Predicción sobre "acelerador" y "fibo" - página 20
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Не думаю, что стоит фильтровать результаты расчетов "ускорителя" работающего на двух барах, значениями АТR запаздывающим на 14 баров.
En dos barras está en la idea original (por cierto la velocidad es la diferencia de las dos varillas), actualmente el cálculo se extiende desde el extremo ZZ (dinámicamente). Por supuesto, el ATR es sólo una opción, un intento de hacer un filtro dependiente de la volatilidad. También podemos adoptar un enfoque estadístico: podemos medir la volatilidad mediante la desviación estándar (por BB, por ejemplo). El periodo ATR es el periodo de suavización del True Range, pero no el retardo, aunque uno conlleva el otro. Aquí, en mi opinión, tenemos que encontrar un equilibrio entre el ruido y el retraso.
Согласитесь, что повторять на каждой странице этой ветки ... основную идею расчета (прогноза) движения цены не целесообразно.
Санек, у тебя есть какая то своя идея и видение применения линий фибо - открывай свою ветку и успехов тебе в разработке темы!
...
Еще раз повторяю, меня интересует зависимость дальности движения цены от параметров на первом отрезке ... здесь еще недостает объемов..., да много еще чего недостает.
Для проверки идеи на истории я и обратился к сообществу, результаты меня полностью устраивают!
Всем принявшим участие - огромная благодарность!
Обсуждение вроде - "а вот давайте еще так попробуем" я не поддерживаю.
Объяснять элементарные вещи вроде "а почему 23%" - считаю потерей времени! ... если вы помните, то ряды фибоначчи имеют определенную зависимость, а не берутся с "потолка" и немного смешно когда у человека возникают подобные вопросы ...
No te enfades conmigo por lo que he dicho, no pretendía ponerte nervioso, sólo tengo mi propia opinión. En cuanto a la dependencia del rango del precio, a partir de los parámetros del primer segmento, puedo decir que aquí te equivocas y en este sentido tengo mi propia opinión. Y al mismo lo que para saber dónde llegará el proyectil necesita saber de dónde vino el disparo (esto es suponiendo que se dispara en un campo abierto), y si el proyectil está en el camino de cuántos obstáculos (qué obstáculo es capaz de reflejar el golpe, que no lo hará), aquí no se tiene en cuenta.
На двух барах - это в первоначальной идее (кстати скорость это разность двух машек), в настоящее время расчет тянется от экстремума ЗЗ (динамически). Естественно ATR это всего лишь вариант, попытка сделать фильтрацию в зависимости от волотильности. Также можно подойти статистически: мерить волотильность по среднеквадратичному отклонению (по BB например). Период ATR это период сглаживания True Range, но ни как не запаздывание, хотя одно влечет другое. Тут, имхо, нужно найти баланс между шумом и запаздыванием.
¿Cuál es la idea?
Estoy tratando de obtener la dirección (¡vector!) y la fuerza del movimiento lo más rápidamente posible operando con los períodos más pequeños ..., y ATR sólo se puede hacer funcionar en la versión retrasada ... Es decir, para qué se necesitan los valores ATR .... y de hecho, cuando Nen explicó que no traduciría el algoritmo para que funcionara desde M1 no veo otra forma de conseguir lo que busco que no sea cambiar a Ninja trader ... ahí está el resto, lo que necesito en mi tecnología para detectar los retrocesos, la fuerza del movimiento y (para Sank especialmente) los niveles significativos incluyendo ... Ya no me interesan las características de MT4 y MT5. Bueno, ¡éste no es un entorno amigable para el análisis!
не серчайте вы так, по поводу моих высказываний, не хотел вас нервировать ими, просто у меня своё мнение. По поводу зависимости дальности движения цена, от параметров на первом отрезке могу сказать что тут вы не правы и по этому поводу у меня свое мнение. И к тому же что б знать куда снаряд прилетит нужно знать откуда был произведен выстрел(это с условием что стреляете в чистом поле), а если на пути снаряда стоит насколько препятствий(какое препятствие способно отразить удар, какое не выдкржит), вот это вы не учитываете.
No estoy enfadado, es sólo que el pisoteo en el lugar (escogiendo MTs para obtener resultados serios) se vuelve aburrido, al igual que la discusión en sí misma, las "resistencias" hipotéticas, los niveles significativos construidos sobre comillas "curvas"... No sé qué hacer con él, intentaré evitarlo, me desharé de él. Parece un poco ridículo.
Y tomé a Fibonacci como punto de referencia para el movimiento y no defraudé al "viejo" como siempre... Todavía no he fallado con Wyckoff y VSA-VPA basándome en sus ideas generalizadoras, pero no se pueden utilizar estos métodos en MT, uno tiene la sensación de que los desarrolladores recortan intencionadamente la información del mercado y hacen todo lo posible para que el trading estable en MT sea imposible, de lo contrario cómo explicar tanta popularidad de MT con sorteos.
Estoy dispuesto a participar en la discusión, pero no hay ganas de hacerlo en el entorno de Metakvot ... ¡pues no se creó para eso!
Я не серчаю, просто топтание на месте (ковыряние МТ для получения серьезных результатов) надоедает как и само обсуждение, гипотетические "сопротивления", значимые уровня построенные на "кривых" котировках ... одно время даже было увлечение МТ-шников по использованию тиковых объемов для построения стратегий. Выглядит это смешно немного.
А фибоначчи взят мной как ориентир на движение и не подвел "старик" как всегда ... еще не подводят идеи Вайкоффа и VSA-VPA построенные на его обобщающих идеях, но в МТ этими методиками не воспользуешься, складывается ощущение, что разработчики намеренно урезали информацию о рынке и сделали все, что бы стабильная торговля на МТ была невозможна, иначе как объяснить такую популярность МТ у тотализаторов.
Я готов принять участие в обсуждении, но нет желания заниматься этим в среде Метаквотов! ... ну не для этого она создавалась!
¿Ha leído el libro del Sr. Vorobjev? ¿Gorrión, creo? ¿Sobre los juegos y las fobias?
¿Ha leído el libro del Sr. Vorobjev? ¿Gorrión, creo? ¿Sobre los juegos y las patatas fritas?
¿Qué tipo de libro? ¿Dónde puedo leerlo?
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He esbozado brevemente mi opinión sobre los phibs aquí http://www.onix-trade.net/forum/index.php?s=f625fe5df34861d7f97f0adc283b3085&showtopic=85972
Esta declaración fue provocada por una provocación. Tal vez se hayan hecho allí algunas definiciones controvertidas (phybos-helixes-snails, etc.). Pero los puntos principales están esbozados. También se hicieron algunos puntos allí en otro hilo (donde comenzó la provocación).
La idea es muy cercana a lo que dice sanek. Pero el tema de esta rama (predicción en acelerador y fibo) es diferente. También hay una buena idea en el tema de la rama. Hay algunas tácticas interesantes basadas en esto (previsión de aceleración...) e ideas similares. También hay algunas tácticas interesantes basadas en ideas como la de Sank. Si no recuerdo mal, uno de los líderes del último campeonato (2008) utilizó una táctica similar. Allí se describió de forma intrincada. Yury Zaitsev, con su desglose del piso de la mañana, tiene una idea similar. Todas estas tácticas deben ser estudiadas y mejoradas.
Su perfeccionamiento e investigación debe hacerse en la dirección de los plazos multitemporales. Ahora utilizamos principalmente un marco temporal. Pero también hay que tener en cuenta la evolución de la situación en otros plazos. Incluso ahora es difícil decir cuáles son. Desde los marcos temporales superiores o inferiores. Utilizando el esquema de Fibo podemos seguir fácilmente el origen de una tendencia en los minutos y su desarrollo a plazos más altos. La nucleación y el desarrollo provienen de los plazos más bajos. Y cuando la tendencia se acelera, crea serios obstáculos para los movimientos contra-tendencia de los más bajos en los marcos de tiempo más altos. Y aquí es donde entra el tema tocado por los sannyasis: cañonazos en un campo claro.....
Нет, про Воробьева не слышал ... что то интересное?
http://www.koob.ru/vorobyev_nikolay/chisla_fibonachi
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=воробьев+fibo&btnG=Búsqueda+en+Google&lr=&aq=f&oq=
Fíjate en la fecha. Tanto los ejemplos como los juegos. En el libro.
No estoy enfadado, es sólo que pisar fuerte (hurgar en las MT para obtener resultados serios) se hace cansino al igual que la propia discusión, las hipotéticas "resistencias", los niveles significativos construidos sobre comillas "curvas"... No sé qué hacer con él, intentaré evitarlo, me desharé de él. Parece un poco ridículo.
Y tomé a Fibonacci como guía del movimiento y no defraudé al "viejo" como siempre... Pero yo no uso esos métodos en MT, tengo la sensación de que los desarrolladores cortaron deliberadamente la información del mercado e hicieron todo lo posible para que el comercio estable con MT fuera imposible, de lo contrario, cómo se puede explicar su popularidad entre los totalizadores.
Estoy dispuesto a participar en la discusión, pero no hay ganas de hacerlo en el entorno de Metakvot ... ¡Pues no se creó para eso!
Es que los desarrolladores de Metatrader viven en su propio entorno. Y a menudo su entorno está desconectado de lo que ocurre a su alrededor. Luego se levantan, pero les cuesta mucho esfuerzo a los que les rodean. Las cosas artificiales son difíciles de cambiar...