Señales de un sistema REAL - página 10
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El principal requisito para una CT es la sistemática.
umm ..... estamos perdiendo el hilo ;)
en este hilo (me gustaría ver) los signos de un sistema REAL. es decir, si el sistema está construido así, está mal, porque....
hmmm ..... perder el hilo ;)
En este hilo (me gustaría ver) los signos de un sistema incorrecto. es decir, si el sistema se construye así, está mal, porque....
Para los que están en un tanque: TS no es correcto, si no tiene ningún principio sistemático, es decir, no analiza la tendencia, la volatilidad y así sucesivamente en la lista.
El principal requisito para una ST es la coherencia. Si asumimos que el ST reconoce algunos patrones (la intersección de dos MA), entonces las características de este patrón deberían reflejar los diferentes aspectos ortogonales de este patrón. Por ejemplo, en Metastock todos los indicadores se dividen en los siguientes grupos: tendencia, volatilidad, impulso, ciclo, fuerza del mercado y soporte/resistencia. Yo añadiría aquí la fractalidad del mercado. Puede haber otras ideas de sistematicidad, pero la sistematicidad nunca se ha discutido en este foro. Una vez intenté criticar el conjunto de indicadores de Metacquot desde este punto de vista, que simplemente no tiene ni idea, pero incluso ROSH lo desechó. Quiero subrayar que la idea de sistematicidad es un requisito para organizar la estructura y las partes vinculantes de esa estructura del CT, el "encaje" se refiere a las pruebas, no a la estructura del CT.
¡О! Saludos de un viejo usuario de metas)))
Pero yo también me lo cepillaría: quién lo necesita. ¿Cree en serio que le permitirá escribir un TS sistemático)? Si la gente no sabe para qué necesita una determinada herramienta, su rúbrica no sustituirá a los Talmuds de Schwager, por ejemplo)).
Por lo demás, sí, la rúbrica en MT es salvaje. Pero sinceramente no creo que sea el mayor problema. O un problema en absoluto.
Sobre la sistematicidad. ¿Hay alguna otra forma de escribir TC? Por eso es un SISTEMA, para ser sistemático. No sé, supuse que eso estaba implícito y queda fuera del ámbito de este hilo.1)¿Qué es un proceso sin ánimo de lucro? ¿Buscando citas? )))
2)Mm-hmm. el signo de una TS adecuada es la negación del AT. )))
MM es un demonio de la Maxwell. Puedes hacerlo. Pero no es la única manera ni la más rentable. El problema de la medición son las inevitables pérdidas.
3)El mercado tiene inercia. Las ST basadas en este principio funcionan. Aquí se trata principalmente de ellos.
1) Espero que conozcas la palabra "a sabiendas" y que la pregunta fuera retórica. Si no es así, tengo la respuesta en números.
2) No hay que exagerar. Hay que dar a los técnicos una regla sencilla: "Si la AT funciona, no es la AT la que funciona, es un mercado ineficiente". Si la AT no funciona, no significa que el mercado sea eficaz.
3) El mercado no tiene inercia, respectivamente la ST basada en este principio no funciona.
Para los que están en el tanque: un TS no es correcto si no tiene un principio sistemático, es decir, no analiza la tendencia, la volatilidad y demás en la lista.
>> Una TS no es correcta si no es una TS. >> Lo tengo.
Para eso está el SISTEMA, para ser sistemático. No sé, supuse que eso estaba implícito y queda fuera del ámbito de este hilo.
Veamos el principio de este post, el TS correcto si no ha sido retocado. Puse como ejemplo seis signos de sistematicidad, nada de eso he visto en este foro (ni en ningún otro). Los obvios son otros hechos, como el tintineo, que se han masticado durante años.
Si se discutiera el principio de sistematicidad, nunca se hablaría de "cómo hacer estacionario un sistema dinámico inestable", como el jorobado Apolo de Belvedere.
No estoy de acuerdo. Aunque el comportamiento de los precios es a veces fractal, este comportamiento varía mucho de una TF a otra. En consecuencia, los patrones de los grandes TF no siempre funcionan en los TF más pequeños.
UPD: Fractal significa en sentido matemático.
Sí, sí, matemáticamente. El paseo aleatorio es fractal, no puede ser de otra manera. La serie temporal (también conocida como paseo aleatorio) es fractal. En consecuencia, no hay patrones de TFs mayores/menores => la historia no se repite - el principio básico del AT no se cumple.
Cualquier sistema es correcto (aunque contenga signos de incorrección) si produce beneficios estables en el presente
Se me olvidó añadir que obtiene un beneficio estadísticamente significativo.
1) Espero que conozcas la palabra "a sabiendas" y que la pregunta fuera retórica. Si no es así, tengo la respuesta en números.
2) No exagerar. En general, hay que dar a los técnicos una regla sencilla: "Si el AT funciona, no es que el AT funcione, es que el mercado es ineficiente". Si el AT no funciona, no significa que el mercado sea eficiente.
El mercado no posee inercia, por lo que la ST basada en este principio no funciona.
1) Deja de ser oscurantista: no existe tal proceso en el análisis. En resumen.
2) Lo conseguiré. Sólo arreglaré los errores gramaticales.
3) Sin comentarios. Sería incluso extraño en este contexto.
4) La caza de la grosería y el desvarío - la rama se hace elemental. Buena suerte con el público y el lleno.
La CU no está bien si no es la CU. Lo tienes.
Por qué debería serlo. No tiene sentido enseñar el motor de un coche del resto del coche. Constantemente estamos discutiendo una parte de la CT, mientras asumimos que el resto está en la cabeza o realmente tiene el resto de la CT. ¿Y qué son? El principio de sistematicidad, que he planteado, se refiere únicamente a las entradas y salidas. Descartemos el resto por el momento. Si conseguimos imponer requisitos de exhaustividad y ortogonalidad del espacio de signos de entrada-salida, podremos discutir otras partes de la ST.