Operar con spreads en Meta Trader - página 18
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
ребята, менять брокера в данном контексте очень правильно... тока тикер, о котором речь, и вообще тикеры с #I только у одного брокера существуют в принципе... И вообще я пока не нашел ни один ДЦ с таким кол-м инструментов, и с комиссией а не со спредом (тоесть котиры болееменее соответствуют биржам, СМЕ например) и лотами от 0.01... Если найдете -подскажите, буду очень благодарен... К сожалению, этот не очень жаждет выплачивать крупные суммы денег.... Поэтому тактика пока такова -отрабатываем навыки в Бр. на мини, а потом, с готовыми стратегиями работаем у нормальных фьючерсных брокеров (у которых к сожалению минлот это 1 лот-никуда не дется.. и которые МТ в большинстве не поддерживают)
Oh, vamos...
Hay bastantes fuchers (cfd por supuesto) operando ahora.
Pero sobre el lote de 0,01...
No todo es tan fácil de sacar de la caja.
Y luego hay que mirar en cada uno de ellos lo que hay en las promesas de 1 lote.
A veces son pequeños, normalmente el 10% de los futuros reales.
Y en las acciones FRDF, 1 lote suele ser tan pequeño que hay que abrir lotes por decenas o incluso por centenas.
"Y en general, los tickers con #I sólo existen en un corredor en principio"
por eso son los únicos que son caseros , y no se puede encontrar el resultado final...
;)))
Curiosamente, parece que también es posible operar con éxito con diferentes instrumentos de forma manual.
Porque si los precios comienzan a ampliarse (o a reducirse), por regla general, no se trata de un salto momentáneo, sino de una tendencia, ¡al menos durante una o dos horas!
Así que puse el índice de Fduch(de la 1ª página) en el tándem (dax+futsi) y luego puse МА en array y se ve que la convergencia/divergencia de los precios en timef=m5 se puede "pillar" manualmente, ver el indicador inferior:
A quien le interese. Todas las operaciones del año nuevo en curso (a partir del 4 de enero) se cargan de acuerdo con los métodos discutidos en el hilo.
Las operaciones son de una cuenta real . En una de las casas de bolsa que han proliferado recientemente.
Utilizamos comillas de 5 dígitos. Ejecución de órdenes - Ejecución de mercado.
Lote pequeño (0,01-0,02). Todas las "coberturas" del informe están divididas por una línea de puntos.
Los nombres de los instrumentos y el beneficio están resaltados. Es muy conveniente mirar a través de él.
Abrí todos los llamados "setos" - estrictamente. Por ejemplo, todas las "coberturas" se comprueban estrictamente sólo con Expert Advisor (las desconecto por la noche). Cierre - a veces lo hice manualmente (no pude resistirme a ....)
Кому интересно. В закачке все сделки в текущем новом году (с 4 янв) по обсуждаемым в ветке методикам.
Сделки с реального счета. В одном из расплодившихся в посл. время ДЦ.
5-ти значные котировки. Исполнение ордеров - Market Execution.
Крошечным лотом (0.01-0.02). В отчете все "хеджи" разделены пунктирой линией.
Названия инструментов и прибыль выделены цветом. Так что, - смотреть оч. удобно.
Открывал все так наз. "хеджи" - строго, только советник (на ночь выключал). Закрытие, - иногда делал вручную (не утерпел....)
Buenas tardes. Me lo preguntaba.
1. ¿El tamaño de las paradas?
2. ¿Por qué no hay operaciones de índice?
Кому интересно. В закачке все сделки в текущем новом году (с 4 янв) по обсуждаемым в ветке методикам.
Сделки с реального счета. В одном из расплодившихся в посл. время ДЦ.
5-ти значные котировки. Исполнение ордеров - Market Execution.
Крошечным лотом (0.01-0.02). В отчете все "хеджи" разделены пунктирой линией.
Названия инструментов и прибыль выделены цветом. Так что, - смотреть оч. удобно.
Открывал все так наз. "хеджи" - строго, только советник (на ночь выключал). Закрытие, - иногда делал вручную (не утерпел....)
¿Qué TF?
Las paradas (es decir, los cierres) de las distintas "coberturas" de instrumentos son diferentes. A veces establezco la "cobertura" de cierre por el beneficio total de cada "cobertura" en la moneda de depósito. A veces, por el beneficio total de una cobertura en puntos (de +50 a +200 pips en total - en 5 dígitos). Y a veces cerraba manualmente.
En esta empresa de corretaje no hay índices, sólo divisas. Y en realidad con las divisas parece posible trabajar en cualquier empresa de corretaje. Pero primero, debemos tener una buena "sensación" en la cuenta demo.
Para los índices deben ir a B. Por ejemplo: NBB para índices y Futuros, usaría índices del Departamento de Brokerage, o usaría índices de Demo. Y en otras empresas de corretaje el diferencial en los futuros es casi de un orden que en B. Y la idea pierde su sentido.
Trabajo en tiempo = m1, es decir, la media de la dispersión de las estadísticas se calcula en tiempo = m1 con un número determinado de barras NBars de 65 a 200. En promedio, entro cuando hay una discrepancia entre el spread actual y el spread estadístico promedio de aproximadamente 150 a 300 pips (para cotizaciones de 5 dígitos)
//---------------------------------------------------------------------------------------
Cabe señalar que, en ocasiones, la cobertura entraba en un drawdown, que era absolutamente varias veces mayor que el beneficio cerrado resultante. Sin embargo, esta reducción de "cobertura" en una cuenta real es psicológicamente mucho más fácil de sobrevivir que en una sola operación regular. Especialmente en el trabajo de cobertura de la "cartera"...
Стопы(т.е. закрытия) по разным "хеджам" инструментов разные. Иногда задавал закрытие "хеджа" по суммарному профиту каждого "хеджа" в валюте депозита. Иногда, - по суммарному профиту"хеджа" в пунктах (от +50 до +200 пипсов суммарно - на 5-ти знаке). А иногда закрывал вручную.
//---------------------------------------------------------------------------------------
Нужно отметить, что иногда "хедж" уходил в просадку, - кот. по абс. в-не была больше в неск. раз, чем в итоге закрытый профит. Но такая просадка "хеджа" на реале психологически пересиживается гораздо легче, чем при одиночной обычной сделке. Особенно, при "портфельной" работе "хеджей"...
Me refería a la talla SL
Работа идет на тф=м1, т.е. средне-стат. спред по ф-и Fduch-а вычисляется на тф=м1, при заданном числе баров NBars от 65 до 200 . В среднем, вход я задаю при расхождении текущего спреда от спреда среднестатисчич. примерно на 150 - 300 пипсов (для 5-ти знач.котировок)
//---------------------------------------------------------------------------------------
Нужно отметить, что иногда "хедж" уходил в просадку, - кот. по абс. в-не была больше в неск. раз, чем в итоге закрытый профит. Но такая просадка "хеджа" на реале психологически пересиживается гораздо легче, чем при одиночной обычной сделке. Особенно, при "портфельной" работе "хеджей"...
¿He entendido bien que el diferencial entre los pares euro/libra y libra/dólar es en realidad un trabajo sobre el par euro/dólar? Y si este par disminuye en 100 pips, entonces su cobertura
en total cae aproximadamente 95-105 pips?
Стоплоссы я вообще не выставлял. При такой тактике они вообще не нужны. Т.к. предполагается, что позиции любого "хеджа" направлены "встречно" и текущий убыток одной позиции в худшем случае - значительно компенсируется прибылью другой.
Y la segunda pregunta, por favor, contéstala.