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Sólo estoy optimizado en un 20% (tu EA), y la carpeta ANN ya tiene 1,1 gigas:)) Se está comiendo el espacio:))) Cuando termine de optimizar, me meteré y escarbaré, pero cómo encontrar todo entre tantos archivos.....

Búsqueda: en el Explorador, escriba un nombre de archivo parcial, por ejemplo EURUSD35 y obtendrá una lista de todos los archivos del directorio con esta secuencia en el nombre del archivo.
 
VladislavVG:

ZS Sí, y un consejo: no te apresures a hacer las cosas de verdad todavía. Estos EA son más una demostración de las capacidades del enfoque que una escaramuza personalizable.


¿No lo usas en la cuenta real? "¿Qué es eso?") Al menos hay algunas paradas claras. Si he probado muchos trastos diferentes, martingala, EA con 10-20 pips de toma y 200 y 500 paradas (sobre sit), por lo que este EA en mi opinión no es la peor versión.... algo así, si quieres saber algo mejor, estaría encantado.
 
VladislavVG:
Buscar - en el explorador escriba un nombre de archivo parcial, por ejemplo, EURUSD35 y obtendrá una lista de todos los archivos en el directorio con esa secuencia en el nombre del archivo.

Gracias:)
 
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¿No lo usas en la cuenta real? Yo diría "más ajustable que una escaramuza", ¿qué es eso?) Si lo he probado, nunca he visto semejantes jorobas, nunca he visto martingalas, he visto asesores con 10-20 pips de toma y con stops de 200 y 500 (overbetweeners), por lo que este EA en mi opinión no es la peor versión.... y me alegraría si quieres conocer algo mejor.

No, no lo uso, al menos no de frente. Pero en principio, se podría hacer algo con ello. Para ello, habría que "retocar" un poco el sistema de entrada. O simplemente cambiar todo el enfoque ))))))))).

El sistema de entrada de este EA es: RSI con periodo 30. Es como tratar de operar sólo con este indicador. 

void ann_prepare_input () {
    int i;
    double res = 0;
    for(i = 0; i < AnnInputs; i++) {
      res = (iRSI(Symbol(), 0, 30, PRICE_OPEN, i) - 50.0) / 50.0; 
      if (MathAbs(res) > 1) {
         if (res > 0) {
            InputVector[i] = 1.0;            
         } else {
            InputVector[i] = -1.0;            
         }
      } else {
         InputVector[i] = res;            
      }
    }
}

Ninguna parrilla podrá operar de forma rentable con ella durante mucho tiempo. No es difícil comprobarlo: el algoritmo es el siguiente:

1. No realice la optimización en todo el historial disponible, sino, por ejemplo, suponga que es agosto de 2010. Optimícelo antes de ese momento.

2. Ejecute la variante que desee DESPUÉS de la fecha de optimización hasta el día de hoy.

Se denomina prueba de avance y permite ahorrar mucho tiempo, rechazar opciones inestables y, sobre todo, dinero.

Y obtendrá una "configuración personalizable" cuando sus operaciones sean rentables durante algún tiempo y la cantidad de operaciones sea grande, no sólo una o dos, por supuesto. Entonces lo único que queda es retocarlo de vez en cuando ......

 

Bueno, sé lo que es un delantero, debo haber hecho esa pregunta en este sitio hace un año, o tal vez dos ya:)) Y sobre el frecht poco profundo, lloré:))))))))) En cuanto a la rejilla de avance (esto no es el EA habitual), porque el resultado seguirá siendo diferente, ya que es una red, siempre muestra cosas diferentes (no entiendo por qué, como pesos específicos siempre están cambiando, no lo entiendo), con EAs normales en este sentido es mucho más fácil....

 

Por cierto, nunca entendí el principio detrás de él, no pude leer el código, pero algo sobre los niveles de RSI:))

 

"Fuera del período de optimización, el sistema durante algún tiempo y el número de operaciones - no uno o dos, por supuesto - trabajar en beneficio" - casi cualquier asesor puede ser comprado, por lo que sería al menos durante algún tiempo en el plus, siempre y cuando no perdería y el drawdown no era fuerte, que es otro tema:))

 
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Bueno, sé lo que es un delantero, debo haber hecho esa pregunta en este sitio hace un año, o tal vez dos ya:)) Y sobre el frecht poco profundo, lloré:))))))))) En cuanto a la rejilla de avance (este no es el EA habitual), pues el resultado siempre será diferente, al ser una red, siempre muestra resultados diferentes (no entiendo por qué, parece que los pesos ahí siempre están cambiando, no lo entiendo), con los EAs normales en este sentido es mucho más fácil....

Allí, en la función start() {}, hay un código que ajusta la rejilla (afina) en la prueba de avance..... 

   // Adaptive part
   if (IsOptimization() || IsTesting()) {
      total = OrdersHistoryTotal();
      if (total > 0) {
         OrderSelect(total - 1, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY);   
         if (OrderProfit() < 0) {
            if (OrderType() == OP_SELL) {
               train_output[0] = 1; 
            } else {
               train_output[0] = -1; 
            }
            // Learning
            for (i = 0; i < AnnsNumber; i++) {
                       ann_train (AnnsArray[i], InputVector, train_output);
                      }
         
        }
      }
   }

En mi opinión, no permite una evaluación adecuada. Si lo quitas, todo será igual que en un EA normal.

 
VladislavVG:

Allí, en la función start() {}, hay un código que ajusta la retícula (termina) en la prueba de avance.....

En mi opinión, no permite una evaluación adecuada. Si lo quitas, todo será igual que en un EA normal.


Estoy de acuerdo en que es inadecuado, estoy de acuerdo en que los pesos específicos en la ejecución deben ser los mismos que en la optimización, de lo contrario la segunda ejecución es "desde cero" - por lo que entiendo. En el mundo real para "terminar" no va a funcionar, por lo tanto, la necesidad de pícaro en la orden con los mismos pesos específicos, pero tienen que aprender a salvarlos, he visto en algún lugar de la rama - es posible.
 
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"Fuera del período de optimización, el sistema durante algún tiempo y el número de operaciones - no uno o dos, por supuesto - trabajar en beneficio" - casi cualquier asesor puede ser comprado, por lo que sería al menos durante algún tiempo en el plus, siempre y cuando no perdería y el drawdown no era fuerte, que es otro tema:))

No siempre: Debido a las limitadas posibilidades de análisis del historial, es posible ganar, por ejemplo, durante el final de una tendencia y cuando se pasa a una zona de consolidación o de inversión de la tendencia, se pierde mucho dinero.
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