"El sistema de comercio 'perfecto' - página 51
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Aun así, Víctor, es la tercera vez que lo digo: parece que no negocias el precio, sino el historial de operaciones. Es decir, todo el protagonismo del sistema está en el MM, no en las señales analíticas. Este es el camino a ninguna parte, por muchas minas buenas con mala jugada que hagas.
1.
double price = (iOpen( NULL, timeframe, 1 )+iHigh( NULL, timeframe, 1 )+iLow( NULL, timeframe, 1 )+iClose( NULL, timeframe, 1 ))/4;
if( MathAbs(precio-precioPrev) >= StopBase ) {
precioPrevio = precio;
Como puede ver, el precio se utiliza en todas partes.
Además, puede haber muchos métodos de sincronización, no necesariamente mediante un stop loss.
Es más, aquí está este código, que según tú apunta a las operaciones del historial comercial:
if( resultTransaction > 0 ) {
// la última operación es rentable
arrayProfit[currentIndex] = maxProfit-spred*3;
arrayLoss[currentIndex] = StopBase+spred*7;
}
si no
if( resultTransaction < 0 ) {
// la última operación fue perdedora
arrayProfit[currentIndex] = StopBase-spred*3;
arrayLoss[currentIndex] = drawDown+spred*7;
// cambiar la dirección de las operaciones
currentBuySell = -currentBuySell;
}
opcional - esto es sólo un caso especial - una de las posibles implementaciones.
2. El tamaño del lote es constante - parámetro externo, es decir, el MM no se utiliza en el EA adaptativo.
extern double absAmount = 0.1; // tamaño absoluto del lote
Al grano, Víctor.
1. La primera pieza de código es casi en su totalidad su función NextBar(), que activa la posibilidad de abrir una posición. Esta es toda su analítica relacionada con el precio. Además, a juzgar por el código de la función start(), se trata de una mera contabilidad de los resultados de las operaciones, y no del análisis del precio en sí.
¿Está operando en una ruptura o rebote? No. Nose utiliza el signo de la expresión price-pricePrev en sí, y la dirección de la operación se selecciona en base al último resultado de la operación (beneficio/pérdida).
Por lo tanto, todo el análisis es en realidad sólo el momento de la transacción, y lo más importante, la dirección de la transacción, se determina sin el análisis del precio.
Bueno, esto es operar con la historia, no con el precio.
2. Por MM me refiero a una interpretación más general de la negociación del historial de operaciones, no sólo a la modificación del tamaño del lote.
Te estarás preguntando cómo es posible que un "fragmento" de código tan pequeño pueda obtener un beneficio del +496% en sólo 2 meses.
No hay nada sorprendente en ello. Es que la brevedad es la hermana del talento :)
Al grano, Víctor.
1. La primera pieza de código es casi en su totalidad su función NextBar(), que activa la posibilidad de abrir una posición. Esta es toda su analítica relacionada con el precio. Además, a juzgar por el código de la función start(), se trata de una mera contabilidad de los resultados de las operaciones, y no del análisis del precio en sí.
¿Está operando en una ruptura o rebote? No. No se utiliza el signo de price-pricePrev en sí, y la dirección de la operación se selecciona en base al último resultado de la operación (beneficio/pérdida).
Así que todo el análisis es en realidad sólo el momento de la transacción, y lo más importante, la dirección de la transacción, se determina sin el análisis de los precios.
Bueno, eso es negociar la historia de los acuerdos, no negociar el precio.
2. Por MM me refiero a una interpretación más general del historial de operaciones, no sólo al cambio del tamaño del lote.
1. Realmente no entiendo qué crees que significa "comercio de precios".
Si compro a 10 y vendo a 20, eso es negociación de precios.
Si compro a 10 y quiero vender a 20 -he fijado un límite-, se trata de una "operación de precio", porque antes de decidirme a comprar a 10, tengo que asumir que después podré vender a 20.
Eso es lo que pienso.
Explica lo que quieres decir con eso.
2. En una interpretación tan general, todo puede llamarse gestión de la movilidad, incluso el propio acto de comerciar. ¿Qué sentido tiene eso?
Entiendo la gestión de la movilidad como la gestión del dinero, literalmente. Existe una gestión del equilibrio y del dinero mediante la modificación del tamaño de los volúmenes de las operaciones, en función del equilibrio/capital.
Pero el EA adaptativo no utiliza el valor del balance/capital de ninguna manera - no le importa cuánto dinero está disponible para operar.
Por lo tanto, no hay MM en la EA adaptativa.
Quizás este código le confunda:
double resultTransaction = EquidadCuenta()-equidadPrev;
Es que no sabía en un momento dado cómo obtener el resultado de la última transacción :)
En la versión completa, se hace sin usar AccountEquity().
No existe el concepto de "analítica/análisis" en la EA adaptativa y la OTT.
Explica lo que quieres decir con eso.
La operativa de precios consiste en decidir cuándo entrar en una operación y la dirección de la misma en función del comportamiento de los precios (quizás todavía del volumen de los ticks), sin analizar los resultados de las operaciones anteriores.
MM es la capacidad de cambiar el volumen de una posición abierta en función de los resultados de la negociación.
Entiendo la gestión de la movilidad como la gestión del dinero, literalmente. Hay un equilibrio y hay una gestión del dinero, modificando el tamaño de los volúmenes de las operaciones, en función del equilibrio/capital.
Sin embargo, el EA adaptativo no utiliza el balance/capital - no le importa cuánto dinero está disponible para el comercio.
Por lo tanto, no existe la gestión de la movilidad en las EAs adaptativas.
Casi, pero no del todo. Ya escribí: en función de los resultados comerciales, no sólo del balance/capital.
Casi todo su Asesor Experto es casi pura MM: la dirección de una nueva operación se elige en función del resultado de la anterior. Lo único que influye en el precio de un instrumento es el momento de la operación.
En la EA adaptativa y en la OTT no existe el concepto de "analítica/análisis".
Pues sí, así es como sale. Casi no tiene análisis, uno de los principales componentes del trading (aparte del timing, que está completamente desvinculado de la determinación de la dirección futura de la operación).
Es un callejón sin salida guiarse únicamente por la historia de los oficios.
La dirección de la operación se elige en función del resultado de la última operación (beneficio/pérdida).
A juzgar por el código, sí, es la elección de la dirección de la transacción - un caso especial.
En general, se trata de la correlación de NF con FR.
Es decir, si el SF difiere (no se ajusta) del FR demasiado (se muestra como la activación de un stop loss), entonces "sincronizamos" - debemos elegir otro SF más adecuado o su parte.
La negociación de precios consiste en decidir cuándo entrar en una operación y la dirección de la misma en función del comportamiento de los precios (quizás incluso del volumen de los ticks), sin analizar los resultados de las operaciones anteriores.
MM es la capacidad de cambiar el volumen de una posición abierta en función de los resultados de la negociación.
Casi, pero no del todo. Ya he escrito: en función de los resultados comerciales, no sólo del balance/capital.
Casi todo su EA es casi puro MM: la dirección de la operación abierta se elige en función del resultado de la operación anterior. Lo único que influye en el precio de un instrumento es el momento de la operación.
Según su definición, no hay MM en el EA adaptativo - el volumen de la operación no cambia - es constante todo el tiempo.
Usted ve el código del EA adaptativo a través del "prisma del AT", por lo que sólo ve "indicios" de MM.
El proceso de sincronización no es una elección de una dirección de reparto, en función de la anterior.
Por ejemplo, cuando se hace un swing con la mano, hay que mover la mano de forma sincronizada con el movimiento del swing para empujarlo en el momento adecuado. Si intentas empujar el columpio de forma asincrónica, lo golpearás dolorosamente con el brazo o no te dará tiempo a tocarlo.
El movimiento del brazo y el movimiento del columpio son dos procesos diferentes.
La NF y la FR son también dos procesos diferentes: se desarrollan por separado, hasta que llega el momento de la sincronización.
Entonces, el FR "empuja" al SF en la dirección "correcta".
Parece que tenemos un malentendido de términos. Lo que quería decir era lo siguiente: Ha desechado prácticamente el análisis de precios de los instrumentos (AT) y ha hecho que todo, salvo el momento de la apertura, dependa del resultado de la última operación.
OK, que no sea MM, ya estoy confundido yo mismo. Vince tiene algo similar llamado comercio de línea de balance/equidad.
No creo que se pueda operar con éxito sin tener en cuenta el precio de un instrumento.
Sus 20 operaciones que aumentaron su depósito en un 500% aún no son estadísticas. Las estadísticas serán cuando haya muchos intercambios, al menos en cientos. Quiero creer que tendrás éxito. Estamos esperando.
Parece que tenemos un malentendido de términos. Lo que quería decir era esto: Ha desechado prácticamente el análisis de precios de los instrumentos (TA) y ha hecho que todo, salvo el momento de la apertura, dependa del resultado de la última operación.
OK, que no sea MM, ya estoy confundido yo mismo. Vince tiene algo similar llamado comercio de línea de balance/equidad.
No creo que se pueda operar con éxito sin prestar atención al precio de los instrumentos.
Sus 20 operaciones que aumentaron el depósito en un 500% aún no son estadísticas. Las estadísticas estarán disponibles cuando haya muchas ofertas, al menos en cientos. Me gustaría creer que tendrá éxito. Espéralo.
No te lo crees y tienes razón :)
La cuestión es que el precio siempre fluctúa en un rango muy amplio y siempre es posible elegir con antelación el NF que mejor se adapte a estas fluctuaciones del precio y abrir una posición en el momento más oportuno.
Este proceso se lleva a cabo en la etapa de optimización - por supuesto, está un poco ausente en el código - el proceso es "detrás de las escenas".
juego de manos y sin trampas :)