
 

rid писал(а) >>

Y en cuanto a la historia, ¿sería incorrecta la posición de esta línea para el análisis "histórico"?

Si se trata de la hora de la negociación, sí. Si el tiempo de negociación de los instrumentos no es el mismo, entonces es mejor hacer saltos como el suyo.

Es posible combinar ambos enfoques, lo que voy a hacer, además de una cosa más... De todos modos, cuando la herramienta esté lista y sea útil, probablemente la compartiré con vosotros.

 
rid писал(а) >>

¿No ocurrirá que la línea de un instrumento en el historial se desplazará respecto a la línea de otro instrumento por el número de barras perdidas?

Y sobre la historia - esta posición de líneas será incorrecta - para el análisis "histórico"?

Sin embargo, no lo creo.

Mi variante será buena si los instrumentos se negocian a la vez (por ejemplo, las divisas se negocian las 24 horas del día) y las barras sólo se pierden debido a la baja actividad (es de noche). Las líneas no se desplazarán, porque las barras vacías se llenarán con el precio anterior disponible.

Pero un indicador basado en este principio de "sincronización" debería estar unido al gráfico de un instrumento, donde el número de huecos es lo más pequeño posible. Porque, teóricamente, las barras pueden estar ausentes en ambos instrumentos en diferentes momentos... ¿O se puede seguir de alguna manera para ambos símbolos y rellenar los huecos.... sintéticamente?

Ejemplo

EURUSD 03:13 03:14 _____ 03:16 03:17 03:18 03:19 (barras en estos minutos)

EURDDK 03:13 _____ 03:15 _______________ 03:19 (barras en estos minutos)

 
rid >>:

Пшеница+Кукуруза.

Сейчас, вот на сегодняшней истории виден хороший вход. Бай ZW + Селл ZC на пике кукурузы ZC (зел. линия)

Причем после максимального схождения (-136.85) - зеленая линия ZC резко, как по заказу пересекла сверху вниз синюю линию ZW и так и оставалась ниже синей до окончания расхождения..

И спред при этом, разошелся до -145.65 !

Вроде бы в Б. на календаре еженедельно выкладываются новостные отчеты по США по зерновым, молочным и т.п. инстументам. Надо бы отследить, как "хозяйственный" рынок реагирует на эти новости.




¡Desde hace casi una semana estoy siguiendo un seto (maíz+trigo) con lotes diminutos por interés!

En este momento la situación es la siguiente:

Los beneficios totales fueron tanto en más como en menos. Pero en general, el comercio fue cómodo. Por lo tanto, el beneficio no iba en números rojos. Era posible cerrar en beneficio más de una vez.

Basándonos en las observaciones semanales, llegamos a la conclusión de que esta "cobertura" es bastante adecuada para operar según los métodos discutidos en este hilo.

 

Curva de movimiento ( ZC+ZW+ZS)

(MAÍZ-AZUL) + (TRIGO-VERDE) + (JUDÍAS-ROJO)

Las perspectivas de comercio (manual y automático) parecen ser buenas.


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