¿Por qué la distribución normal no es normal? - página 14
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>> Lo secundo. Y que no se cansa de uno a petición para dar Fto:)Sobre el tema de GARCH para simular la volatilidad de los índices bursátiles
Así es, como escribí, la volatilidad en el modelo es la RMS o varianza, no la H-L, (que es una serie completamente diferente). Pero la correlación de todo esto con los incrementos en diferentes combinaciones es muy pequeña.
(pensativo) ¿Dónde está el botón de la "hora del baño"?
A veces los moderadores vienen por su cuenta.
Así es, como escribí, la volatilidad en el modelo es la RMS o varianza, no la H-L, (que es una serie muy diferente). Pero la correlación de todo esto con los incrementos en diferentes combinaciones es muy pequeña.
En cuanto a los matices, da pereza discutir, y a la mayoría de la gente no le interesa. A los grandes incrementos les siguen otros grandes con cierta atenuación. Existe una dependencia del valor absoluto de los incrementos. En el caso del FX es necesario analizar no más allá de un día, porque la volatilidad es muy periódica y depende de la hora del día. Se puede discutir más, pero no en este hilo.
A veces los moderadores vienen por su cuenta.
Gracias por la visita. >>)) Es que sería más fácil prestar atención con un pulsador. Nadie se metería con él - podría meterse en la sauna él mismo, y tú tendrías menos trabajo que hacer - olfatea los foros.
Es demasiado perezoso discutir sobre los matices, y la mayoría de la gente no está interesada. A los grandes incrementos les siguen otros con cierta atenuación. Existe una dependencia del valor absoluto de los incrementos. En el caso del FX es necesario analizar no más allá de un día, porque la volatilidad es muy periódica y depende de la hora del día. Se puede discutir más, pero no en este hilo.
Ok
Traza la tangente de la pendiente de la recta trazada por el método de los mínimos cuadrados a través de la nube de datos en la que los incrementos de la serie de precios se trazan a lo largo de los ejes. Si no hay dependencia entre los incrementos, la línea se encuentra horizontalmente y su ángulo de inclinación tangente es igual a (casi) 0. Si la dependencia es del 100%, entonces es 1 (o 45 grados de pendiente). Si la dependencia es contraproducente, el signo del coeficiente es negativo.
Construyamos el RRR para los minutos y encontremos el coeficiente de correlación (CC). Para la serie EURCHF es -0,4. Hay una dependencia (de algún tipo). Realicemos lo mismo para las barras de dos minutos. Luego para barras de 3 minutos y así sucesivamente. Obtenemos la siguiente dependencia:
Se puede ver enseguida que existe una dependencia entre muestras adyacentes en todos los TF hasta TF=500 min. y esta dependencia disminuye con el aumento de TF.
Ahora hablemos por separado de la significación estadística del resultado obtenido. Lo que es la significación estadística está disponible aquí.
Eso es todo por ahora, ¡mi mujer me lleva a la cama!
Si cree en su cifra, cuanto mayor sea el plazo, mayor será la Correlación.
¿Incluso hay correlaciones positivas en el mayor...?
Es demasiado perezoso discutir sobre los matices, y la mayoría de la gente no está interesada. A los grandes incrementos les siguen otros con cierta atenuación. Existe una dependencia del valor absoluto de los incrementos. Para el FX es necesario analizar no menos de un día, porque la volatilidad es muy periódica y depende de la hora del día. Se puede discutir más, pero no en este hilo.
Todo está claro. Para los que no están en el tema pueden leer la respetada Wikipedia https://ru.wikipedia.org/wiki/Волна. Todo está expuesto en pocas palabras. No hay literalmente nada más que añadir. ¿O tal vez sí? No soy físico ni matemático, soy artista:))
Eh, me he desahogado:((((
Bueno el acumulado es por supuesto indistinguible visualmente, pero lascu.roman tiene razón el cambio en la volatilidad está ausente.
y a mayor escala.
:)
Empecemos por el hecho de que he mentido un poco:
En realidad, el enlace se alterna. Déjeme explicarle.
Supongamos que consideramos el arbitraje de divisas. Para el EURUSD, por ejemplo, los bucles de arbitraje de la "primera generación" = EURGBP*GBPUSD, EURJPY*JPYUSD, EURCHF*CHFUSD, etc. forman cadenas de retroalimentación realmente negativas. La segunda generación para el EURUSD, es EURGBP*GBPJPY*JPYUSD, EURJPY*JPYCHF*CHFUSD, EURAUD*AUDGBP*GBPUSD etc. Forman cadenas de retroalimentación positiva.
El número de cadenas en este caso aumenta de generación en generación. Para una cesta de monedas limitada no es difícil calcular su número y tomarlos como coeficientes,
Pero en la práctica la cesta es ilimitada, aunque obviamente no infinita, es decir, los coeficientes tendrán que ser de alguna manera chamánicos (lo cual no es malo, que prosperen los buenos chamanes). :)
Siguiente... hay que seguir pensando genialmente y experimentar un poco.... :))
zy. Estoy seguro de que el mismo principio sigue siendo válido para los fondos, a pesar de la ausencia de relaciones de arbitraje tan explícitas en ellos.
zzy. Modelé un esquema similar para sólo tres generaciones y obtuve series de "cotizaciones" con Ondas de Elliott claramente vistas. Eso indica la presencia de masa en el modelo. ;)
¿Cómo es eso?